Discusión sobre el artículo "Recetas MQL5 - órdenes ОСО"

[MetaQuotes]

Artículo publicado Recetas MQL5 - órdenes ОСО:

En el comercio, el trader usa diferentes mecanismos e interacciones, también entre órdenes. En este artículo se propone una solución para procesar las órdenes OCO. Además, implica las clases de la Biblioteca Estándar, y también se crean los nuevos tipos de datos.

En el artículo, se hablará del trabajo con el tipo de conexión de órdenes OCO. Este mecanismo ha sido implementado en ciertos terminales comerciales que compiten con MetaTrader 5. Partiendo del ejemplo de creación de un asesor que dispone de un panel para el procesamiento de órdenes ОСО, persigo dos objetivos. Por una parte, deseo arrojar luz sobre las posibilidades de la Biblioteca Estándar, por otra, ampliar el instrumental del trader.

1. Esencia de las órdenes ОСО

Las órdenes ОСО (one-cancels-the-other order) son la unión de una pareja de órdenes pendientes.

Están unidas entre sí por una función de cancelación mutua: si se activa la primera, entonces no se debe activar la segunda, y al contrario.

Fig. 1. Conexión de órdenes OCO

En la fig. 1 se muestra un esquema sencillo de la interdependencia entre órdenes. En él se muestra una definición esencial: la conexión existe mientras existan ambas órdenes. Desde el punto de la lógica de cualquier [una] orden de la pareja, existen condiciones imprencisdibles, pero insuficientes para la existencia de la unión.

En ciertas fuentes se hace notar que en la conexión, obligatoriamente una de las órdenes es de límite, en otras, de stop, además, las órdenes deberán tener una dirección (compra o venta). Mi punto de vista es que semejante limitación no posibilita la creación de estrategias comerciales flexibles. Propongo estudiar en la conexión diferentes órdenes OCO y, lo más importante, intentar programar esta conexión.

Autor: Dennis Kirichenko