Librerías: SingleTesterCache - página 2
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No sé cómo ocurre en los blogs, ¿se señala de alguna manera la aparición de un nuevo comentario (si no es una respuesta)? ¿O es mejor publicar en uno de los hilos del foro donde los nuevos comentarios son visibles?
El autor de una entrada de blog recibe un MP cuando aparece un nuevo comentario. Lamentablemente, los lectores no reciben ningún tipo de notificación.
¿Por qué no lo publican en la KB? Sería más cómodo.
Porque utiliza siete bibliotecas (16 archivos mqh) de KB. KB no permite publicar sólo mq5 sin estas librerías. EX5 en KB también está prohibido.
Entonces, ¿dónde escribir para obtener una respuesta rápida?
Escribe en el foro. El tema sigue siendo tst.
TesterPortfolio. Todo funciona. Llegó justo cuando lo necesitaba. Lo mismo ocurrió con MultiTester. Muchas gracias.
Se sugiere
cadena de entrada Cartera = "Expert1.EURUSD|1.0,Expert2.AUDUSD|0.5";
para filtrar Expert1.EURUSD.M1.*_*.*.*.*.tst archivos y seleccionar el más reciente y establecer el peso para cada instrumento. Y no habrá necesidad de trabajo manual para copiar los tst necesarios. Seleccione los archivos a través de WinAPI directamente desde Tester\cache.
Y si conoce el principio de nomenclatura de archivos, para encontrar el último archivo a la vez, puede hacer un enlace a la caché y trabajar con herramientas incorporadas. ¿Cómo se forma el final del nombre, como "*.4.EDE6CD7716E7B1FAB6207685F7921E65.tst"? Pero eso es poco probable.
Al parecer
Lo hice para mí, por lo que tal funcionalidad sería inconveniente para mí. Esto es una prueba de un bolígrafo. El código fuente no es complicado, por lo que mucha gente será capaz de añadir su propia funcionalidad.
Y si conoces el principio de nombrar los archivos para encontrar inmediatamente el último archivo, puedes hacer un enlace a la caché y trabajar con las herramientas incorporadas. ¿Cómo se forma el final del nombre, como "*.4.EDE6CD7716E7B1FAB6207685F7921E65.tst"? Pero eso es poco probable.
No he analizado cómo se forma el nombre del archivo. En el ejemplo anterior se leía el archivo más reciente.
Si tienes un TC de piel gruesa, entonces el 99% de las necesidades estarán cubiertas por un producto gratuito de terceros, cuya captura de pantalla está en el blog (me acabo de dar cuenta hoy. Resulta que es algo muy conocido).
Yo, en cambio, lo necesito para un ajuste muy fino. Yo lo veo de esta manera.
Voy a señalar una vez más que las fuentes de asesores comerciales no son necesarios. Usted puede hacer carteras exclusivamente a partir de productos de Mercado. Crear soluciones más fuertes que los autores de estos productos de mercado. Y usted no tiene que pagar en absoluto.
ZЫ Pasos 2-4 no tienen nada que ver con la búsqueda de un TS rentable. Sólo el primer paso se refiere indirectamente a este tema. Por eso tiene sentido para mucha gente hacer estos pasos en Market Advisors, porque los autores ya han encontrado algo allí ellos mismos.
Lo hice para mí, por lo que tal funcionalidad sería inconveniente para mí. Esto es una prueba de un bolígrafo. El código fuente no es complicado, por lo que mucha gente será capaz de añadir su propia funcionalidad.
No he analizado cómo se forma el nombre del archivo. La lectura del archivo más reciente estaba en el ejemplo anterior.
Lo haré, por supuesto. Mientras tanto voy a finalizar todas mis monedas seleccionadas. Hasta ahora fue un comienzo rápido para probar.
Lo necesito para un ajuste muy fino. Yo lo veo así.
Mi metodología es la siguiente:
Ускорение бэктеста. Например, имеете советник, который очень долго делает одиночный проход (автооптимизатор внутри или другой тормоз). В таком случае прогнать его на разных интервалах или посмотреть визуализацию - большая проблема. TesterPortfolio же делает его прогон очень быстрым.
Argumentado sobre el tema de la diversificación.
Vamos a evaluar la influencia de la cartera de TS en el drawdown máximo.
Tomé cuatro TS.
Y las combiné en una cartera con las mismas ponderaciones.
Este programa de terceros sólo puede calcular el drawdown por equilibrio. Por lo tanto, vamos a aplicar TesterPortfolio para estimar con precisión el drawdown (y otros indicadores).
La tabla muestra claramente que la reducción de la cartera de CT se ha desplomado, tanto en términos de saldo como de patrimonio.
Utilice carteras de TC, ¡aunque la TC sea una sola!
¿Qué son los campos price_open y price_close en una operación? Según la idea, sólo puede haber 1 precio en una operación, y el programa de pruebas muestra exactamente eso. A juzgar por la comparación, price_open es siempre el precio de una operación, y price_close es el precio de una operación inversa (es decir, abrir una posición (in) cuando se está viendo una operación out). Si esto es cierto, ¿por qué nombres tan confusos?
Así es. Los nombres de los campos proceden de los desarrolladores y no se han modificado.
Printno escribe mensajes en los logs de 2 ejemplos de la página con la librería.
Paso a paso:
1. se lanza cualquier Asesor Experto en el probador
2. el script 20 al que se especifica que " DLL-soluciones no se pueden colocar en KB, por lo que a continuación se muestra el código fuente de otro script, que no está incluido en KB-supply".
3. El gráfico se muestra el equilibrio, archivo de conjunto se crea, pero nada se escribe en los registros (estadísticas)
P.D. La corrección en cualquier script no emite información en el comando Imprimir incluso una cadena de texto o un número