Discusión sobre el artículo "Pruebas de permutación de Monte Carlo en MetaTrader 5"
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Artículo publicado Pruebas de permutación de Monte Carlo en MetaTrader 5:
En este artículo echaremos un vistazo a cómo podemos realizar pruebas de permutación sobre la base de datos de ticks barajados en cualquier asesor experto utilizando solo MetaTrader 5.
Obviamente, después de exportar un archivo, será necesario registrar dónde se guarda. Ábralo usando cualquier aplicación de hoja de cálculo. La siguiente imagen muestra el uso de OpenOffice Calc gratuito, que ha añadido una nueva fila en la parte inferior de la tabla. Antes de continuar, sería prudente eliminar las líneas para los símbolos que no deberían incluirse en los cálculos. Debajo de cada columna correspondiente, el valor p se calculará utilizando una macro personalizada. La fórmula de macro utilizará las métricas de rendimiento del símbolo permutado (ubicadas en la línea 18 del documento mostrado), así como las métricas de rendimiento de los símbolos permutados para cada columna. La fórmula de la macro completa se muestra en la figura.
Además de utilizar una aplicación de hoja de cálculo, podríamos utilizar Python, que tiene muchos módulos para analizar archivos XML. Si el usuario conoce MQL5, podrá analizar archivos usando un script simple. Solo recuerde seleccionar un directorio accesible al exportar los resultados de optimización del simulador.
Autor: Francis Dube