Discusión sobre el artículo "Análisis de todas las variantes del movimiento de precios en una computadora cuántica IBM"
Este es un artículo interesante, sin embargo, me gustaría criticarlo.
- La codificación SHA-256 es una elección bastante inadecuada en este caso, porque
- Los hashes criptográficos están diseñados explícitamente para que pequeños cambios en la entrada produzcan salidas pseudoaleatorias y no correlacionadas.
- Utilizar un hash SHA-256 como representación de características es como decir: "¡Primero, destruyo cuidadosamente toda la estructura de mis datos, y luego analizo los bits pseudoaleatorios y busco patrones"!
- ¡El ajuste de parámetros es débil! Dices explícitamente que constantes como a = 70000000 y N = 17000000 se eligieron empíricamente para trabajar de forma óptima con series temporales financieras.
- Pero no lo demuestras:
- ¿Cómo las eligió y durante qué período de tiempo?
- ¿Si se utilizó un conjunto separado?
- ¿Si se probaron muchas combinaciones y luego sólo se informó de las más atractivas?
- Todo se ejecuta en un simulador, no en un dispositivo cuántico IBM real. Esto importa porque:
- Los simuladores son sólo programas clásicos; cualquier afirmación de aumento de velocidad es irrelevante a menos que se compare con un algoritmo clásico igualmente optimizado.
- El ruido del hardware real y la coherencia limitada degradarían aún más cualquier señal ya de por sí débil.
Bueno, la forma en que su algoritmo está codificado, muestra defectos y es erróneo en varios niveles
1) Siempre la predicción es "0" BAJO, cualquiera que sea el símbolo o el plazo utilizado
2) con respecto al SHA256, usted debe leer lo que dijo mi colega. la idea al principio, suena increíble, pero no se utiliza correctamente aquí
3) hay un error en su código
En lugar de
rates = mt5.copy_rates_from_pos(symbol, timeframe, n_candles, offset )
put => rates = mt5.copy_rates_from_pos(symbol, timeframe, offset, n_candles)
Si usted piensa que soy sólo un principiante,
echa un vistazo a esta página web => https://www.mql5.com/es/docs/python_metatrader5/mt5copyratesfrompos_py
Así que, por favor, corrija el código proporcionado
Rgds
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Artículo publicado Análisis de todas las variantes del movimiento de precios en una computadora cuántica IBM:
Aunque la mayoría de los tráders siguen confiando en los indicadores y patrones clásicos, las computadoras cuánticas nos descubren un horizonte totalmente nuevo. Utilizando la biblioteca Qiskit de IBM con su computadora cuántica, podemos ir más allá del análisis técnico habitual y explorar el mercado a un nivel cuántico, donde cada posible movimiento de los precios existe en un estado de superposición.
Pero dejemos a un lado las declaraciones simplistas y analicemos los hechos. La computación cuántica no es una varita mágica que resuelva todos los problemas del trading. Se trata de una poderosa herramienta que requiere un profundo conocimiento tanto de los mercados financieros como de la mecánica cuántica, y ahí es donde empieza lo divertido.
En este artículo consideraremos la aplicación práctica del análisis cuántico del mercado utilizando MetaTrader 5 y Qiskit. Asimismo, construiremos un sistema capaz de analizar datos históricos a través de la lente de los estados cuánticos e intentaremos mirar más allá del horizonte de sucesos del mercado. Nuestro enfoque combinará la teoría clásica de la probabilidad, la estimación de fase cuántica (QPE) y las técnicas más avanzadas de aprendizaje automático.
¿Por qué ahora es posible? En primer lugar, los computadoras cuánticas han alcanzado un nivel de desarrollo que permite su uso en la resolución de problemas prácticos. En segundo lugar, han surgido bibliotecas como Qiskit para poner la computación cuántica al alcance de los desarrolladores comunes. Y en tercer lugar, hemos aprendido a transformar eficazmente los datos financieros en estados cuánticos.
Nuestro experimento comenzó con una pregunta sencilla: ¿podemos usar la superposición cuántica para analizar simultáneamente todas las posibles trayectorias de los precios? Y la respuesta fue tan intrigante que se convirtió en una investigación en toda regla, que quiero compartir con la comunidad MQL5.
Autor: Yevgeniy Koshtenko