Apex Trends

APEX TRENDS MT5 es un asesor experto que sigue las tendencias y opera con una pequeña cartera de mercados desde una sola cuenta: oro (XAUUSD) y criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD), con una lista de instrumentos configurable. Opera en ambas direcciones —posiciones largas en tendencias alcistas y cortas en tendencias bajistas— y filtra sus propias entradas según el régimen del mercado.

El EA no utiliza estrategias de rejilla, martingala, promediado ni cobertura. Cada operación es independiente, está protegida por un stop-loss desde la entrada y va seguida de un trailing stop basado en el ATR.

La estrategia se basa en una ruptura del canal de Donchian, confirmada por un filtro de tendencia EMA, la fuerza del ADX y la dirección de +DI / −DI, y regulada por un filtro de régimen de un marco temporal superior (D1). Se trata de un enfoque selectivo: el EA no opera constantemente, sino que espera a que se den las condiciones adecuadas y entra en el mercado solo cuando todos los filtros coinciden.

Lógica de la estrategia

• Entrada — posición larga (lo contrario para posición corta):
  • Ruptura del canal de Donchian (20 barras, desplazado en 1).
  • EMA(20) > EMA(50) y precio > EMA(200).
  • ADX(14) ≥ 20 y +DI > −DI (para posiciones cortas: −DI > +DI).
  • Filtro de régimen D1: EMA(200) diaria al alza con ADX(14) ≥ 25 (posición corta inversa).
• Gestión de la posición:
  • Stop-loss: 2 × ATR(14) desde el precio de entrada.
  • Trailing: 4 × ATR desde el cierre más alto desde la entrada (actualizado al cierre de una nueva barra).
  • Salida por EMA: cierre por debajo de la EMA(20) en caso de reversión.
  • Toma en cuenta los niveles de stop y el horario de la sesión bursátil (no se realizan intentos de modificación o cierre cuando el mercado está cerrado o en el momento del rollover).

Gestión del riesgo de la cartera

• Límite máximo de la cartera: la suma del riesgo abierto en todas las posiciones no puede superar InpPortfolioRiskMax ( el caso «1 % × 3 = 3 %» ya no es posible). En la práctica, supone un límite al número de posiciones simultáneas con un riesgo del 1 % (2,0 ≈ dos posiciones).
• Ajuste de correlación: una ponderación adicional opcional para el par BTC/ETH (InpCorrBTCETH). En el historial analizado (2015-2026), el BTC y el ETH nunca estuvieron abiertos simultáneamente en una entrada, por lo que esta rama nunca se activó: se incluye comoun seguro inactivo, sin verificar, no como una característica probada.
• Protección contra la caída del saldo de la cuenta: las nuevas entradas se detienen en InpMaxDDPercent . Se trata de unared de seguridad, no de un control de rendimiento ( no se activó en el 25 % predeterminado en el historial analizado). Un rearme temporizado (InpDdRearmHours) borra automáticamente la suspensión para que no se produzca un bloqueo.
• Observabilidad: los eventos de activación, suspensión y reactivación se registran (InpLogRiskSkips), por lo que el mecanismo es visible en el diario en lugar de tener que suponerse.
• El riesgo se mide correctamente: distancia hasta la parada × valor del tick × volumen (no margen).

Gestión del riesgo (por operación)

• Riesgo fijo por operación: 1 % del capital por defecto; tamaño del lote en función de la distancia al stop (2 × ATR).
• Comprobación del margen libre y del modo de mercado antes de cada entrada.
• Los alias de símbolos se resuelven automáticamente (XAUUSD/GOLD, BTCUSD/BITCOIN, ETHUSD/ETHEREUM y sufijos comunes); los instrumentos que faltan se omiten sin aviso.
• El pico de drawdown se conserva tras los reinicios de la terminal (en vivo), por lo que la lógica de detención se mantiene tras un reinicio del VPS.

Cartera por diseño

• Una sola cuenta, múltiples posiciones no correlacionadas. La correlación entre el oro y las criptomonedas es cercana a cero, lo que aumenta la rentabilidad ajustada al riesgo en comparación con un único instrumento.
• Solo deben añadirse instrumentos con tendencia y baja correlación; los mercados con oscilaciones laterales (la mayoría de divisas y posiciones cortas en índices) diluyen el rendimiento.

Resultados del backtest de la cartera XAUUSD+BTCUSD, H4, posiciones largas y cortas, filtro D1, riesgo del 1 %, depósito de 10 000, modelo «OHLC de 1 minuto»:

• 2015-2026: Rendimiento neto ≈ +442 %, factor de beneficio ≈ 1,9, índice de Sharpe ≈ 2,2, caída máxima ≈ 12,6 %.
• Fuera de la muestra 2021–2026: Sharpe ≈ 1,7, factor de beneficio ≈ 1,7.
• Walk-forward: 6 de 6 ventanas de dos años positivas.
• Monte Carlo: la caída real se encuentra dentro del rango simulado (no está entre el 5 % peor).
• Estrés de régimen: oro estable (2015-2017) +; caída de las criptomonedas (2018) +; 2022 volátil ≈ umbral de rentabilidad.
• Límite máximo de la cartera (límite del 2 %): dentro del margen de variación de la simulación sin límites (+906 netos en 11 años, 2 operaciones); no empeoró el rendimiento y añadió un límite máximo estricto. Un límite más estricto (1 %) redujo la caída máxima a ~9,7 %, pero también redujo el rendimiento neto y el ratio de Sharpe, y no está validado fuera de la muestra. Los límites se eligen en función de la tolerancia a la caída máxima, no del ratio de Sharpe.
• Por posición (un solo instrumento, H4, filtro D1): XAUUSD PF ≈ 1,6; BTCUSD PF ≈ 2,1; ETHUSD PF ≈ 1,5. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Las caídas son inevitables. Planifica tu riesgo en consecuencia.

Modos de funcionamiento

• Recomendado: H4 — menos operaciones, menor caída. H1 es posible, pero más agresivo.
• Ejecuta la cartera predeterminada (XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD) si tu bróker ofrece criptomonedas; de lo contrario, configura la lista con los instrumentos de los que dispongas (p. ej., XAUUSD).

Rendimiento

• El procesamiento intensivo de indicadores se ejecuta una vez por barra cerrada; los reintentos de entrada se limitan. Las pruebas retrospectivas de la cartera con datos en tiempo real se completan en minutos, no en horas.

Notas importantes (operaciones en vivo frente a backtests)

• El trailing stop se actualiza al cierre de una nueva barra (no durante la barra). En H4 puede haber un retraso de hasta unas 4 horas.
• El EA se ejecuta en OnTick del símbolo del GRÁFICO. Si el símbolo del gráfico está cerrado (p. ej., el oro los fines de semana), no hay ticks, por lo que las posiciones en criptomonedas abiertas durante el fin de semana no se gestionan hasta el lunes. Asigna el EA a un símbolo que cotice cuando necesites gestión, o acepta esta interrupción.
• El riesgo de la cartera por posición se calcula como (entrada → stop actual) × valor; una posición cuyo stop se haya desplazado por encima de la entrada cuenta como riesgo cero. Una vez que todas las posiciones están protegidas, el límite máximo de entrada deja de bloquearse (intencionadamente).
• En cuentas pequeñas, el lote mínimo puede forzar que el riesgo supere el objetivo; esto queda registrado («lotes limitados al mínimo»).

Detalles técnicos

• Plataforma: MetaTrader 5
• Instrumentos: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD (configurables)
• Marcos temporales: H4 (recomendado), H1
• Depósito mínimo: 1 000 USD (con un riesgo del 1 %; más para una cartera completa)
• Apalancamiento: se recomienda 1:100
• Bróker: spreads bajos / ECN / RAW
• VPS: recomendado (ping < 50 ms)
• Autónomo: sin DLL, sin archivos externos, un único archivo .mq5

No se utilizan: martingala , grid, promediado ni cobertura.

Parámetros de entrada

• InpSymbols: lista de instrumentos de la cartera (p. ej., XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD).
• InpRiskPercent: riesgo por operación, % del capital (1,0).
• InpAllowShorts: permite operaciones en corto (true).
• InpUseRegimeFilter: activa el filtro de régimen D1 (verdadero).
• InpRegimeAdxMin: fuerza mínima de la tendencia en D1 para entrar (25).
• InpBreakoutN: periodo de retrospectiva de la ruptura de Donchian (20).
• InpEmaFast: EMA rápida (20).
• InpEmaSlow: EMA media (50).
• InpEmaTrend: EMA de tendencia (200).
• InpEmaExit: EMA utilizada para la salida (20).
• InpAtrPeriod — Período del ATR (14).
• InpAdxPeriod: periodo del ADX (14).
• InpAdxMin: valor mínimo del ADX en el marco temporal de trabajo (20).
• InpSlATR: tamaño del stop-loss en ATR (2,0).
• InpTrailATR: tamaño del trailing stop en ATR (4,0).
• InpMaxDDPercent: umbral de suspensión por caída, % (25). Red de seguridad, no es un parámetro de Sharpe; cámbialo solo tras un nuevo walk-forward.
• InpDdRearmHours: horas para anular automáticamente la suspensión (168 = 1 semana). Inactivo con el límite predeterminado; cámbialo solo junto con el límite.
• InpMaxSpreadPts: spread máximo en puntos para entrar (0 = desactivado).
• InpRiskMode: 0 = desactivado, 1 = límite máximo fijo, 2 = ajustado por correlación (2).
• InpPortfolioRiskMax: riesgo total máximo abierto, % (2,0 ≈ dos posiciones del 1 %).
• InpCorrBTCETH: peso de correlación para BTC/ETH (0,7). Inactivo/sin verificar en los datos probados.
• InpLogRiskSkips: registra eventos de bloqueo, interrupción o reactivación (true).
• InpSkipRollover — omitir entradas a la hora de renovación (verdadero).
• InpRolloverHour: hora de renovación, hora del servidor (23).
• InpMagic: identificador de operación (6041).
• InpSlippage: deslizamiento permitido en puntos (30).

Recomendaciones antes de empezar: prueba en cuenta demo durante ≥ 3 meses; empieza con un riesgo del 0,5 %; pasa al 1 % solo tras obtener resultados estables; utiliza un VPS; no modifiques los parámetros sin realizar un nuevo walk-forward; carga siempre el archivo .set proporcionado (el probador de MT5 conserva los datos de entrada anteriores entre ejecuciones).

Asistencia técnica: a través del chat integrado de MQL5.

Descargo de responsabilidad: Operar con oro, criptomonedas y CFD conlleva un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros, y es posible sufrir pérdidas. Los resultados pueden variar entre brókers y cuentas debido a diferencias en la ejecución, los spreads, el deslizamiento, la liquidez y la infraestructura técnica. El límite máximo de riesgo de la cartera, la ponderación por correlación y la suspensión por drawdown son mecanismos de control de riesgos; en el historial analizado, la rama de correlación y la suspensión por drawdown predeterminada no se activaron, por lo que su eficacia no está demostrada y su comportamiento en condiciones reales puede diferir. Ningún sistema puede eliminar por completo el riesgo de la negociación ni garantizar resultados idénticos. El EA es selectivo por naturaleza: en algunos periodos puede haber pocas operaciones o ninguna en absoluto. Se recomienda encarecidamente realizar pruebas en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.