Apprenez à concevoir un système de trading utilisant le Momentum
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Introduction
Dans mon article précédent, j'ai mentionné l'importance d'identifier la tendance, donc la direction des prix. C'est important car suivant cette direction, ou tendance, nous pouvons prendre une décision appropriée. Nous pouvons donc dire que l'identification de la direction du marché nous aidera à améliorer nos décisions et nos résultats de trading. C'est pourquoi il est si important d'identifier et d'analyser la tendance.
Un autre facteur qui peut également améliorer nos décisions est la capacité à déterminer si cette tendance est forte ou faible ou, en d'autres termes, si cette tendance actuelle va se poursuivre ou non. Il existe de nombreux outils qui peuvent aider à le déterminer. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur le Momentum qui est l'un des outils les plus importants pour nous aider à mieux comprendre la tendance. Comme nous le découvrirons plus en détail dans cet article, le Momentum mesure la vélocité des prix ou de la tendance.
Dans cet article, nous allons identifier en profondeur le momentum et comment l'utiliser en notre faveur. Nous allons concevoir un système de trading simple en MQL5 pour bénéficier de la magie de la programmation pour nous aider à trader de manière fluide, facile et efficace. Nous aborderons les sujets suivants dans cet article :
- Définition du Momentum
- Stratégie basée sur le Momentum
- Schéma du système de trading basé sur le Momentum
- Système de trading basé sur le Momentum
- Conclusion
Nous en apprendrons plus sur l'indicateur Momentum dans la première partie "Définition du Momentum" - nous verrons ce qu'est l'indicateur Momentum et comment il est calculé. Ensuite, nous verrons une stratégie simple qui peut améliorer notre compréhension de l'indicateur Momentum et de la manière dont il peut nous être utile. Puis, nous concevrons un plan de système de trading pour la stratégie de trading Momentum mentionnée afin de nous aider à la coder en MQL5. Nous apprendrons enfin à la coder et à l'exécuter pour obtenir les signaux de cette stratégie.
Dans cet article, nous utiliserons MetaTrader 5 pour exécuter les programmes de notre système de trading et nous écrirons le code avec l'éditeur de langage MetaQuotes qui est intégré à MetaTrader 5. Vous pouvez télécharger MetaTrader 5 à partir du lien suivant :https://www.metatrader5.com/fr/download.
Vous verrez la fenêtre suivante après avoir téléchargé, installé et ouvert MetaTrader 5 :
Ouvrez maintenant l'éditeur de langage MetaQuotes pour écrire du code. Cela peut être fait de différentes manières :
- Appuyez sur F4 lorsque le terminal MetaTrader 5 est ouvert.
- Cliquez sur l'onglet Outils dans le terminal MetaTrader 5 pour l’ouvrir.
- En cliquant sur le bouton IDE dans le terminal MetaTrader 5.
Le plus simple est d'ouvrir MetaTrader 5, puis d'appuyer sur la touche F4 de votre clavier pour ouvrir l'Editeur de Langage MetaQuotes.
La deuxième façon d'ouvrir l'Editeur de Langage MetaQuotes est d'utiliser le menu Outils:
La troisième façon de le faire est de cliquer sur le bouton IDE dans MetaTrader 5 :
La fenêtre suivante s'affiche :
Pour en savoir plus, vous pouvez lire mes articles précédents : Apprenez pourquoi et comment concevoir votre système de trading algorithmique
Je vous recommande vivement aussi d'essayer d'appliquer ce que vous lisez et apprenez. Cela vous permettra d'approfondir votre compréhension et vous donnera plus de perspectives et de nouvelles idées sur des sujets connexes ou non. L'objectif principal de cet article est de partager avec vous ce que j'ai appris sur la façon dont ce formidable outil qu’est MQL5 peut nous aider dans le trading.
Veuillez noter que vous devez d'abord tester tout ce que vous apprenez avant de l'utiliser, car si cela me convient, cela peut ne pas vous convenir selon votre style de trading. Il est donc très important d'utiliser un compte de démonstration pour tester tout ce que vous pouvez apprendre afin de vérifier si cela vous sera utile ou non.
Avis de Non-Responsabilité : Cet article est publié dans un but éducatif uniquement. Vous serez donc responsable de toute action que vous entreprendrez sur la base de cet article, car son contenu ne garantit aucun type de résultat.
Commençons maintenant à en apprendre plus ce sujet afin de nous construire un nouveau bloc de connaissances et nous améliorer.
Définition du Momentum
Dans cette partie, nous allons apprendre ce qu'est le Momentum, ce qu'il signifie, comment il peut être utile pour notre trading et comment nous pouvons le calculer. Cela nous permettra également de comprendre comment il peut nous server et comment l'utiliser. Il est important de bien connaître quelque chose avant de pouvoir l’utiliser efficacement.
Le concept de Momentum permet de mesurer la vitesse d'un objet. Il mesure ici la vélocité des changements de prix. Il comparera ainsi le prix actuel à une valeur précédente afin de mesurer la vitesse de changement entre ces deux valeurs. L'indicateur Momentum mesure donc la vélocité des changements de prix ou l'accélération de la tendance.
Nous savons déjà qu'il est très important de déterminer d'abord le type de tendance, ou la direction, du marché, car c'est en fonction de celle-ci que nous aurons à prendre nos décisions. Nous devons donc déterminer la tendance : s'il s'agit d'une tendance à la hausse, à la baisse ou d’un mouvement latéral.
- Tendance haussière : les prix créent des bas plus élevés et des hauts plus élevés. Les prix vont vers le haut. On dit généralement que la principale force du marché est celle des acheteurs.
- Tendance baissière : les prix créent des sommets moins hauts et des creux plus bas. Les prix évoluent vers le bas. La force principale est celle des vendeurs.
- Mouvement latéral : les prix évoluent dans n'importe quelle formation, à l'exception de la tendance à la hausse et de la tendance à la baisse. Il n'y a pas de mouvement clair dans un sens ou dans l'autre, à la hausse ou à la baisse, il s'agit d’un état d'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs.
Le concept de Momentum est très important car c'est une dimension nouvelle, qui montre la force du mouvement de la tendance. Nous allons donc maintenant chercher à déterminer la direction de la tendance, mais également à mesurer la force de cette tendance en analysant le Momentum.
L'indicateur Momentum est un indicateur avancé car il peut précéder les prix. En d'autres termes, il change avant que le changement n'apparaisse sur les prix.
Il s'agit d'un oscillateur non borné selon son calcul, ce qui est considéré comme l'un de ses inconvénients. Un autre inconvénient est que les données entre les jours qui le calculeront seront manquantes.
Il existe deux façons différentes de calculer le Momentum :
- Utilisation de la soustraction
- Utilisation de la division
- Calcul de la valeur du Momentum par une soustraction
Son calcul est très simple : il s'agit de la différence entre le prix de clôture de la période en cours et celui de la période précédente.
Momentum = Cours de clôture (actuel) - Cours de clôture (n)
n = 14, ce qui correspond à la période, et c'est la valeur par défaut.
Après avoir calculé le Momentum, le résultat se traduira par une ligne oscillant au-dessus et au-dessous de zéro.
Voyons un exemple de calcul de l'indicateur. Supposons que nous ayons les données suivantes :
| Jour | Prix de clôture |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 12 |
| 3 | 15 |
| 4 | 17 |
| 5 | 19 |
| 6 | 20 |
| 7 | 18 |
| 8 | 16 |
| 9 | 20 |
| 10 | 22 |
| 11 | 24 |
| 12 | 20 |
| 13 | 18 |
| 14 | 17 |
| 15 | 15 |
Maintenant, si nous voulons calculer le Momentum au 15ème jour, le résultat sera :
Momentum = Cours de clôture (actuel) - Cours de clôture (n)
n = 14, soit le premier jour
Momentum = 15 - 10 = 5
Ensuite, nous traçons la différence entre zéro et 5, car l'indicateur Momentum oscille au-dessus et en dessous de zéro. A partir de ce calcul, nous pouvons voir les inconvénients, comme mentionnés précédemment : des données sont manquantes entre les données calculées car 14 périodes sont soustraites. Un autre inconvénient est que l'indicateur est non borné; C’est à dire qu'il n'a pas de limite de hausse ou de baisse.
- Calcul de la valeur du Momentum par une division
L'autre façon de calculer l'indicateur Momentum est d'utiliser un rapport entre les prix de clôture. C'est exactement ce calcul qui est utilisé dans MetaTrader 5. Il comprend les étapes suivantes :
Momentum = (Prix de clôture (actuel) / Prix de clôture (n))*100
n = 14, soit le premier jour
En appliquant ce calcul à l'exemple précédent, nous obtenons le Momentum suivant :
Momentum = (15 / 10)*100 = 150
La valeur sera alors tracée au-dessus de 100 et à côté de 150 car ici, l'indicateur Momentum oscillera au-dessus et en dessous de 100. Dans cet article, nous utiliserons ce mode de calcul. La stratégie s’appliquera dessus elle-aussi.
L'indicateur est déjà intégré à MetaTrader 5, il suffit donc de le choisir pour l’insérer dans le graphique. Voici comment procéder.
A partir de MetaTrader 5, cliquez sur Insérer, puis choisissez Indicateurs, puis Oscillateurs, puis Momentum :
Après avoir choisi l’indicateur Momentum, l'image suivante apparaît pour définir ses paramètres :
La fenêtre précédente affiche les paramètres de l'indicateur Momentum où vous pouvez définir les paramètres selon votre style de trading ou votre plan de trading car il peut être différent d'un trader à l'autre. Les paramètres sont les mêmes que les suivants :
- La période de comparaison avec le prix actuel, la valeur par défaut est 14.
- Le type de prix que vous voulez utiliser dans le calcul du Momentum (Close, Open, High, Low,.....etc).
- Le style que vous souhaitez voir apparaître sur l'indicateur, comme la couleur, le type de ligne et l'épaisseur de la ligne.
Après avoir choisi les paramètres appropriés et appuyé sur ok, l'indicateur apparaît comme dans l'image suivante :
Stratégie basée sur le Momentum
Dans cette partie, nous allons apprendre une stratégie simple basée sur l'indicateur Momentum. Il existe de nombreuses stratégies et façons d'utiliser le Momentum, mais pour des raisons pédagogiques, nous allons travailler avec une stratégie simple, car notre objectif est d'apprendre à l'utiliser et d'ouvrir la porte à de nouvelles idées qui peuvent apparaître après avoir appris le cœur du sujet. L'objectif final est d'apprendre à concevoir ces idées comme des systèmes de trading en utilisant MQL5.
Notre stratégie recherchera un croisement entre la ligne du Momentum et le niveau 100. Lorsque la ligne du Momentum casse le niveau 100 vers le haut, ce sera un signal d'achat. Lorsque la ligne du Momentum casse le niveau 100 vers le bas, ce sera un signal de vente.
- Momentum > 100 = Achat
- Momentum < 100 = Short
Ce signal sera généré en fonction de la direction de la tendance, ce qui créera un filtre pour le signal généré. L'indicateur Momentum donne un signal précoce et des sauts, qui peuvent être utilisés pour filtrer les signaux générés.
Ce sera donc la même chose que ci-dessous :
- Momentum > 100 = Achat
- Vous pouvez utiliser un autre outil pour prendre vos bénéfices avec encore plus d'efficacité.
L'image suivante montre un exemple de signal généré pendant une tendance haussière par le croisement du Momentum avec le niveau 100 :
- Momentum < 100 = Short
- Vous pouvez prendre vos bénéfices avec un autre outil pour plus d'efficacité.
L'image suivante représente un exemple du signal qui peut être généré pendant une tendance baissière lorsque l'indicateur Momentum franchit le niveau 100 :
- En période de mouvement latéral : mon point de vue jusqu’à présent est le suivant : il existe d'autres outils qui peuvent donner de meilleurs signaux que l'indicateur Momentum en période de mouvement latéral. Car le Momentum donne des signaux précoces et des coups de fouet qui peuvent conduire à de faux signaux. Je préfère donc utiliser d'autres outils pour profiter des mouvements latéraux.
- Et vous pouvez prendre vos bénéfices grâce un autre outil comme je l'ai mentionné. Par exemple, nous pouvons nous baser sur l'action des prix pour prendre les bénéfices. Vous pouvez sortir une fois que le renversement est réalisé en créant un bas plus bas pendant une tendance haussière ou en créant un haut plus haut pendant une tendance baissière. Ceci est l'une des nombreuses autres techniques qui peuvent être utilisées avec l'action des prix. Vous pouvez de toute façon utiliser tout autre outil pour sortir du marché avec un maximum de bénéfices, que ce soit l'action des prix ou les indicateurs.
Schéma du système de trading basé sur le Momentum
Dans cette partie, je présenterai un plan pour concevoir des stratégies Momentum en tant que système de trading. Cette étape consiste donc à planifier le futur code dans le but d’écrire un programme qui puisse être exécuté par l'ordinateur.
- Pendant une tendance haussière, le programme doit vérifier chaque tick et voir si les conditions de la stratégie sont remplies ou non. Si le Momentum casse le niveau 100 à la hausse, ou si la valeur du Momentum est supérieure à 100, nous avons besoin que le programme génère un signal d'achat. S'il n'a pas cassé le niveau 100 à la hausse, ou si la valeur du Momentum est inférieure à 100, le programme ne doit donner aucun signal, et ne doit rien faire. Ceci est clairement illustré dans le diagramme suivant :
- Pendant une tendance baissière, le programme doit également vérifier les conditions de la stratégie à chaque tick. Si le Momentum casse le niveau 100 vers le bas, ou si la valeur du Momentum est inférieure à 100, le programme doit générer un signal de vente à découvert. Sinon, s'il n'a pas cassé le niveau 100 à la baisse ou si la valeur du Momentum est supérieure à 100, le programme ne doit donner aucun signal, et ne doit rien faire. Voici le schéma :
Sur la base des plans ci-dessus, nous programmerons les stratégies en MQL5 pour obtenir un programme qui générera des signaux automatiquement pour que nous n'ayons pas besoin de vérifier les signaux du Momentum manuellement. C'est ce que nous allons mettre en œuvre dans la prochaine partie de l'article.
Système de trading basé sur le Momentum
Tout d'abord, pour mieux comprendre comment coder l'indicateur Momentum, nous allons apprendre à concevoir un système Momentum simple. Celui-ci générera un commentaire sur le graphique avec la valeur du Momentum. Le code correspondant est implémenté ci-dessous :
//+------------------------------------------------------------------+
//| Simple Momentum System.mq5 |
//| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//Creating array for prices
double PriceArray [];
//Identifying Momentum properties
int MomentumDef = iMomentum(_Symbol,_Period,14,PRICE_CLOSE);
//Sorting price array
ArraySetAsSeries(PriceArray,true);
//Copying results
CopyBuffer(MomentumDef,0,0,3,PriceArray);
//Getting Momentum value of current price
double MomentumValue = NormalizeDouble(PriceArray[0],2);
//Commenting Momentum output on the chart
if(MomentumValue>100) Comment("MOMENTUM VALUE IS: ",MomentumValue);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Après avoir écrit ce programme, nous devons l'exécuter dans la plateforme de trading MetaTrader 5. Pour cela, allez dans le terminal de trading MetaTrader 5 puis, choisissez le fichier correspondant dans le Navigateur. La fenêtre du navigateur est généralement ouverte dans le terminal. Si ce n'est pas le cas, allez dans le menu Affichage et sélectionnez ’Navigateur’, ou appuyez sur Ctrl + N lorsque MetaTrader 5 est ouvert.
L'image suivante montre comment trouver votre fichier dans le Navigateur :
Ouvrez ensuite ce fichier avec un double-clic ou par glisser-déposer sur le graphique. Après cela, la fenêtre de programme suivante s'ouvre :
Activez l'option "Autoriser le Trading Algorithmique" et appuyez sur Ok. Le programme sera attaché au graphique et les commentaires correspondants apparaîtront dans le coin supérieur gauche du graphique. Vous trouverez ci-dessous un exemple de programme en cours d'exécution :
Nous pouvons maintenant concevoir notre stratégie en tenant compte des deux types de tendance - tendance haussière et tendance baissière. Donc, comme nous l'avons défini :
Pendant la tendance haussière :
- Nous devons utiliser une stratégie qui nous alerte avec un signal d'achat sur le graphique. Ce signal sera un commentaire "Momentum Uptrend Strategy - Buy" pendant la tendance haussière. Ce signal devra apparaître lorsque la valeur du Momentum devient supérieure au niveau 100.
- Momentum > 100 = Achat
- Si la valeur du Momentum est inférieure à 100, le programme doit imprimer sur le graphique le commentaire " Stratégie Momentum Uptrend - Pas de signal"
- Momentum < 100 = Pas de signal
Le code correspondant est implémenté ci-dessous :
//+------------------------------------------------------------------+ //| Momentum Uptrend Strategy.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //Creating array for prices double PriceArray []; //Identifying Momentum properties int MomentumDef = iMomentum(_Symbol,_Period,14,PRICE_CLOSE); //Sorting price array ArraySetAsSeries(PriceArray,true); //Copying results CopyBuffer(MomentumDef,0,0,3,PriceArray); //Getting Momentum value of current price double MomentumValue = NormalizeDouble(PriceArray[0],2); //Commenting Momentum output on the chart if(MomentumValue>100) Comment("MOMENTUM UPTREND STRATEGY - BUY"); if(MomentumValue<100) Comment("MOMENTUM UPTREND STRATEGY - No SIGNAL"); } //+------------------------------------------------------------------+
Après avoir écrit ce code, exécutez-le dans le terminal de trading. Il générera les commentaires souhaités sur le graphique, tout comme nous l'avons vu dans le programme précédent. Allez dans la fenêtre du Navigateur et trouvez le programme comme indiqué dans l'image ci-dessous :
Ouvrez ensuite le fichier avec un double-clic ou par glisser-déposer sur le graphique. La fenêtre de paramètres suivante sera affichée :
Activez l'option "Autoriser le Trading Algorithmique" et cliquez sur OK. Le fichier sera attaché au graphique comme suit :
Le programme commencera à générer des commentaires indiquant les signaux sur le graphique.
- Signal d'achat :
- Aucun signal
Pendant la tendance baissière :
- La stratégie doit nous générer avec un signal court sur le graphique. Le commentaire "Momentum Downtrend Strategy - Short" doit s’afficher pendant la tendance baissière, lorsque la valeur du Momentum devient inférieure au niveau 100.
- Momentum < 100 = Short
- Si la valeur du Momentum est supérieure au niveau 100, le commentaire "Stratégie Momentum Downtrend - Aucun signal" est affiché.
- Momentum > 100 = Aucun signal
Le code suivant montre comment concevoir le programme pour le faire :
//+------------------------------------------------------------------+ //| Momentum Downtrend Strategy.mq5 | //| Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //Creating array for prices double PriceArray []; //Identifying Momentum properties int MomentumDef = iMomentum(_Symbol,_Period,14,PRICE_CLOSE); //Sorting price array ArraySetAsSeries(PriceArray,true); //Copying results CopyBuffer(MomentumDef,0,0,3,PriceArray); //Getting Momentum value of current price double MomentumValue = NormalizeDouble(PriceArray[0],2); //Commenting Momentum output on the chart if(MomentumValue<100) Comment("MOMENTUM DOWNTREND STRATEGY - SHORT"); if(MomentumValue>100) Comment("MOMENTUM DOWNTREND STRATEGY - No SIGNAL"); } //+------------------------------------------------------------------+
Après avoir écrit le code dans notre Editeur de Langage MetaQuotes et l'avoir compilé, exécutez à nouveau le fichier de ce programme sur le graphique. Trouvez-le dans la fenêtre du Navigateur, dans le dossier des Expert Advisors, comme montré dans l'image suivante :
Double-cliquez ensuite sur le fichier, ou glissez et déposez le fichier sur le graphique. Cela ouvrira la fenêtre des paramètres du programme :
Une fois encore, activez l'option "Autoriser le Trading Algorithmique", puis appuyez sur OK. Le programme sera attaché au graphique et fonctionnera comme montré dans l'image ci-dessous :
Les signaux générés selon cette stratégie seront les suivants.
- Signal court :
- Aucun signal :
Maintenant, nous avons conçu un système de trading utilisant l'indicateur Momentum en utilisant une stratégie de trading simple. J'ai mentionné dans l'article qu’il y a beaucoup de stratégies que nous pouvons utiliser avec l'indicateur Momentum. Nous avons essayé d'utiliser et de partager une stratégie de trading simple, elle devrait aider à comprendre le concept de l'indicateur et aider les débutants à le programmer. J'espère que ce sujet vous encouragera à trouver de nouvelles perspectives et de nouvelles idées sur la façon d'améliorer le trading en utilisant MQL5.
Conclusion
Nous avons maintenant terminé notre sujet. Dans cet article, nous avons appris le concept du Momentum. Nous avons vu pourquoi ce concept est important pour notre trading et comment il peut ajouter une dimension supplémentaire et utile à nos décisions. Nous avons également vu l'indicateur Momentum, ce qu'il mesure et comment il est calculé. Nous avons aussi appris une stratégie simple qui peut être utilisée par l'indicateur Momentum pendant les différentes directions, ou tendances, du marché. Nous avons enfin appris comment concevoir un système de trading en MQL5, comment écrire le code de cette stratégie et comment l'exécuter dans notre terminal de trading - MetaTrader 5 - dans lequel le programme peut générer automatiquement des signaux. En fin de compte, cela peut nous aider à trader de manière fluide, facile et efficace.
Je ne trouverai jamais assez de mots pour décrire à quel point il est important de tester tout ce que vous avez appris avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il convient à votre style de trading et à votre plan. Je vous conseille également d'améliorer tout ce que vous avez appris, car cette étape vous permettra non seulement d'assimiler ce que vous apprenez, mais aussi d'ouvrir votre esprit à de nouvelles idées et de vous faire une meilleure idée de sujets connexes ou non.
Une autre chose que je voudrais mentionner ici aussi : il existe beaucoup de stratégies rentables qui peuvent être utilisées. Nous pouvons toujours trouver quelqu'un qui utilise une stratégie et fait des profits, et nous pouvons trouver une autre personne qui utilise la même stratégie et fait des pertes. Il ne s'agit donc pas seulement de la stratégie (oui, la stratégie est importante), mais il y a aussi d’autres d'éléments qui peuvent conduire aux résultats désirés. Le plus important est la discipline. Nous avons un outil qui peut être utile et efficace pour atteindre cette discipline. Cet outil est la programmation, car une fois que nous avons créé un système de trading avec une stratégie rentable, cela va changer la donne. L'ordinateur va comprendre votre stratégie, puis il fera ce que vous voulez faire sans que les émotions interfèrent comme nous le faisons tous en tant qu'humains.
J'espère enfin que vous trouverez cet article utile pour votre trading et je vous souhaite un trading profitable !
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Article original : https://www.mql5.com/en/articles/10547
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