Shaanxi Zhuoyue Digital Technology Consulting Service Co., Ltd.
Я независимый трейдер и разработчик алгоритмических торговых систем. Основные направления моей работы — золото, Bitcoin, американские фьючерсы и валютный рынок.
Я пришёл в трейдинг не потому, что верил в существование идеальной стратегии, которая никогда не проигрывает. Меня всегда привлекала связь между ценой, вероятностью, риском и человеческим поведением. Вместо попыток угадать каждую следующую свечу мне гораздо важнее понять, способна ли торговая система сохранять свою логику в разные рыночные периоды, при высокой волатильности и во время серии убыточных сделок.
Я потратил много времени на разработку стратегий, историческое тестирование, проверку параметров и наблюдение за реальным исполнением сделок. Многие системы выглядят впечатляюще на тестере, но их результаты полностью меняются после учёта спреда, проскальзывания, комиссий, условий брокера и реальной рыночной ликвидности.
Поэтому я предпочитаю честно говорить о просадках, слабых местах и неудачах, а не показывать только самую красивую кривую доходности.
Мой подход к разработке торговых роботов достаточно простой: логика стратегии должна быть понятной, риск — объяснимым, тестирование — охватывать разные рыночные условия, а сама система должна выдерживать постоянную проверку, критику и доработку.
Для меня ценная торговая система — это не та система, которая заработала больше всех за короткий период. Настоящая ценность появляется тогда, когда система даже в сложном рынке понимает, почему она открывает позицию, почему увеличивает объём и в какой момент должна остановиться.
Я не обещаю торговлю без убытков и не называю высокую доходность безрисковой. Неопределённость всегда останется частью рынка. Всё, что я могу делать, — продолжать улучшать торговую логику, контролировать риск и проверять каждую систему временем и реальными рыночными условиями.
За каждой опубликованной здесь системой стоят многочисленные тесты, ошибки, исправления и повторные проверки. Эти системы не идеальны, но я серьёзно отношусь к каждой детали и несу ответственность за то, чем делюсь.
Трейдинг — это длинная игра.
Я продолжаю учиться и продолжаю развиваться.
Я пришёл в трейдинг не потому, что верил в существование идеальной стратегии, которая никогда не проигрывает. Меня всегда привлекала связь между ценой, вероятностью, риском и человеческим поведением. Вместо попыток угадать каждую следующую свечу мне гораздо важнее понять, способна ли торговая система сохранять свою логику в разные рыночные периоды, при высокой волатильности и во время серии убыточных сделок.
Я потратил много времени на разработку стратегий, историческое тестирование, проверку параметров и наблюдение за реальным исполнением сделок. Многие системы выглядят впечатляюще на тестере, но их результаты полностью меняются после учёта спреда, проскальзывания, комиссий, условий брокера и реальной рыночной ликвидности.
Поэтому я предпочитаю честно говорить о просадках, слабых местах и неудачах, а не показывать только самую красивую кривую доходности.
Мой подход к разработке торговых роботов достаточно простой: логика стратегии должна быть понятной, риск — объяснимым, тестирование — охватывать разные рыночные условия, а сама система должна выдерживать постоянную проверку, критику и доработку.
Для меня ценная торговая система — это не та система, которая заработала больше всех за короткий период. Настоящая ценность появляется тогда, когда система даже в сложном рынке понимает, почему она открывает позицию, почему увеличивает объём и в какой момент должна остановиться.
Я не обещаю торговлю без убытков и не называю высокую доходность безрисковой. Неопределённость всегда останется частью рынка. Всё, что я могу делать, — продолжать улучшать торговую логику, контролировать риск и проверять каждую систему временем и реальными рыночными условиями.
За каждой опубликованной здесь системой стоят многочисленные тесты, ошибки, исправления и повторные проверки. Эти системы не идеальны, но я серьёзно отношусь к каждой детали и несу ответственность за то, чем делюсь.
Трейдинг — это длинная игра.
Я продолжаю учиться и продолжаю развиваться.
Друзья
5
Bo Wen Che
Liuguanyi3X 在原版 Engine A 基础上增加 H9 第二收益引擎。 在当前历史回测基准中，组合净利润相比原版利润提升约 45.57%。最大回撤由 6.945% 上升至 8.713%，增加 1.768 个百分点。Profit / 1% DD 从 919.57 提高至 1,066.96，
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers