Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 62
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La cointegración es una mierda cara con una importancia estadística salvajemente baja para el comercio. La cointegración sólo era rentable cuando se pagaba el Premio Nobel.
El arbitraje estadístico no tiene que ver con la estacionariedad. Lo he definido más arriba.
mediante la reflexión y la lluvia de ideas:
La nube es una elipse bastante bonita y moderadamente bien alimentada. El recuento actual se mueve a su alrededor, se podría decir que gira.
Para cualquier ventana, el centro de la elipse (movimiento/rotación) nunca coincide con el origen. Se trata de una tendencia generalizada, que también parpadea cuando se desplaza la ventana, pero con una magnitud relativa menor.
Como una muñeca matrioska, o como un vórtice si te imaginas la tercera dimensión.
Como todas están anidadas entre sí con grados explícitos, puedes volver a tomar ln o sqrt para eliminar la no linealidad :-)
una elipse seguirá siendo una elipse, sólo que más "redondeada".
pero ¿cómo interpretar las observaciones en la "elipse redondeada" :-)
También para interpretar.
Después de todo, el diagrama de dispersión muestra una relación lineal, y algo más.
No importa cuántas veces tomes ln, el diagrama mostrará una relación lineal de los datos de entrada.
Probablemente no nos entendamos. Pero seguiré un poco.
Como escribí anteriormente, se requiere para lograr plusing de un TS plana.
Como una solución particular a tal problema, suponemos que necesitamos un alto KK entre dos filas a[i] y b[i]. Entonces, con un KK alto, la nueva fila c[i] (= a[i]/b[i]) será una especie de oscilación plana alrededor de algún nivel. Cuanto mayor sea el KK, más fuerte será la fluctuación, pero menor será la amplitud. En el lenguaje del trading significa que hay muchas operaciones pequeñas. Por eso uno intenta tomar un QC alto, pero no demasiado alto.
Pero esto es sólo una solución matemática parcial, que se utiliza debido a la capacidad de calcular el QC con relativa rapidez. De hecho, la ausencia de QC no tiene nada que ver. Un TS plana puede ganar dinero incluso en las cotizaciones en forma de tendencia. El enfoque de QC es demasiado fuerte estrechamiento del conjunto de soluciones.
en realidad estamos hablando de lo mismo :-))
en cualquier marco de tiempo, será el mismo patrón de muestreo:
sólo los matices serán diferentes. Dispersión, grosor de la elipse y posición/desplazamiento del centro.
cuando en el timeframe senior el indicador actual está en el cuadrante (I) (III) en el timeframe junior hay una correlación inversa. Cuanto más cerca de las diagonales, el módulo está más cerca de 1,0.
Pero con el fin de comparar visualmente, instrumentalmente diferentes TFs, sería bueno transformarlos para que estén en una escala común en un gráfico.
Lasolución del problema implica no sólo encontrar fragmentos de alto CK, sino también encontrarlo a tiempo (mejor con antelación) y cierta esperanza de que siga siendo suficiente para el trading durante mucho tiempo
Amigos, ¿alguien tiene una lista completa de paquetes de pares de divisas con correlación inversa? ¿Puede alguien compartirla? Se lo agradecería.
XXXXUSD y USDXXX. No me lo agradezcas
Lasolución del problema implica no sólo encontrar fragmentos de alto CC, sino también detectarlo a tiempo (mejor con antelación) y alguna esperanza de que siga siendo suficiente para el comercio durante mucho tiempo
Bajan. No, es un tópico.
XXXXUSD y USDXXX. No me des las gracias
Gracias ) Y excepto USD con otras monedas
Gracias ) Y aparte de USD con otras monedas
AUDXXX-XXXAUD, EURXXX-XXXEUR.....
AUDXXX-XXXAUD, EURXXX-XXXEUR.....
Gracias ) Me preguntaba si alguien tiene una ya hecha. XXXEUR es cuáles?
Gracias ) Me preguntaba si alguien tenía uno listo. XXXEUR es de qué tipo?
Pon cualquier moneda en lugar de XXX.