Asesores Expertos: Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD - página 3

[Andrei Kondratev]

Christian Edward Bannard #:

Entonces, ¿qué sentido tiene el EA? Si no refleja la realidad y sucede tan raramente, ¿por qué añadirlo a su arsenal de herramientas de trading, o era sólo un ejercicio de creación de un ejemplo poco realista de algo que nunca sucederá, sólo por el bien de la programación?

Sin ánimo de ofender, sólo me pregunto por qué es necesario si en realidad no consigue nada....

El arbitraje y la correlación son sin duda estrategias válidas, pero si nunca va a suceder en el mundo real porque los corredores ya han stonewall ella, ¿por qué enseñar a la gente a stonewall?

Sí, como ejemplo de entrenamiento de arbitraje triangular, este EA y la descripción en la página de MQL5 parecen lógicos: la idea es comparar la tasa sintética con la tasa de mercado y abrir tres operaciones en caso de discrepancia.
Pero suele ser muy difícil llevarlo a operaciones rentables estables en una cuenta minorista real, porque el beneficio es "devorado" por el spread, la comisión y los retrasos en la ejecución, y la discrepancia en sí es a menudo una fracción de segundo. .

¿Qué hace exactamente el Asesor Experto?

Compara E U R U S D ( a s k ) / G B P U S D ( b i d ) EURUSD(ask)/GBPUSD(bid) con E U R G B P ( a s k ) EURGBP(ask ) y condición simétrica mediante E U R U S D ( b i d ) / G B P U S D ( a s k ) EURUSD(bid)/GBPUSD(ask ) contra E U R G B P ( b i d ) EURGBP(bid), y cuando se cumple la condición, abre tres operaciones de mercado con el mismo volumen en EURUSD, GBPUSD y EURGBP.
En la descripción de MQL5, lo mismo se presenta como "detección automática de oportunidades de arbitraje" y "apertura y cierre de operaciones basadas en el potencial de arbitraje calculado". El cierre de operaciones se realiza mediante dos funciones (cierre del lado "positivo" y del lado "negativo"), que simplemente recorren todas las posiciones y las cierran por símbolo y dirección.

Por qué no está garantizado el beneficio

Las discusiones sobre el arbitraje de triángulos en MQL5 mencionan explícitamente dos problemas principales: los costes de transacción (spread y comisión) y el retraso en la ejecución, debido a lo cual la ventana de oportunidad puede desaparecer más rápido de lo que se abren las tres patas.
Incluso si la fórmula es correcta (en los artículos de MQL5 la lógica es exactamente la misma: comparar los tipos cruzados y buscar una desigualdad para comprar o vender), en el trading real el precio puede "alejarse" entre la primera y la tercera operación, y entonces se obtiene una posición sin cobertura en lugar del arbitraje.
Además, es importante tener en cuenta que algunos corredores tienen restricciones y sanciones contra las prácticas de arbitraje en sus documentos, incluido el arbitraje en retrasos y otras estrategias "no de mercado", por lo que la rentabilidad puede basarse no sólo en las matemáticas, sino también en las reglas de ejecución. .

Qué hay en el código que impide "exprimir" el resultado

• El umbral de entrada tiene en cuenta "Total_Commission_for_Lot_Traded" como un valor que se multiplica por el tamaño del pip, es decir, la comisión (en dinero) se mezcla con la diferencia de precio (en la cotización), y debido a esto el filtro de entrada puede ser incorrecto..

• La apertura de tres tramos no controla que las tres operaciones se ejecuten realmente (no hay comprobación del resultado de cada operación ni lógica de cobertura de emergencia si un tramo no se abrió o se abrió con deslizamiento).

• El cierre de posiciones no filtra por "número mágico" y en realidad puede cerrar cualquier posición por estos símbolos en la cuenta, incluso si se abren a mano o por otro Asesor Experto.

¿Es realista para trabajar a los beneficios

Es realista mejorarlo hasta una ejecución técnicamente correcta y más segura (control de ejecución de cada tramo, filtrado por "número mágico", contabilización correcta de comisiones y spreads, protección frente a ejecuciones parciales y deslizamientos), pero el hecho de obtener beneficios dependerá de las condiciones de ejecución y costes, que son críticas en el arbitraje de triángulos.
Si el objetivo es ganar dinero con el arbitraje triangular "puro", normalmente se requiere una ejecución muy rápida y unos costes mínimos, ya que de lo contrario la divergencia no cubre el coste de entrada y salida.

[MrBrooklin]

Christian Edward Bannard #:

Entonces, ¿qué sentido tiene el EA? Si no refleja la realidad y sucede tan raramente, ¿por qué añadirlo a su arsenal de herramientas de trading, o era sólo un ejercicio de creación de un ejemplo poco realista de algo que nunca sucederá, sólo por el bien de la programación?

Sin ánimo de ofender, sólo me pregunto por qué es necesario si en realidad no consigue nada....

El arbitraje y la correlación son sin duda estrategias válidas, pero si nunca va a suceder en el mundo real porque los corredores ya han stonewall ella, ¿por qué enseñar a la gente a stonewall?

Voy a añadir un poco de mí personalmente. CodeBase no se creó para compartir EAs rentables con todo el mundo. Los programadores (incluidos los de la empresa MQL5) comparten sus códigos con todos los miembros del Foro de forma gratuita sólo para que usted pueda tomarlos como base y mejorarlos a su propia discreción. ¡Creo que esto es tan claro como un axioma para todos! Me gustaría hacer hincapié en que esta es mi opinión personal, sin pretender ser la verdad en última instancia ) .

Saludos, Vladimir.