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These concepts are different to traditional technical analysis (TA), where most calculations are based on price and old concepts like Moving Averages or RSI oscillators. But there is no calculatable probability of a golden cross of Moving Averages. Even back testing will only show you the past. But you can calculate the probabilities of the distribution of log returns. Support and resistance or triangles have no statistical significance, but levels of the underlaying distribution of log returns gives probability of not exceeding a certain price level.
Coseno-Autosemejanza: Identificar tendencias y retrocesos ¿Qué es la similitud coseno? La similitud coseno mide el grado de semejanza entre dos secuencias observando el ángulo que existe entre ellas. Un valor de +1 significa que se mueven perfectamente juntas, -1 significa que se mueven perfectamente opuestas y 0 significa que no hay relación direccional. Este indicador aplica este concepto a la evolución de los precios. ¿Tiene el mercado una tendencia fuerte, o se mueve entrecortadamente y da
Bandas de Bollinger basadas en la rentabilidad Este indicador caracteriza el precio y la volatilidad proporcionando un canal/banda de desviaciones estándar como las Bandas de Bollinger. Al contrario que las Bandas de Bollinger estándar, que utilizan el precio directamente, este indicador utiliza los rendimientos debido a la normalización. Las Bandas de Bollinger estándar, basadas directamente en el precio, fueron uno de los primeros métodos cuánticos o estadísticos disponibles para los
El Returns Momentum Oscillator (RMO) muestra la diferencia de volatilidad ponderada exponencialmente. Se utiliza para encontrar los máximos y mínimos del mercado. La volatilidad viene en oleadas, y como los rendimientos a menudo se adelantan a la acción del precio, da una predicción direccional del movimiento del mercado. La señal del oscilador es RMS (media cuadrática) para hacer la distribución más cercana a la distribución de Gauss. Mientras que los indicadores RSI tradicionales a menudo se
Este oscilador describe la deriva de un activo, como parte del movimiento browniano geométrico (GBM). Como base de datos se consideran los rendimientos logarítmicos de reversión media del precio del activo. Da el percentil de la dirección de la deriva. Por ejemplo, un valor de 0,05 significa una deriva del 5%, según el tamaño de la muestra seleccionada. Si el valor es positivo, se determina una deriva hacia valores más altos del activo. Este indicador debe utilizarse en confluencia con otros
El indicador RSI2.0 utiliza datos de precios normalizados y pasos de procesamiento de señales para obtener un oscilador de distribución normal sin sesgo (la media es cero). Por lo tanto, puede dar lecturas mucho mejores que el RSI tradicional. Áreas/Niveles de reversión: Los niveles de sobrecompra o sobreventa del RSI tradicional no tienen significado estadístico, por lo que aquí se implementan las bandas de desviación estándar, que pueden utilizarse de forma similar como posibles puntos de
Este indicador de puntuación z muestra la puntuación z correcta de un activo, ya que utiliza los datos de precios normalizados para el cálculo, que es la única forma correcta. La puntuación Z sólo es aplicable a datos de distribución normal, por lo que no se tiene en cuenta el precio real, sino los rendimientos normalizados, que se supone que siguen una distribución normal. Los rendimientos tienen una reversión a la media y se supone que siguen una distribución normal, por lo que el cálculo de
El percentil de la volatilidad histórica y el coeficiente de correlación muestran si el activo está barato o caro en función de la volatilidad. Se utiliza para determinar un buen punto de entrada. Tiene dos indicadores incorporados: La volatilidad histórica se clasifica por percentiles y su correlación con la acción del precio que da una indicación de la dirección de un posible movimiento futuro. Juntos, ambos indicadores pueden proporcionar buenas entradas y direcciones. Volatilidad Histórica
El indicador 'Probability Range Bands' da una predicción de la cantidad, cuánto el activo se está moviendo de su precio actual. Las bandas de rango dan probabilidades de que el cierre de la vela no supere este determinado nivel de precios. También se llama el movimiento esperado para el cierre de la vela actual. Este indicador se basa en métodos estadísticos, probabilidades y volatilidad. Se supone que el precio del activo sigue una distribución logarítmica normal. Por lo tanto, en este