Distrito 6 - página 20

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khorosh:
Sin entrar en tecnicismos, sólo quería señalar su tendencia a idealizar sus logros. Tienes un filtro sin retardo y un sistema ultra estable. ¿Qué es, el amor por las palabras bonitas o el deseo de burlarse de los miembros del foro para provocar una discusión?
El tipo pasó unos años en su MathCAD y redescubrió la media móvil. Ahora quiere que le rasquen la oreja. Alabémosle y acariciémosle, porque lo ha intentado durante varios años para nada...
 


Dr.Drain:
Так вот, если есть две кривые, и А извивается вокруг Х с большим размахом, разве не очевидно, что правило открытия сделок примитивно: если Х выше А - продавать, если Х ниже А - покупать... Так что проще плюнуть и наслаждаться статистическим перевесом не думая вообще ни о чем. Очевидно, что А = Х + (Х-А). Куда пойдет Х мы не знаем. А куда пойдет (Х-А) - знаем. Что еще нужно?

Más sobre este punto, Sr. "obviedad". No todo el mundo tiene MathCAD, así que no es nada obvio para muchos por qué el precio tiene que volver a su filtro al menos más a menudo de lo que el filtro vuelve al precio.

 
No hay límites. Y no está claro por qué ha rodeado estos lugares. A la derecha de la segunda elipse hay pasos más evidentes. Pero no tengo ningún deseo especial de discutir la construcción del filtro en sí. Es una caja negra. Tabú. Simplemente lo es :-) Sólo se demuestra el sistema de comercio. Y no el tamaño del beneficio en sí. Depende de la frecuencia de apertura de las operaciones, del tamaño del lote, del sentimiento del mercado y de las fases de la luna. Lo único que se ha demostrado es el hecho de que la probabilidad de TP sobre la probabilidad de SL en TP=SL en condiciones reales de spread es real.
 

Si A es el precio y X es el filtro, entonces viceversa: si X es mayor que A, compra. Usted está negociando el precio del activo, no el filtro.

Y no sólo "por encima o por debajo", sino que primero hay que averiguar la desviación estándar y la desviación máxima y utilizarla para calcular cuál es la desviación mínima para abrir una operación.

 
C-4:
El tipo se sentó en su MathCAD durante unos años y redescubrió la media móvil.
Nadie siguió el ejemplo que propuse para divertirse con la desigualdad de la diferencia y la razón, donde se puede predecir una de ellas como una línea recta y ver la pendiente en la otra. Y sólo quería mostrar que hay un SMA regular si se mira de cerca. Y he repetido muchas veces que muchas construcciones se pueden reducir a SMA, si te fijas bien, la única cuestión es si el autor del algoritmo lo ve. Y me haces una cantinela diciendo que tengo AME... Bueno, bueno.
 
C-4:


Más sobre este punto, señor "obviedad". No todo el mundo tiene MathCAD, por lo que no es obvio para muchos por qué el precio tiene que volver a su filtro al menos más a menudo que el filtro vuelve al precio.

No es necesario tener MachCAD para hacerlo. Se desprende directamente de la relación de volatilidad bajo la condición de que el precio y el filtro estén constantemente entrelazados entre sí. No se alejan el uno del otro, siempre están uno al lado del otro, pero la volatilidad del filtro es menor que la del gráfico de precios original. Esto se debe simplemente a que es un filtro. Si la tarea fuera crear una curva sin retardo más ruidosa que el gráfico de precios, la dibujaría con el talón izquierdo en un minuto. Este problema no existe. Así, si se sabe que la volatilidad del precio es siempre, en cualquier intervalo, mayor que la volatilidad del filtro, se puede reformular de la siguiente manera: si hay algún delta entre el precio y el filtro, se liquida en mayor medida por el movimiento del precio hacia el filtro y en menor medida por el movimiento del filtro hacia el precio. Esto es obvio, y es una representación geométrica de la preponderancia de la probabilidad.
 
Dr.Drain:
Algo que nadie ha seguido en el ejemplo que sugerí para divertirse con la no equivalencia del curso posterior de la diferencia y la proporción, donde se puede predecir una de ellas en forma recta y ver la pendiente en la otra...

No, dejemos que alguien con hoz y martillo muestre al público lo inteligente que es comprar y vender su propio filtro. Y luego que este alguien nos muestre cómo el precio A más rápido no tiene múltiples cruces al alza y a la baja sin volatilidad con este filtro mágico, y entonces créeme, todos estaremos encantados de rascarte la oreja.
 
Demi:

Si A es el precio y X es el filtro, entonces viceversa: si X es mayor que A, compra. Usted está negociando el precio del activo, no el filtro.

Y no sólo "por encima o por debajo", sino que primero hay que averiguar la desviación estándar y la desviación máxima y utilizarla para calcular cuál es la desviación mínima para abrir una operación.

Una vez más. Si X está por encima de A, entonces A (precio) está por debajo de X (filtro) - comprar. Precisamente porque comercio el precio, no el filtro. Si el precio está por encima de X - vender. Probablemente no lo hayas leído con atención, es obvio y no puede haber dudas al respecto. Y es exactamente "justo por encima-por debajo". Cualquier consideración adicional es chamanismo con pandereta y tratar de predecir hacia dónde irá el precio en este caso concreto, cosa que yo no voy a hacer, pero tú, si quieres, inténtalo.
 
C-4:

No, dejemos que alguien con una hoz y un martillo muestre al público lo ingenioso que es comprar y vender su propio filtro. Y entonces que este alguien nos muestre cómo el precio más rápido de A no tiene múltiples cruces al alza y a la baja poco volátiles con este filtro mágico, y entonces, créanme, aquí todos les rascaremos la oreja con gusto.
Sinceramente, no entendí lo que el autor quería decir. Releerlo tres veces. No entendí el punto. ¿Hay algún pensamiento en la frase citada? Si es así, por favor, explíquelo más claramente. Se sabe que la única diferencia entre el hombre y el animal es que éste puede formular sus pensamientos con palabras. Y cuanto mejor lo haga, más se diferenciará.
 
Dr.Drain:
Una vez más. Si X está por encima de A, entonces A (precio) está por debajo de X (filtro) - comprar....

".... la regla de apertura de operaciones es primitiva: si X está por encima de A - vender...." (C)
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