Discusión sobre el artículo "Teoría del mercado"
Yousuf, la ley de la oferta y la demanda en la que se basan tus cálculos no funciona en un mercado especulativo.
La ley se basa en el hecho de que hay consumidores finales de una mercancía cuya demanda depende de una cantidad fija o lentamente variable de sus ingresos. Por ejemplo, todos juntos están dispuestos a gastar 1 millón de dólares en una mercancía. A un precio de 10 dólares por unidad, todos ellos comprarán 100.000 unidades de la mercancía ( 1mn/10). A un precio de 20 $, comprarán 50.000 unidades. He aquí una hipérbole y una simple relación lineal.
En un mercado especulativo, no existen estos consumidores constantes con una cantidad constante que estén dispuestos a gastar en una mercancía. Si el precio ha subido, no significa que menos podrán comprar y la demanda se reduce - el hombro para ayudar)))) Y prácticamente no hay consumidores finales. Los compradores se convierten posteriormente en vendedores al cierre y viceversa. Es decir, la demanda no es constante, sino que depende de las transacciones anteriores, al igual que la oferta. Por no hablar de un montón de otros fines para los que se realizan las operaciones de divisas (por ejemplo, cobertura).
Por lo tanto, la ley de la oferta y la demanda no funciona de esta forma y la dependencia de la oferta y la demanda con respecto al precio es mucho más compleja que lineal. Además del precio, la oferta y la demanda dependen de operaciones anteriores, de la situación en otros mercados, de las noticias de fondo, de la disponibilidad de fondos, del sentimiento y de un montón de cosas más. Y el resultado es que a menudo cuando sube el precio sube la demanda o cuando baja la oferta, lo que da la vuelta a esta ley clásica)))
Yusuf, la ley de la oferta y la demanda en la que se basan tus cálculos no funciona en un mercado especulativo.
La ley se basa en el hecho de que hay consumidores finales de una mercancía cuya demanda depende de una cantidad fija o lentamente variable de sus ingresos. Por ejemplo, todos juntos están dispuestos a gastar 1 millón de dólares en una mercancía. A un precio de 10 dólares por unidad, todos ellos comprarán 100.000 unidades de la mercancía ( 1mn/10). A un precio de 20 $, comprarán 50.000 unidades. He aquí una hipérbole y una simple relación lineal.
En un mercado especulativo, no existen estos consumidores constantes con una cantidad constante que estén dispuestos a gastar en una mercancía. Si el precio ha subido, no significa que menos podrán comprar y la demanda disminuye - el hombro para ayudar)))) Y prácticamente no hay consumidores finales. Los compradores se convierten posteriormente en vendedores al cierre y viceversa. Es decir, la demanda no es constante, sino que depende de las transacciones anteriores, al igual que la oferta. Por no hablar de un montón de otros fines para los que se realizan las operaciones de divisas (por ejemplo, cobertura).
Por lo tanto, la ley de la oferta y la demanda no funciona de esta forma y la dependencia de la oferta y la demanda con respecto al precio es mucho más compleja que lineal. Además del precio, la oferta y la demanda dependen de operaciones anteriores, de la situación en otros mercados, de las noticias de fondo, de la disponibilidad de fondos, del sentimiento y de un montón de cosas más. Y el resultado es que, a menudo, cuando sube el precio, sube la demanda o baja la oferta, lo que da la vuelta a esta ley clásica)).
1. Resultó que la dependencia dada de la cantidad de bienes realizados del precio de su realización en forma de ecuación de hipérbola de la familia de curvas de Engel y llamada condicionalmente ley de la oferta y la demanda, funciona en la mayoría de los casos, tanto para mercados competitivos como monopolísticos. Para mí era importante obtener, de forma explícita, la regularidad de la variación de los beneficios a partir del precio de venta de los bienes de forma general. Por supuesto, puede haber desviaciones en función de la situación específica que menciona. Investigaciones posteriores mostrarán cómo tener en cuenta estos matices.
2. Suponer la presencia de esta dependencia hiperbólica permite llegar a una coincidencia absoluta de los resultados del cálculo del beneficio según las fórmulas (1) y (25).
3. Numerosos cálculos de los valores de beneficio reales y calculados para el mercado Forex han demostrado su coincidencia satisfactoria y, lo que es mucho más importante, permite identificar el tipo de mercado en el momento actual - monopolístico o competitivo por el tipo de la curva de beneficio calculada, que se muestra repetidamente en las entrañas de la misma rama.
Permítame discrepar con usted sobre la afirmación de que la ley de la oferta y la demanda no funciona en un mercado especulativo.
Si esta afirmación suya fuera cierta, ¿qué impediría que el precio subiera o bajara? Nada.
Exactamente, la ausencia de compradores (demanda) cuando el precio sube y la ausencia de vendedores (oferta) cuando baja detiene el movimiento direccional del precio e invierte este movimiento en la dirección opuesta a la original.
Yousufkhodja Sultonov:
3. Numerosos cálculos de los valores de beneficios reales y calculados para el mercado Forex han demostrado su coincidencia satisfactoria y, lo que es mucho más importante, permite identificar el tipo de mercado en este momento - monopolístico o competitivo por el tipo de curva de beneficios calculada, que se muestra repetidamente en las entrañas de la misma rama.
¿Cuál es la metodología de cálculo? ¿Y qué significa "beneficios para el mercado Forex"?
Y otra pregunta: en la ley de la oferta y la demanda en el eje de abscisas es el volumen de mercancías vendidas. ¿Cómo has llegado al hecho de tener el tiempo en el eje de abscisas? ¿Y de dónde has sacado los volúmenes?
- ru.wikipedia.org
Hablábamos de la ley clásica de la oferta y la demanda. Y probablemente se puedan encontrar curvas de oferta y demanda para situaciones concretas. Pero no tendrán la misma forma que en la teoría clásica. El movimiento direccional puede desarrollarse por muchas razones. Por ejemplo, especulativas: los que abrieron posiciones largas se ven obligados a vender para cerrarlas. Es decir, los que crearon la demanda ahora crean la oferta. O procesos de arbitraje, o fundamentales - hay muchas razones. Y todas ellas en cada caso concreto influirán en la formación de las curvas de oferta y demanda. Y en los clásicos, la dependencia es bastante trivial - lineal. Obviamente, este no es el caso de los mercados financieros.
¿Cuál es el método de cálculo? ¿Y qué significa "beneficios para el mercado Forex"?
Y otra pregunta: en la ley de la oferta y la demanda en el eje de abscisas es el volumen de mercancías vendidas. ¿Cómo se ha llegado al punto de tener el tiempo en el eje de abscisas?
1. Los beneficios reales y estimados se calculan con las fórmulas (1) y (25), respectivamente;
2. ¿Dónde has visto el tiempo en el eje de abscisas?
1. Los beneficios reales y estimados se calculan según las fórmulas (1) y (25), respectivamente;
¿cómo considera que "Numerosos cálculos de los valores de beneficios reales y estimados para el mercado Forex han demostrado su coincidencia satisfactoria"? ¿Dónde están estos cálculos?
2. ¿Dónde has visto el tiempo en el eje de abscisas?
En el gráfico del mercado))) No tenemos volúmenes, tenemos tiempo y precios. En teoría y fórmulas de volumetría
¿cómo ha considerado que "Numerosos cálculos de los valores de beneficios reales y estimados para el mercado Forex han mostrado una coincidencia satisfactoria entre ellos"? ¿Dónde están estos cálculos?
En el gráfico del mercado))) No tenemos volúmenes, tenemos tiempo y precios. En la teoría y las fórmulas de la volumetría
1. Los gráficos de los valores reales y calculados de los beneficios en puntos se dan repetidamente en el hilo del mismo nombre para mercados competitivos y de monopolio, por ejemplo, aquí: https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page66. Todos los cálculos muestran que, el beneficio es proporcional al spread y es de unos pocos (de 2 a 10) puntos.
2. Al realizar los cálculos, incluidos los niveles de precios del mercado virtual, los beneficios, las definiciones del tipo de mercado se realizan sin utilizar el parámetro "tiempo", pero, los gráficos de niveles de precios se vinculan simplemente al gráfico habitual "precio-tiempo".
- www.mql5.com
1. Los gráficos de los valores reales y calculados del beneficio en puntos se ofrecen repetidamente en la rama del mismo nombre para mercados competitivos y monopolísticos, por ejemplo, aquí: https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page66. Todos los cálculos muestran que, el beneficio es proporcional al diferencial y es de varios (de 2 a 10) puntos.
¿Es una desviación de los precios reales de su precio calculado en cada barra, sin contar la actual (previsión)? ¿O es la aproximación de alguna curva paramétrica y el cálculo de la desviación estándar a partir de ella?
¿Es la desviación de los precios reales de su precio calculado en cada barra, sin contar la actual (previsión)? ¿O es la aproximación de alguna curva paramétrica y el cálculo de la desviación estándar a partir de ella?
1. El cálculo se hace con precisión, sin aproximaciones, como las que se muestran en la tabla para el mercado real de bienes y servicios. La curva de beneficios calculada es según la fórmula (25), y los puntos -valores reales de los beneficios- según la fórmula (1). Siempre hay una dispersión de los valores reales con respecto a los calculados, pero la naturaleza y el tipo de mercado se determinan sin ambigüedad: para el mercado monopolístico las curvas se obtienen en forma de campana invertida, y para el mercado competitivo - en forma de campana con un máximo en la parte superior, de 0 a 10 (más o menos) puntos. Esta cuestión requiere y merece, creo, ser tratada en los límites de un artículo aparte. Si me permiten escribirlo, dedicaré un artículo aparte a la identificación de los tipos de mercado. Puede que resulte ser un indicador (en la parte inferior del gráfico), que señale el tipo de mercado en cada momento. La cuestión es que muy a menudo los monopolistas interfieren en el proceso de negociación y cambian la naturaleza del mercado con mucha fuerza, y después de algún tiempo también "imperceptiblemente" se van y "vuelven" el mercado de nuevo a uno competitivo. El indicador detecta toda esta manipulación de inmediato. Se muestra en las entrañas del foro.
2. Estudié esta teoría durante mucho tiempo y la creé exactamente para el mercado real de bienes, desde donde descubrí que el volumen de bienes realizados no afecta a la determinación de los niveles virtuales de los precios de mercado. Simplemente, se reducen al dividir S por Y. Esta circunstancia se utilizó en el mercado Forex. En principio, se puede demostrar estrictamente este hecho, si es necesario. Ahora, S e Y comenzaron a mostrar, supongo, la fuerza de los bandos enfrentados en puntos de 300-500 pips para mercados monopolísticos y 1000 - 10000 pips para mercados competitivos. Hay ejemplos en el hilo del mismo nombre. Resultó que los propios monopolistas son débiles en comparación con el mercado competitivo, pero ellos, de una manera incomprensible, giran y debilitan temporalmente el mercado, lo que les permite hacer lo que quieran con el mercado. Como si inyectaran anestesia en el mercado. Entonces el mercado "despierta" y en un santiamén mata a los monopolistas. Pero ya es demasiado tarde: el mercado ha sido dañado en beneficio de los monopolistas. El mercado tarda mucho tiempo en recuperarse de esta conmoción. En resumen, consiguen convertir un mercado bajista en un mercado alcista y viceversa. A todos nos parece que hay una corrección habitual, como siempre, según Elliott, pero a menudo se cuela un truco de este tipo.
Definitivamente voy a averiguar el mecanismo de cómo se las arreglan para hacerlo e informaré de ello por separado en el supuesto artículo sobre tipos de mercado anterior.
El mecanismo es muy sencillo: la provocación. Me refiero a los mercados financieros.
Cada participante en el mercado puede observar por sí mismo estas provocaciones casi a diario.
Los monopolistas o creadores de mercado, como se aplica al mercado Forex, prueban constantemente los niveles. Aceleran el precio cerca de un nivel significativo y observan la reacción del mercado después de romper este nivel.
1. Si el mercado no recoge el movimiento, los creadores de mercado se retiran y esperan la siguiente oportunidad. En tales situaciones observamos "falsa ruptura de nivel".
2. 2. Si el mercado recupera el movimiento, los creadores de mercado alcanzan su objetivo. En tales casos observamos "ruptura de nivel" y transición a otro rango. Los creadores de mercado vuelven a la sombra.
Aunque los monopolistas son débiles en comparación con el conjunto del mercado, son capaces de manipular el mercado utilizando el sentimiento y el poder de mercado.
Ha surgido la pregunta. ¿Para qué puede utilizarse la teoría del mercado en los mercados ordinarios de mercancías? Lo primero que viene a la mente es el cálculo del precio de venta óptimo de las mercancías. ¿Y qué más?
Y tal pregunta se refiere al mercado de valores.
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Artículo publicado Teoría del mercado:
A día de hoy, aún no existe una teoría del mercado lógica y definitiva, que abarque todos los tipos y variedades de mercados de mercancías y servicios, micro y macro mercados, semejantes a fórex. El artículo habla de la esencia de la nueva teoría del mercado, basada en el análisis del beneficio; descubre las leyes del cambio del precio actual, y también revela el principio de funcionamiento del mecanismo que permite al precio encontrar su valor óptimo, mediante la formación de una cadena de precios virtuales, capaces de generar un efecto de control sobre el propio precio. Los mecanismos de formación y cambio de las tendencias en el mercado han sido desvelados.
Veamos las teorías del mercado más conocidas entre los tráders, que estos tratan de usar para obtener ventajas estadísticas a la hora de organizar un comercio rentable y crear estrategias comerciales rentables en el mercado fórex. Existen tres teorías principales:
La Teoría de Gann es producto del estudio práctico de la correlación de modelos, del precio y del tiempo, así como de la influencia de estas correlaciones en el mercado.
Las Ondas de Elliott. A través de investigaciones prácticas, el señor Elliott llegó a la conclusión de que cualquier tendencia consta de unos mismos modelos (sectores) básicos que se repiten, y que se dividen en dos tipos:
a) el sector de impulso («Impulso»), que consta de 5 segmentos y sirve como sector móvil cuando se desarrolla la tendencia;
b) el sector de corrección («Corrección»), que consta de 3 segmentos y compensa el anterior movimiento de impulso.
Estrategia sobre la base del Indicador Ichimoku, con ella se relaciona el concepto de "nube de Ichimoku", que es el producto de 30 años de investigaciones prácticas del autor.
A todos los une una peculiaridad: la ausencia de una base teórica firme, que indique la presencia de las relaciones con el proceso de comercio real de mercancías y servicios. Estas teorías son el producto de investigaciones prácticas y de las suposiciones de sus autores. Además, están empapadas de una sola idea, que es precisamente la comprensión de que alrededor del movimiento del precio existen ciertos niveles y fuerzas que influyen en el carácter del movimiento del precio. Los autores han dedicado toda su vida a la búsqueda febril de las leyes de formación de los niveles y fuerzas mencionados.
La aplicación de las teorías indicadas en la práctica del trading ha fructificado en un éxito cambiante. Sin embargo, debido a la ausencia de teorías fiables, los investigadores han querido ver solo los resultados positivos, sin tener en cuenta los convencionalismos de su uso y las pérdidas reales de recursos, explicando esta circunstancia como una interpretación "incorrecta" por parte del tráder o percibiéndola en este sentido como fruto de las desventajas de uso de esta u otra teoría.
Trataré de transmitir la esencia de una nueva teoría de mercado, libre de los defectos enumerados más arriba. Esta teoría se basa en un poderoso fundamento teórico, y describe de forma igualmente elegante tanto el proceso de comercio real con mercancías, como el proceso de comercio en fórex, tomando como base la interacción del precio con tres niveles virtuales de precios, a cuya búsqueda dedicaron toda su vida las mejores mentes de la humanidad, por desgracia, sin éxito.
Aquí tenemos los niveles:
Nivel de precio actual, que, dependiendo de las circunstancias presentes, puede adoptar la forma de toro u oso, con la particularidad de que, cuando el mercado se encuentra en forma de toro, el precio adopta la forma de oso y al contrario.
El nivel de precio virtual, que forma el propio mercado, y que, al igual que el precio actual, dependiendo de las circunstancias dadas, puede adoptar la forma de toro u oso.
El nivel virtual de control del precio óptimo de mercado es el nivel del león.
El nivel virtual de control del precio medio de mercado es el nivel del leopardo.
En esta imagen se muestran los niveles virtuales y reales de precio, tomando como base la teoría de mercado estudiada, en el periodo 2010 y 2011:
Autor: Yousufkhodja Sultonov