Librerías: MultiTester - página 32

[Alain Verleyen]

Gran herramienta y el trabajo de investigación necesario para utilizar WinAPI.

Gracias.

[Kortezubi]

¿Puede alguien decirme cómo guardar un informe HTML de backtest para cada estrategia probada en multitester_example2.mq5?

¿Puede alguien decirme cómo guardar un informe HTML de backtest para cada estrategia probada en multitester_example2.mq5?

Pido disculpas por la mala traducción.

 #include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // Múltiples ejecuciones/optimizaciones en Tester.

// Esta función se encarga de generar la lista de tareas.
void SetTesterSettings()
{
  static const string ExpertNames[] = {"Examples\\Moving Average\\Moving Average.ex5",
                                       "Examples\\MACD\\MACD Sample.ex5",
                                       "Examples\\Controls\\Controls.ex5",
                                       "Examples\\ChartInChart\\ChartInChart.ex5"};

  const int Size = ArraySize(ExpertNames);

  for (int i = 0; i < Size; i++)
    TesterSettings.Add(ExpertNames[i]);
} 

[fxsaber]

Kortezubi #:

¿Puede alguien decirme cómo guardar el informe de prueba HTML para cada estrategia probada en multitester_example2.mq5?

Puede abrir las cachés tst/opt de las acciones Tester anteriores y trabajar con ellas de la forma habitual.

[Kortezubi]

fxsaber # :

Puede abrir las cachés tst/opt de acciones anteriores del Comprobador y trabajar con ellas de la forma habitual.

Gracias por tomarse el tiempo de responder, pero esperaba poder guardar automáticamente el informe HTML del probador en una carpeta para cada EA durante la prueba.

[fxsaber]

Kortezubi #:

Gracias, pero esperaba poder guardar automáticamente el informe HTML del probador en una carpeta para cada EA a medida que lo probaba.

No he añadido dicha funcionalidad. El siguiente escenario es teóricamente posible.

1. Descargar manualmente EAs de interés desde el Market de forma gratuita.
2. Crear un backtest ini-file para cada uno de ellos.
3. Ejecute todos los archivos ini en el Probador, obteniendo backtests de cada Asesor Experto.
4. Cree un informe HTML para cada uno de ellos.
5. Combine todos los backtests en una única cartera de negociación.

En principio, Validate le permite hacerlo ahora mismo.

[Kortezubi]

fxsaber #:

No he añadido dicha funcionalidad. El siguiente escenario es teóricamente posible.

1. Descargue manualmente los Asesores Expertos de interés desde el Mercado de forma gratuita.
2. Crear un backtest ini-file para cada uno de ellos.
3. Ejecute todos los archivos ini en el Probador, obteniendo backtests de cada Asesor Experto.
4. Cree un informe HTML para cada uno de ellos.
5. Combine todos los backtests en una única cartera de negociación.

En principio, Validate le permite hacerlo ahora mismo.

Gracias, investigaré Validate.

[Sergey Porphiryev]

En el INFORME DEL PROBADOR DE ESTRATEGIAS falta mucho la información sobre qué operación se cerró de las abiertas anteriormente. Y cual fue el máximo drawdown de la operación antes de ser cerrada.
¿Es posible añadir otro formulario de informe al menú contextual?
Y no hacer líneas separadas para cada entrada/salida. Sino hacer líneas para cada operación, con información sobre la hora y la posición de apertura/cierre y en consecuencia sobre el drawdown.
Sí, habrá una pregunta sobre cómo describir el historial cuando la operación se cierra parcialmente, pero es posible que el informe construya una línea sobre la operación después de recibir los datos sobre el cierre, respectivamente en este punto se puede mostrar la parte de la operación que ya se ha cerrado, con todos sus datos iniciales, y cuando la operación se cierra finalmente, entonces añadir otra línea para la información sobre esta parte de la operación...

En cualquier caso - no es tan importante. Pero hay una gran falta de ahorro de datos sobre la equidad (drawdown).
Para calcular algunas de sus estrategias más intrincadas de mani-gestión, es más fácil descargar el historial de operaciones, donde el Asesor Experto hizo todos los tratos con el mismo tamaño de lote mínimo. Puedes leer el mismo Pandas en Python y retorcerlo como quieras, pero si tenemos datos incompletos y sin información sobre el drawdown (en cada operación), sólo podemos soñar con tal flexibilidad de análisis....

[fxsaber]

Sergey Porphiryev #:

no hacer líneas separadas para cada entrada/salida. Pero para hacer líneas para cada comercio, con información sobre el tiempo y la posición de apertura / cierre y en consecuencia en drawdown.

Informe alternativo.

nuestros datos no están completos y no hay información sobre drawdown (en cada operación).

Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y prueba de estrategias de trading.

Errores, bugs, preguntas

fxsaber, 2023.11.07 14:20

mqh de las librerías correspondientes de los lectores tst/opt-format.

• tst: single pass statistics - here + this.
• tst: mfe, mae de cada posición.

• tst: equidad, balance, carga.

  
  

• opt: estadísticas de cada pase.

Tomar estos datos de tst.

[Sergey Porphiryev]

fxsaber #:

Informe alternativo.

Toma estos datos de tst.

¡¡¡Es la bomba!!!

[fxsaber]

fxsaber #:

Toma estos datos de tst.

Aquí está la fuente de MAE/MFE.