Shaanxi Zhuoyue Digital Technology Consulting Service Co., Ltd.
Je suis un trader indépendant et développeur de systèmes de trading algorithmique, principalement spécialisé dans l’or, le Bitcoin, les contrats à terme américains et le marché des changes.
Je ne suis pas entré sur les marchés parce que je croyais à l’existence d’une stratégie parfaite capable de gagner éternellement. Ce qui m’a réellement attiré, c’est la relation entre le prix, les probabilités, le risque et le comportement humain.
Plutôt que d’essayer de prévoir chaque nouvelle bougie, je préfère déterminer si un système est capable de conserver sa logique au cours de différents cycles de marché, pendant les périodes de forte volatilité et lors de séries de pertes consécutives.
J’ai consacré beaucoup de temps au développement de stratégies, aux tests historiques, à la validation des paramètres et à l’observation des conditions réelles d’exécution. De nombreux systèmes paraissent impressionnants dans un backtest, mais leurs résultats peuvent changer complètement lorsque l’on prend en compte le spread, le slippage, les commissions, les règles du courtier et la liquidité réelle du marché.
C’est pourquoi je préfère parler honnêtement des drawdowns, des échecs et des faiblesses, plutôt que de montrer uniquement la courbe de performance la plus séduisante.
Mon approche du développement d’Expert Advisors est simple : la logique de trading doit être claire, le risque doit pouvoir être expliqué, les tests doivent couvrir différentes conditions de marché et chaque stratégie doit être continuellement remise en question, corrigée et testée de nouveau.
Pour moi, un système de trading réellement précieux n’est pas simplement celui qui génère le plus de profits en peu de temps. Un bon système est capable de comprendre pourquoi il entre en position, pourquoi il augmente son exposition et à quel moment il doit s’arrêter, même lorsque le marché devient difficile.
Je ne promets pas une stratégie sans aucune perte et je ne présente pas des rendements élevés comme étant sans risque. L’incertitude fera toujours partie des marchés. Ce que je peux faire, c’est continuer à améliorer la logique, contrôler l’exposition au risque et confronter chaque système à l’épreuve du temps et des conditions réelles.
Chaque système publié ici représente de nombreuses heures de tests, d’échecs, de corrections et de nouvelles validations. Aucun n’est parfait, mais je prends chaque détail au sérieux et j’assume la responsabilité du travail que je partage.
Le trading est un jeu de long terme.
Je continue d’apprendre et d’évoluer.
Je ne suis pas entré sur les marchés parce que je croyais à l’existence d’une stratégie parfaite capable de gagner éternellement. Ce qui m’a réellement attiré, c’est la relation entre le prix, les probabilités, le risque et le comportement humain.
Plutôt que d’essayer de prévoir chaque nouvelle bougie, je préfère déterminer si un système est capable de conserver sa logique au cours de différents cycles de marché, pendant les périodes de forte volatilité et lors de séries de pertes consécutives.
J’ai consacré beaucoup de temps au développement de stratégies, aux tests historiques, à la validation des paramètres et à l’observation des conditions réelles d’exécution. De nombreux systèmes paraissent impressionnants dans un backtest, mais leurs résultats peuvent changer complètement lorsque l’on prend en compte le spread, le slippage, les commissions, les règles du courtier et la liquidité réelle du marché.
C’est pourquoi je préfère parler honnêtement des drawdowns, des échecs et des faiblesses, plutôt que de montrer uniquement la courbe de performance la plus séduisante.
Mon approche du développement d’Expert Advisors est simple : la logique de trading doit être claire, le risque doit pouvoir être expliqué, les tests doivent couvrir différentes conditions de marché et chaque stratégie doit être continuellement remise en question, corrigée et testée de nouveau.
Pour moi, un système de trading réellement précieux n’est pas simplement celui qui génère le plus de profits en peu de temps. Un bon système est capable de comprendre pourquoi il entre en position, pourquoi il augmente son exposition et à quel moment il doit s’arrêter, même lorsque le marché devient difficile.
Je ne promets pas une stratégie sans aucune perte et je ne présente pas des rendements élevés comme étant sans risque. L’incertitude fera toujours partie des marchés. Ce que je peux faire, c’est continuer à améliorer la logique, contrôler l’exposition au risque et confronter chaque système à l’épreuve du temps et des conditions réelles.
Chaque système publié ici représente de nombreuses heures de tests, d’échecs, de corrections et de nouvelles validations. Aucun n’est parfait, mais je prends chaque détail au sérieux et j’assume la responsabilité du travail que je partage.
Le trading est un jeu de long terme.
Je continue d’apprendre et d’évoluer.
Bo Wen Che
Liuguanyi3X 在原版 Engine A 基础上增加 H9 第二收益引擎。 在当前历史回测基准中，组合净利润相比原版利润提升约 45.57%。最大回撤由 6.945% 上升至 8.713%，增加 1.768 个百分点。Profit / 1% DD 从 919.57 提高至 1,066.96，
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers
策略核心仍由原版 Engine A 执行。H9 主要在 Engine A 进入特定回撤状态后寻找第二收益机会，通过更高周期趋势、EMA结构和短周期回踩确认寻找补充入场；在深度回撤且与主引擎风险重叠时，通过动态风险矩阵调节额外暴露。新版本同时将 H9 与原版资金档位完全同步，以 2500档=1× 为基础，5000档=2×、10000档=4×，其他档位依次同比例增加盈利与风险
Liuguanyi3X integrates the H9 secondary alpha engine into the core Engine A foundation.
Based on current historical backtest benchmarks, combined net profit improved by ~45.57% relative to the legacy model. Maximum Drawdown (Max DD) expanded from 6.945% to 8.713% (+1.768 percentage points), while the Profit / 1% Max DD ratio upgraded from 919.57 to 1,066.96.
Core trade execution continues to be driven by Engine A. H9 operates conditionally, identifying auxiliary entry points when Engine A experiences designated drawdown phases—filtering opportunities via higher-timeframe trends, EMA structure, and lower-timeframe pullback confirmations. Under severe drawdown scenarios with overlapping exposure, a dynamic risk matrix dynamically modulates additional leverage.
Furthermore, H9 risk levels are fully aligned with the baseline account tier system ($2,500 = 1×, $5,000 = 2×, $10,000 = 4×), ensuring strictly proportional sizing for expected returns and drawdown across all capital tiers