Shaanxi Zhuoyue Digital Technology Consulting Service Co., Ltd.
Soy un trader independiente y desarrollador de sistemas de trading algorítmico, centrado principalmente en el oro, Bitcoin, los futuros estadounidenses y el mercado de divisas.
No entré en los mercados porque creyera que existe una estrategia perfecta capaz de ganar para siempre. Lo que realmente me atrajo fue la relación entre el precio, la probabilidad, el riesgo y el comportamiento humano. En lugar de intentar predecir cada vela, me interesa mucho más comprobar si un sistema puede mantener su lógica durante diferentes ciclos de mercado, periodos de alta volatilidad y series consecutivas de pérdidas.
He dedicado una gran cantidad de tiempo al desarrollo de estrategias, las pruebas históricas, la validación de parámetros y la observación de la ejecución en condiciones reales. Muchos sistemas parecen impresionantes en un backtest, pero sus resultados pueden cambiar por completo cuando se incluyen el spread, el deslizamiento, las comisiones, las reglas del bróker y las condiciones reales de ejecución.
Por eso prefiero reconocer con honestidad las pérdidas, las caídas y los errores, en lugar de mostrar únicamente la curva de beneficios más atractiva.
Mi enfoque para desarrollar asesores expertos es sencillo: la lógica de trading debe ser clara, el riesgo debe poder explicarse, las pruebas deben abarcar distintas condiciones del mercado y cada estrategia debe estar preparada para ser cuestionada, revisada y mejorada constantemente.
Para mí, un sistema valioso no es simplemente el que gana más dinero en un periodo corto. Un buen sistema es aquel que, incluso cuando el mercado se vuelve difícil, sigue sabiendo por qué entra, por qué aumenta su exposición y en qué momento debe detenerse.
No prometo operar sin pérdidas y tampoco presento una rentabilidad elevada como si estuviera libre de riesgo. La incertidumbre siempre formará parte del mercado. Lo que sí puedo hacer es seguir mejorando la lógica, controlar la exposición al riesgo y someter cada sistema a la prueba del tiempo y de las condiciones reales.
Detrás de cada sistema publicado aquí existen muchas horas de pruebas, errores, correcciones y nuevas validaciones. Ninguno es perfecto, pero me tomo cada detalle en serio y asumo la responsabilidad por el trabajo que comparto.
El trading es un juego a largo plazo.
Sigo aprendiendo y sigo evolucionando.
No entré en los mercados porque creyera que existe una estrategia perfecta capaz de ganar para siempre. Lo que realmente me atrajo fue la relación entre el precio, la probabilidad, el riesgo y el comportamiento humano. En lugar de intentar predecir cada vela, me interesa mucho más comprobar si un sistema puede mantener su lógica durante diferentes ciclos de mercado, periodos de alta volatilidad y series consecutivas de pérdidas.
He dedicado una gran cantidad de tiempo al desarrollo de estrategias, las pruebas históricas, la validación de parámetros y la observación de la ejecución en condiciones reales. Muchos sistemas parecen impresionantes en un backtest, pero sus resultados pueden cambiar por completo cuando se incluyen el spread, el deslizamiento, las comisiones, las reglas del bróker y las condiciones reales de ejecución.
Por eso prefiero reconocer con honestidad las pérdidas, las caídas y los errores, en lugar de mostrar únicamente la curva de beneficios más atractiva.
Mi enfoque para desarrollar asesores expertos es sencillo: la lógica de trading debe ser clara, el riesgo debe poder explicarse, las pruebas deben abarcar distintas condiciones del mercado y cada estrategia debe estar preparada para ser cuestionada, revisada y mejorada constantemente.
Para mí, un sistema valioso no es simplemente el que gana más dinero en un periodo corto. Un buen sistema es aquel que, incluso cuando el mercado se vuelve difícil, sigue sabiendo por qué entra, por qué aumenta su exposición y en qué momento debe detenerse.
No prometo operar sin pérdidas y tampoco presento una rentabilidad elevada como si estuviera libre de riesgo. La incertidumbre siempre formará parte del mercado. Lo que sí puedo hacer es seguir mejorando la lógica, controlar la exposición al riesgo y someter cada sistema a la prueba del tiempo y de las condiciones reales.
Detrás de cada sistema publicado aquí existen muchas horas de pruebas, errores, correcciones y nuevas validaciones. Ninguno es perfecto, pero me tomo cada detalle en serio y asumo la responsabilidad por el trabajo que comparto.
El trading es un juego a largo plazo.
Sigo aprendiendo y sigo evolucionando.
Amigos
5
Bo Wen Che
Liuguanyi3X 在原版 Engine A 基础上增加 H9 第二收益引擎。 在当前历史回测基准中，组合净利润相比原版利润提升约 45.57%。最大回撤由 6.945% 上升至 8.713%，增加 1.768 个百分点。Profit / 1% DD 从 919.57 提高至 1,066.96，
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers