Indicadores: Banda de todas las operaciones - página 3

[Konstantin Seredkin]

Konstantin:

¿Dispone de resultados de pruebas realizadas durante un periodo prolongado de negociación a partir de las densidades encontradas en la pila? En caso afirmativo, facilite un enlace al archivo de seguimiento o informe.

Sí, hay un par de robots que operan con las densidades encontradas en la pila.

Este ha estado operando durante 8 meses casi desde su creación https://www.mql5.com/es/signals/397533.

Este se está ejecutando en 5 instrumentos en el modo de cesta, con el sistema de comercio sólo en un instrumento, los demás están apagados https://www.mql5.com/es/signals/461368.

En general, me atrae todo lo relacionado con el stack, es la única herramienta que te permite al menos de alguna manera hacer seguimiento de precios, identificar patrones y además automatizarlos para obtener beneficios.

Ahora estoy tratando de combinar los patrones en las densidades de vidrio con los datos negociados durante un período de tiempo - de la cinta de todas las operaciones.

Tengo un par de ideas, estoy fumando lentamente ellos

[[Eliminado]]

Konstantin Seredkin:

Decidí escribir algunas cartas y agradecer al autor el enlace a mi indicador.

Este indicador me ayudó a comprender cómo recopilar datos sobre compras y ventas y su volumen + resumir todos los datos

Primero puse todo en comentarios y obtuve una tabla de este tipo, que muestra el número de compras - ventas, el volumen de ventas y compras y resume todos los datos. Los datos se actualizan cada minuto.

Echa un vistazo al artículo. Tal vez le ayudará. En el indicador de apéndice.

[Konstantin Seredkin]

Alexey Kozitsyn:

Echa un vistazo al artículo. Puede ser útil. Hay un indicador en el apéndice.

Lo miré hace unas 3 horas, muy informativo, tengo una pregunta, formulada en su hilo.

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

Decidí escribir algunas cartas y agradecer al autor el enlace a mi indicador.

Este indicador me ayudó a comprender cómo recopilar datos sobre compras y ventas y su volumen + resumir todos los datos

Primero puse todo en comentarios y obtuve una tabla de este tipo, que muestra el número de compras - ventas, el volumen de ventas y compras y resume todos los datos. Los datos se actualizan cada minuto.

Luego fui más allá y puse todo en el gráfico y ahora sé qué volumen se negoció en una barra de minutos, sé qué volumen se negoció en ella en lotes para comprar - vender + el número de ofertas para comprar y vender, luego se resumen los datos y si hubo más compras que ventas y si el volumen negociado fue más de lo que establecí en la configuración, entonces se dibuja una flecha en compras y debajo se muestra el volumen total en esta barra, si hubo más ventas, entonces ocurre lo contrario.

Resultó ser un buen analizador, que muestra cómo en algunos niveles la gente compra o vende, el seguimiento de los volúmenes negociados más de 2000 lotes por minuto, sobre la base de esto se puede analizar donde la gente está tratando de comercio.... si los volúmenes negociados son inferiores a 2000 (el parámetro es ajustable), entonces no se dibuja nada, significa plano, ruido - esto es en teoría.

No tenía nada que hacer, decidí automatizar todo, por lo que puramente para probar ideas, el tema es muy interesante, se pueden identificar muchos patrones diferentes, atornillados a la oferta y la demanda algoritmo (volumen total - número total de órdenes de compra - venta en el vaso) que vería en estos datos donde la multitud realmente presiona.

He añadido la misma definición de los niveles de soporte y resistencia y añadió la definición de grandes densidades de ofertas de la pila - densidades son buscados por Ask y Bid en la pila, pero son buscados por un algoritmo determinado, en primer lugar nos encontramos con el más cercano al precio de Ask precio seleccionado densidad de 2000 ofertas y más, luego buscamos la misma densidad más arriba en la profundidad de la pila de arriba a abajo, así encontramos la inferior y la superior, cuando el precio de la superior = densidad inferior, la línea se recolorea, lo que significa que para toda la profundidad de la pila de 20 precios hay una sola densidad de órdenes y no hay más de 2000 órdenes por encima de ella - entonces podemos hacer una entrada a partir de ella o interpolarla de alguna manera... lo mismo es cierto para el precio de oferta en la pila ...

El autor está muy agradecido por el ejemplo, como se puede ver a partir de la idea de un indicador simple aparece un montón de ideas interesantes

Usted es bueno. Sólo que tu trabajo no será muy rentable si operas en el instrumento analizado.

Usted puede beneficiarse mucho más si usted hace este análisis, por ejemplo, en BRENT, y el comercio en Si.

Sabiendo en BRENT donde se "romperá" el mercado, tendrás un poco de tiempo para (comprar/vender) Si

Añadido

Allá por 2016, probé a usar BRENT y Si para operar en el RTS

Echa un vistazo al indicador, puede ser interesante (su análisis es más profundo)

(No recuerdo por qué abandoné esta idea)

Añadido

Hay que mirar en real y apostar por el RTS M1 actual

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

Eres bueno. Sólo su trabajo no tendrá un gran beneficio si el comercio en el instrumento analizado.

Usted puede hacer mucho más beneficio si usted hace este análisis, por ejemplo, en BRENT, y el comercio en Si.

No analizo 2 instrumentos

Por ejemplo, cuando opero con futuros de Sberbank, analizo la acción de Sberbank.

La acción de Sberbank va como guía.

Condiciones - si la oferta y la demanda presiona en las ventas, así como la delta entre estos datos es mayor que la establecida, por ejemplo, para la acción pongo 10000, si la sobreponderación en las ventas es más por 10 mil que las compras, entonces empezamos a mirar los futuros, debe haber una situación idéntica, pero pongo allí la sobreponderación ya es 3000 en el volumen y 300 en las propias ofertas.

Como se cumplen todas las condiciones, hemos determinado la dirección a cortos, entonces el robot empieza a buscar por encima del precio una densidad de órdenes superior a 1000, en cuanto la encuentra, empieza a testear, si después de testear y analizar cumple todas las condiciones, se pone una orden por debajo, se dispara y tomamos beneficios.

Lo mismo para el Si lo filtro con el petróleo, pero solo en sentido inverso, porque son instrumentos multidireccionales, si el petróleo crece, entonces el Si cae

Adjuntaré el manual, todo está descrito en detalle allí, sólo que hay muchas cosas en el robot, lo escribí y probé todos los métodos implementados durante 8 meses, porque en testre no puedo ejecutarlo, no hay mercado allí, tuve que escribir y 2-3 días para probarlo, escribir y probar de nuevo, luego durante un mes para ponerlo en el comercio, para complementarlo, etc.

Estoy interesado en este algoritmom.... Gracias por el robot, voy a mirar, tal vez algunas ideas sobre su base aparecerá.

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

No, sólo estoy analizando dos instrumentos

Por ejemplo, cuando negocio con futuros de Sberbank, analizo la acción de Sberbank.

La acción de Sberbank es una guía.

SPOT no es una guía muy buena, ya que depende de otros.

Por ejemplo, un cambio en el precio del petróleo conduce a:

1. cambio en USDRUB_TOD SPOT

2. cambio en Si

Por eso sugerí vigilar la fuente para adelantarse un poco a otros robots.

Añadido

Y es aún mejor para el comercio de oro (8 años de comercio)

No está sujeto a cambios bruscos de tendencia, si sube o baja, no lo puedes parar.

Pero en MT-5 no hay Dollar Index - guía del oro.

Pero por datos indirectos se puede construir índice USD

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

SPOT no es una buena guía, ya que depende de otros.

Por ejemplo, un cambio en el precio del petróleo conduce a:

1. cambio del SPOT USDRUB_TOD

2. cambio de Si

Por eso sugerí vigilar la fuente original para adelantarse un poco a otros robots.

Añadido

Y aún mejor para el comercio de oro (8 años de comercio)

No está sujeto a cambios bruscos de tendencia, kol popperlo arriba o hacia abajo, no se puede detener.

Pero no hay índice del dólar en MT-5, que es una guía para el oro.

Pero es posible construir índice USD utilizando datos indirectos.

Hoy mañana voy a escribir el código, voy a tomar 3 instrumentos para el análisis a la vez, el actual RTS Sishka y el petróleo y voy a contar los volúmenes en ellos, si habrá un fuerte aumento del volumen por encima de los valores que voy a especificar para cada uno, entonces el RTS entrará hacia atrás, pero en la dirección de la oferta y la demanda.... Voy a ver que pasa, ahora solo tengo un instrumento de volúmenes tickeando, hay 2000 de ganancia todos los días, creo que si se toman los volúmenes como los tiene el indicador, pero según mi método, la señal será más precisa, 3 volúmenes de diferentes instrumentos ya es una probabilidad, y de uno solo supuesto de algún rebote.

Voy a ver que pasa.

[prostotrader]

Konstantin Seredkin:

Hoy mañana voy a escribir el código, voy a tomar 3 instrumentos para el análisis a la vez, el actual RTS Sishka y el petróleo y voy a contar los volúmenes en ellos, si habrá un fuerte aumento del volumen por encima de los valores que voy a especificar para cada uno, entonces el RTS entrará hacia atrás, pero en la dirección de la oferta y la demanda.... Voy a ver lo que va a pasar, ahora sólo tengo un instrumento volúmenes de tictac, hay 2000 beneficio todos los días, creo que si usted toma los volúmenes como usted tiene en el indicador, pero el uso de mi método, la señal será más precisa, 3 volúmenes de diferentes instrumentos ya es una probabilidad, y de una sola suposición de cualquier rebote.

A ver que pasa.

Genial, has acertado.

Si algo se aclara en sentido positivo, conmigo el asesor.

Añadido

Pero no olvides que estos instrumentos son muy volátiles, por lo que el intervalo de cálculo debe ser

no muy largo.

[Konstantin Seredkin]

prostotrader:

Muy bien, has acertado.

Si algo resulta positivo, te debo un consejero.

Añadido

Pero no olvides que estos instrumentos son muy volátiles, por lo que el intervalo de cálculo debe ser

no muy largo.

Yo lo hago un poco diferente, cuando aparece una nueva barra, reinicio todo y empiezo un nuevo cálculo, es casi lo mismo que el indicador de Volumen en el terminal, solo que ese nos muestra el volumen total de compras y ventas, yo cuento todo por separado para saber donde y en que dirección se sobreponderó y el volumen total.

También cuento las operaciones en sí, su volumen total + sobreponderación.

Luego viene la lógica propiamente dicha

Si el volumen + las operaciones están sobreponderadas a cortos, entonces tenemos señal de cortos en esta barra, si hubiera diferencia, entonces hay conflicto y no hay señal, pongo todos los datos en el panel para orientar qué a qué.

El único fallo que he visto es al controlar una nueva barra.

void TimeZero()
{
// Calcula la señal por tiempo si este modo está activado.
   static datetime PrevBars=0;
   datetime time_0=iTime(Symbol(),PERIOD_M1,0);
   if(time_0==PrevBars)
      return;
   PrevBars=time_0;
   //+------------------------------------------------------------------+

   start_time_1=0;   // Poner a cero la hora 
   start_time_2=0;   // Poner a cero la hora
   start_time_3=0;   // Poner a cero la hora
}

Me restablecer la variable de tiempo a cero para que el cálculo se inicia de nuevo en un nuevo minuto, pero de acuerdo a las observaciones - comparando con el indicador de volumen, mis datos no siempre coinciden con él, hay un retraso en este control, tal vez debido a la ping, no he descubierto todavía, pero los datos pueden ser 50-100 volúmenes diferentes, por lo que el contador se enciende en una nueva barra con un retraso, peco en mi ping en medio segundo, si nos fijamos en el tiempo que está haciendo tictac en el terminal, a menudo veo una imagen de este tipo de un segundo 15, se congela, a continuación, inmediatamente 18, puede congelar de nuevo, 25
En principio para el algoritmo no es crítico
Mañana voy a atar el señalador al algoritmo de negociación, ver qué pasa, quiero comprobar lo siguiente
- Instrumento de negociación RTS, su filtro Si- BR
- Para cada instrumento establecer el volumen, por ejemplo RTS = 1000, Si = 5000, BR=10000
- Si por un minuto de tiempo vuela en cada instrumento tal volumen, pero con la dirección de RTS - sobrepeso en largos, Oil sobrepeso en largos, Si sobrepeso en cortos
- Entonces en la siguiente barra entrar en cortos en RTS, como en la corrección después de la oleada.
- Pero la entrada en RTS será si esta dirección coincide con la oferta y la demanda de datos

Quiero comprobar de esta manera por ahora, entonces voy a ver.

[prostotrader]

No, Konstantin. No se puede hacer scalping en el intervalo entre barras (las propias barras en FORTS pueden aparecer con retraso y es normal).

Hay saltos muy bruscos del precio en una u otra dirección.

Recibimos información prácticamente sin retrasos (procesamos 3 pilas de instrumentos muy líquidos).

Por lo tanto, después de que se active el indicador (cuando prev_calc = 0), ponemos todo a cero y contamos con los intervalos que fijamos.

Mediante GetMicrosecondCount() esto nos permitirá "atrapar" cambios rápidos de tendencia + podemos guardar un historial "continuo" (para su posterior procesamiento en el futuro).

#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
ulong start_time, cur_time;
double a_buff[]; 

input ulong TimeGap = 100000; //Período de cálculo

struct A_TICKS_DATA
{
  double prise;
  long volume;
  //Otros datos
};

A_TICKS_DATA a_data[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Función de inicialización del indicador personalizada |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- asignación de búferes indicadores
   ArrayResize(a_data, INT_MAX, INT_MAX); 
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Función de iteración del indicador personalizada |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {

  if(prev_calculated == 0)
  {
    ArrayInitialize(a_buff, EMPTY_VALUE);
    start_time = GetMicrosecondCount();
  }
  else
  {
    cur_time = GetMicrosecondCount();
    //Comparar con el período TimeGap
  }
   
//--- valor de retorno de prev_calculado para la siguiente llamada
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+