Asesores Expertos: Programación en MQL5 para tráders: códigos fuente del libro: Parte 6. - página 2

[pauldic]

Stanislav Korotky #:
De todos modos, las órdenes, las operaciones y las posiciones no están relacionadas con los plazos. O ha entendido algo mal o su redacción es incorrecta.

Lo siento, creo que mi elección de la palabra es confusa por"marco de tiempo" me refiero a "rango de fechas". Digamos que quiero seleccionar Operaciones/Ordenes transaccionadas dentro de un rango de fechas dado como por ejemplo Operaciones desde 2025-10-01 00:00:00 hasta 2025-10-22 23:59:59.

[Stanislav Korotky]

pauldic #:
Lo siento, creo que mi elección de palabras es confusa, por"marco de tiempo" me refiero a "intervalo de fechas". Digamos que quiero seleccionar transacciones/pedidos realizados dentro de un intervalo de fechas determinado, por ejemplo, transacciones desde 2025-10-01 00:00:00 hasta 2025-10-22 23:59:59.

Si se quiere analizar un subrango de un histórico de operaciones, cuando es más eficiente solicitar sólo esta parte del histórico antes del filtrado, sin afectar al propio código de filtrado:

input datetime SubrangeFrom = 0;
input datetime SubrangeTo = 0;

...

{
   HistorySelect(SubrangeFrom, SubrangeTo);
   // ... el código del filtro va aquí tal cual
}

Si, por alguna razón, desea seleccionar un subrango (más estrecho) dentro del rango global que aplicó con HistorySelect, entonces todavía puede hacerlo en el código de filtrado así:

{
      // algunos de ellos van aquí

      // HistorySelect(0, LONG_MAX);
      // HistorySelectByPosition(PositionID);
      ...
      DealTuple deals[];
      if(SubrangeFrom != SubrangeTo && SubrangeFrom < SubrangeTo)
      {
         filter.let(DEAL_TIME, SubrangeFrom - 1, IS::GREATER).let(DEAL_TIME, SubrangeTo + 1, IS::LESS);
      }
      filter.let(DEAL_POSITION_ID, PositionID).select(deals, true);
      ...
}

La línea resaltada en amarillo establece 2 condiciones para el rango datetime [SubrangoDesde, SubrangoHasta] utilizando calificadores adicionales IS::MAYOR y IS::MENOR (por defecto, no se especifican en otras llamadas a let(), y entonces IS::IGUAL se utiliza normalmente para campos de valor único).

Sólo conozco una razón para aplicar el subfiltro por intervalo de fechas - es para el tiempo de preparación de las órdenes (ORDER_TIME_SETUP), porque HistorySelect se aplica a otra propiedad datetime de las órdenes - a saber, el tiempo de ejecución de la orden (ORDER_TIME_DONE). También puede ser interesante filtrar un subrango de órdenes activas (no en el histórico), si hay muchas.

Puede mirar el ejemplo de script MQL5/Scripts/MQL5Book/p6/TradeHistoryPrint.mq5, como punto de partida.

[pauldic]

Stanislav Korotky #:

Si desea analizar un subrango de un historial de operaciones, cuando sea más eficiente solicitar sólo esta parte del historial antes del filtrado, sin afectar al propio código de filtrado:

Si, por alguna razón, desea seleccionar un subrango (más estrecho) dentro del rango global que aplicó con HistorySelect, entonces todavía puede hacerlo en el código de filtrado así:

La línea resaltada en amarillo establece 2 condiciones para el rango datetime [SubrangoDesde, SubrangoHasta] utilizando calificadores adicionales IS::MAYOR y IS::MENOR (por defecto, no se especifican en otras llamadas a let(), y entonces IS::IGUAL se utiliza normalmente para campos de valor único).

Sólo conozco una razón para aplicar el subfiltro por intervalo de fechas - es para el tiempo de preparación de las órdenes (ORDER_TIME_SETUP), porque HistorySelect se aplica a otra propiedad datetime de las órdenes - a saber, el tiempo de ejecución de la orden (ORDER_TIME_DONE). También puede ser interesante filtrar un subrango de órdenes activas (no en el histórico), si hay muchas.

Puedes mirar el script de ejemplo MQL5/Scripts/MQL5Book/p6/TradeHistoryPrint.mq5, como punto de partida.

@StanislavKorotky Gracias una vez más... Es un gran punto de partida para mí y voy a empezar a trabajar con él

[Stanislav Korotky]

Corrección de errores MQL5/Include/MQL5Book/TradeUtils.mqh.

   bool Equal(const double v1, const double v2)
   {
      return v1 == v2 || fabs(v1 - v2) < DBL_EPSILON * fmax(1.0, fmax(fabs(v1), fabs(v2)));
   }

[Anil Varma]

pauldic #:

Utilice elbotón CÓDIGO (Alt-S) al insertar código.

Un moderador ha formateado el código pegado incorrectamente. Normalmente, dicho código se elimina.

@StanislavKorotky Por favor, ¿puede ayudar a mirar en este error, creo que comenzó después de las actualizaciones MT5 porque sabía que el código funciona en los meses anteriores sin ninguna modificación.

parámetro tipo de conversión 'long[][2]' a 'string[][] &' no está permitido SymbolFilter.mqh 199 20

tipo de conversión de parámetro 'double[][2]' a 'string[][] &' no está permitido TradeFilter.mqh 332 20

la conversión del parámetro 'long[][2]' en 'string[][] &' no está permitida TradeFilter.mqh 163 17

Sospecho que el siguiente código ayudará a reproducir el problema:

Hola @Paul Dick

Prueba este https://www.mql5.com/es/code/57233 para ordenar matrices

[Stanislav Korotky]

Adjunto una versión actualizada del archivo de cálculo del criterio deoptimización personalizado basado en R2 - RSquared.mqh, en la que se ha corregido el cálculo para el caso de lotes variables.

Se ha mejorado notablemente la calidad de la estimación - a juzgar por la tabla de resultados de la optimización, se ha obtenido la combinación del factor de recuperación y los parámetros de Sharpe.

Ejemplo de utilización.

double OnTester()
{
   HistorySelect(0, LONG_MAX);
   
   #define  STAT_PROPS 5
   
   const ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE props[STAT_PROPS] =
   {
      DEAL_PROFIT, DEAL_SWAP, DEAL_COMMISSION, DEAL_FEE, DEAL_VOLUME
   };
   double expenses[][STAT_PROPS];
   ulong tickets[]; // usado aquí sólo para coincidir con el prototipo 'select', pero útil para depuración
   
   DealFilter filter;
   filter.let(DEAL_TYPE, (1 << DEAL_TYPE_BUY) | (1 << DEAL_TYPE_SELL), IS::OR_BITWISE)
      .let(DEAL_ENTRY, (1 << DEAL_ENTRY_OUT) | (1 << DEAL_ENTRY_INOUT) | (1 << DEAL_ENTRY_OUT_BY), IS::OR_BITWISE)
      .select(props, tickets, expenses);

   const int n = ArraySize(tickets);
   
   double balance[];
   double volumes[]; // tener en cuenta los volúmenes comerciales para utilizar el criterio R2
   
   ArrayResize(balance, n + 1);
   balance[0] = 0;
   ArrayResize(volumes, n + 1);
   volumes[0] = 0;
   
   for(int i = 0; i < n; ++i)
   {
      double result = 0;
      for(int j = 0; j < STAT_PROPS - 1; ++j)
      {
         result += expenses[i][j];
      }
      // utilizar los volúmenes como modelo - más inversiones - más beneficios esperados
      volumes[i + 1] = expenses[i][STAT_PROPS - 1] + volumes[i];
      balance[i + 1] = result + balance[i];
   }
   
   const double r2 = RSquaredTest(balance, volumes);
   
   #undef  STAT_PROPS
   
   return r2 * 100;
}