Shaanxi Zhuoyue Digital Technology Consulting Service Co., Ltd.
Sono un trader indipendente e sviluppatore di sistemi di trading algoritmico, concentrato principalmente su oro, Bitcoin, futures statunitensi e mercato valutario.
Non sono entrato nei mercati perché credevo nell’esistenza di una strategia perfetta, capace di vincere per sempre. Ciò che mi ha realmente attirato è stato il rapporto tra prezzo, probabilità, rischio e comportamento umano.
Più che cercare di prevedere ogni singola candela, mi interessa capire se un sistema è in grado di mantenere la propria logica durante differenti cicli di mercato, periodi di elevata volatilità e sequenze consecutive di perdite.
Ho dedicato molto tempo allo sviluppo di strategie, ai test storici, alla validazione dei parametri e all’osservazione delle condizioni reali di esecuzione. Molti sistemi possono apparire eccellenti in un backtest, ma i risultati possono cambiare completamente quando vengono inclusi spread, slippage, commissioni, regole del broker e condizioni effettive di mercato.
Per questo preferisco affrontare in modo onesto drawdown, errori e punti deboli, invece di mostrare soltanto la curva dei profitti più attraente.
Il mio approccio allo sviluppo degli Expert Advisor è semplice: la logica operativa deve essere chiara, il rischio deve poter essere spiegato, i test devono coprire diverse condizioni di mercato e ogni strategia deve essere continuamente messa in discussione, corretta e verificata di nuovo.
Per me, un sistema di valore non è semplicemente quello che genera il profitto più elevato in un breve periodo. Un buon sistema è quello che, anche quando il mercato diventa difficile, continua a sapere perché sta entrando, perché sta aumentando l’esposizione e in quale momento deve fermarsi.
Non prometto un trading senza perdite e non presento rendimenti elevati come se fossero privi di rischio. L’incertezza farà sempre parte del mercato. Quello che posso fare è continuare a migliorare la logica, controllare l’esposizione al rischio e sottoporre ogni sistema alla prova del tempo e delle reali condizioni operative.
Dietro ogni sistema pubblicato qui ci sono molte ore di test, fallimenti, correzioni e nuove verifiche. Nessun sistema è perfetto, ma considero seriamente ogni dettaglio e mi assumo la responsabilità del lavoro che condivido.
Il trading è un percorso di lungo periodo.
Continuo a imparare e continuo a evolvermi.
Non sono entrato nei mercati perché credevo nell’esistenza di una strategia perfetta, capace di vincere per sempre. Ciò che mi ha realmente attirato è stato il rapporto tra prezzo, probabilità, rischio e comportamento umano.
Più che cercare di prevedere ogni singola candela, mi interessa capire se un sistema è in grado di mantenere la propria logica durante differenti cicli di mercato, periodi di elevata volatilità e sequenze consecutive di perdite.
Ho dedicato molto tempo allo sviluppo di strategie, ai test storici, alla validazione dei parametri e all’osservazione delle condizioni reali di esecuzione. Molti sistemi possono apparire eccellenti in un backtest, ma i risultati possono cambiare completamente quando vengono inclusi spread, slippage, commissioni, regole del broker e condizioni effettive di mercato.
Per questo preferisco affrontare in modo onesto drawdown, errori e punti deboli, invece di mostrare soltanto la curva dei profitti più attraente.
Il mio approccio allo sviluppo degli Expert Advisor è semplice: la logica operativa deve essere chiara, il rischio deve poter essere spiegato, i test devono coprire diverse condizioni di mercato e ogni strategia deve essere continuamente messa in discussione, corretta e verificata di nuovo.
Per me, un sistema di valore non è semplicemente quello che genera il profitto più elevato in un breve periodo. Un buon sistema è quello che, anche quando il mercato diventa difficile, continua a sapere perché sta entrando, perché sta aumentando l’esposizione e in quale momento deve fermarsi.
Non prometto un trading senza perdite e non presento rendimenti elevati come se fossero privi di rischio. L’incertezza farà sempre parte del mercato. Quello che posso fare è continuare a migliorare la logica, controllare l’esposizione al rischio e sottoporre ogni sistema alla prova del tempo e delle reali condizioni operative.
Dietro ogni sistema pubblicato qui ci sono molte ore di test, fallimenti, correzioni e nuove verifiche. Nessun sistema è perfetto, ma considero seriamente ogni dettaglio e mi assumo la responsabilità del lavoro che condivido.
Il trading è un percorso di lungo periodo.
Continuo a imparare e continuo a evolvermi.
Bo Wen Che
Liuguanyi3X 在原版 Engine A 基础上增加 H9 第二收益引擎。 在当前历史回测基准中，组合净利润相比原版利润提升约 45.57%。最大回撤由 6.945% 上升至 8.713%，增加 1.768 个百分点。Profit / 1% DD 从 919.57 提高至 1,066.96，
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers