Ultima Ifrit Silver
- Asesores Expertos
- Versión: 1.5
- Activaciones: 5
EA de reversión a la media para la plata (XAGUSD)
Un asesor experto de reversión a la media diseñado específicamente para la plata (XAGUSD), compuesto por dos módulos estratégicos independientes:
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Módulo de oscilador de dos capas: identifica oportunidades de reversión a la media utilizando un marco de oscilador de múltiples capas.
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Módulo de volatilidad de dos capas: identifica oportunidades de reversión a la media basándose en las condiciones de volatilidad y el comportamiento del régimen.
Características principales
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Sin trading en rejilla.
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Sin estrategia martingala.
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Diseñado para el par XAGUSD en el marco temporal de 5 minutos (M5).
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El EA debe estar vinculado a un gráfico de XAGUSD en el timeframe M5
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Stop loss fijo o dinámico (opcional) basado en la volatilidad.
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No se mantienen posiciones abiertas durante la noche.
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RESUMEN DE LA PRUEBA RETROACTIVA
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Rendimiento de la cuenta
Saldo inicial: 100,00 $
Saldo final: 6.546,44 $
Beneficio/pérdida neta: 6.464,10 $
Rentabilidad total: 6.446,44 %
Período de negociación: 2.399 días (del 1 de enero de 2020 al 27 de julio de 2026)
Actividad de negociación
Total de operaciones: 526
Operaciones ganadoras: 371 (70,53 %)
Operaciones perdedoras: 155 (29,47 %)
Operación media: 12,29 $
Período incluido en la muestra (antes del 18 de mayo de 2024)
Operaciones: 324
Tasa de acierto: 70,68 %
Beneficio neto: 2.486,20 $
Factor de beneficio: 3,94
Período fuera de la muestra (a partir del 18 de mayo de 2024)
Operaciones: 202
Índice de acierto: 70,30 %
Beneficio neto: 3.977,90 $
Factor de beneficio: 3,99
Indicadores de rentabilidad (generales)
Beneficio bruto: 8.640,05 $
Pérdida bruta: 2.175,95 $
Factor de beneficio: 3,97
Ganancia media: 23,29 $
Pérdida media: -14,04 $
Relación riesgo/recompensa: 1,66
Esperanza por operación: 12,29 $
Mayor ganancia: 187,50 $
Mayor pérdida: -96,15$
Métricas de riesgo
Recorte máximo: -19,68 % (145,57 $)
Duración media de la caída: 11 días
Duración máxima de la caída: 157 días
Ratio de Sharpe: 2,08
Ratio de Sortino: 4,84
Ratio de Calmar: 9,81
Valor en riesgo (95 %): -0,56 %
Métricas de consistencia
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de derrotas consecutivas: 5
Índice de aciertos mensual: 89,74 %
Mejor mes: 561,45 $
Peor mes: -30,20 $
Rendimiento medio mensual: 82,87 $
Rentabilidad media semanal: 24,30 $
Total de semanas: 266
Duración de las operaciones
Tiempo medio de tenencia: 9,2 horas
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DESGLOSE DEL PERÍODO FUERA DE MUESTRA (Resultados reales y expectativas basadas en el VaR)
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PERÍODO MÁXIMO REAL MÍNIMO REAL MEDIA REAL MEDIA DEL SIMULADOR MEDIANA DEL SIMULADOR VaR MÁXIMO (95 %) VaR MÍNIMO (5 %)
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Diario $ 261,25 $ -128,65 $ 23,26 $ 19,09 $ 11,40 $ 99,25 $ -43,25
Semanal $ 305,25 $ -79,05 $ 43,71 $ 38,53 $ 29,10 $ 162,10 $ -46,16
Mensual $ 561,45 $ -25,35 $ 147,33 $ 138,13 $ 129,22 $ 348,47 $ -35,50
Media real = Media simple de cada periodo OOS (pérdidas y ganancias diarias/semanales/mensuales)
Media de bootstrap = Media de 10 000 sumas de períodos obtenidas mediante bootstrap
Mediana de bootstrap = Percentil 50 de 10 000 sumas de períodos obtenidas mediante bootstrap
VaR óptimo = Percentil 95 de 10 000 sumas de períodos obtenidas mediante bootstrap (escenario optimista)
VaR peor = 5.º percentil de 10 000 sumas de períodos obtenidas mediante bootstrap (escenario adverso)
DURACIÓN DE LA CAÍDA FUERA DE SERIE
Duración media de la caída: 9 días
Duración máxima de la caída: 56 días
