Discusión sobre el artículo "Modelo matricial de pronóstico basado en cadenas de Márkov"

[MetaQuotes]

Artículo publicado Modelo matricial de pronóstico basado en cadenas de Márkov:

Hoy vamos a crear un modelo matricial de pronóstico basado en las cadenas de Márkov. ¿Qué son las cadenas de Márkov y cómo se puede usar una cadena de Márkov para negociar en Forex?

Andrei Andréevich Márkov, un destacado matemático de principios del siglo XX, mientras trabajaba en la teoría de la probabilidad, desarrolló un concepto que, un siglo después, se convertiría en una de las piedras angulares de las matemáticas financieras modernas. Al desarrollar la teoría de los procesos estocásticos, investigó secuencias de eventos donde el futuro depende únicamente del estado actual del sistema, pero no de la historia previa. Esta propiedad fundamental —la ausencia de “memoria” del pasado más allá del estado actual— se denominó “propiedad de Márkov” y formó la base de toda una clase de modelos.

Una cadena de Márkov es un sistema matemático que pasa de un estado a otro dependiendo de reglas probabilísticas. Si imaginamos los posibles estados de un sistema como puntos en el espacio, entonces la cadena de Márkov describe las probabilidades de movimiento entre estos. La sorprendente elegancia de este concepto reside en su capacidad de modelar procesos increíblemente complejos a través de una mecánica probabilística simple.

Autor: Yevgeniy Koshtenko

[Vladimir]

¡¡¡Gran trabajo!!! Me gustó especialmente cómo dividiste en precio, tiempo y volumen - es un enfoque muy inteligente. Las pruebas en EUR/USD parecen prometedoras.

Pero, ¿cómo se comportará el modelo durante los cambios bruscos del mercado , como durante Covid? Si la matriz de transición se construyó a partir de datos históricos, ¿cómo podrá adaptarse a condiciones tan extremas?

Sería interesante saber si el modelo se ha probado con otros pares además del EUR/USD. ¿Existe algún mecanismo integrado de adaptación a los cambios bruscos de volatilidad? ¿Tiene previsto tener en cuenta factores fundamentales como las noticias macroeconómicas?