Discusión sobre el artículo "Arbitraje de swaps en Forex: Reunimos un portafolio sintético y creamos un flujo de swaps estable"
Cita del artículo:
Надежная стратегия требует надежных данных. SwapArbitrageAnalyzer использует прямое подключение к MetaTrader 5 для получения как исторических, так и текущих данных:
No entiendo cómo se obtienen los datos históricos de SWOP. El terminal no los proporciona.
Sería interesante evaluar retrospectivamente un enfoque en el que la optimización se realizara en una ventana cada año y se negociara el resultado de ese año u otro periodo, y así durante al menos cinco años.
Cita del artículo:
No entiendo cómo se obtienen los datos históricos de SWOP. El terminal no los proporciona.
Sería interesante evaluar retrospectivamente un enfoque en el que la optimización se realizara en una ventana cada año y se negociara el resultado de ese año u otro periodo, y así durante al menos cinco años.
Gran idea la de Walk Forward. Los swaps se toman al día, pero al fin y al cabo se pueden calcular a partir de los diferenciales de tipos de interés descargándolos a través del Banco Mundial mediante wdata.
Los swaps son actuales, pero pueden calcularse a partir de los diferenciales de tipos de interés descargándolos a través del Banco Mundial mediante wdata.
Sin estos datos, es difícil hablar de la eficacia del método en absoluto.
El llamado swap variará de un operador de divisas a otro, suele ser una forma de llevarse una comisión adicional y no tiene nada que ver con los tipos de interés.
Por regla general, el cliente y el corredor de divisas celebran un contrato de cambio de precio a plazo (transacción), que no es un contrato swap.
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Artículo publicado Arbitraje de swaps en Forex: Reunimos un portafolio sintético y creamos un flujo de swaps estable:
La psicología del mercado gasta una broma cruel a los tráders. En la búsqueda de beneficios rápidos a partir de movimientos a corto plazo, la mayoría de los participantes en el mercado ignoran por completo las oportunidades estructurales a largo plazo. Los swaps se perciben como un detalle menor o como una molestia que exige cerrar posiciones antes de la refinanciación. Esta barrera psicológica crea una ineficiencia sistemática del mercado que podemos aprovechar en nuestro beneficio.
Los tráders técnicos se centran en los gráficos, los fundamentales en los indicadores económicos, pero pocos integran los swaps en una estrategia global. Los datos analíticos muestran que menos del 5% de los tráders minoristas utilizan intencionadamente swaps en sus estrategias. Esto crea una situación de arbitraje en la que un enfoque sistemático del análisis y la optimización de los swaps permite obtener beneficios gracias a las ineficiencias del mercado.
Otro factor es la complejidad de los cálculos. Sin algoritmos especializados, resulta prácticamente imposible optimizar un portafolio considerando todos los parámetros: la dirección de la negociación, el tamaño de la posición, las correlaciones entre pares de divisas y la interacción de los rendimientos del mercado con los swaps. Por ello, desarrollar una solución de software como SwapArbitrageAnalyzer se convierte en una ventaja competitiva clave.
Autor: Yevgeniy Koshtenko