Discusión sobre el artículo "Esperanza moral en el trading" - página 2

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Buen eslogan, ha sido interesante, gracias al autor. Las fórmulas y ejemplos hacen que sea mucho más rápido entrar en él que la implementación de código.

No llegué a los artículos anteriores del autor. Tendré que leerlos. Gracias de nuevo.

Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov
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Gracias por el artículo.

Entiendo que el tamaño del lote estará fuertemente influenciado por la serie de operaciones ganadoras y perdedoras obtenidas en el histórico y utilizadas para calcular el lote. Así que es interesante ver los resultados tomando aleatoriamente el resultado de las operaciones. Supongo que los resultados de las métricas de pases serán muy diferentes.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Gracias por el artículo.

Entiendo que el tamaño del lote estará fuertemente influenciado por la serie de operaciones rentables y perdedoras obtenidas en el historial y utilizadas para calcular el lote. Así que es interesante ver los resultados tomando aleatoriamente el resultado de las operaciones. Supongo que los resultados de las métricas de pases serán muy diferentes.

En los scripts, el resultado de las operaciones se genera aleatoriamente. Al mismo tiempo, el propio script no sabe qué probabilidad se establece inicialmente al calcular el lote. Lo peor que puede pasar son varias operaciones perdedoras seguidas, especialmente al final de una serie. La forma más fácil es tomar no todo el depósito, sino un porcentaje del mismo... a la hora de calcular. Digamos un 5-10%, entonces la curva de balance será más estable - no habrá grandes pérdidas, pero los beneficios también disminuirán.

 
Aleksej Poljakov #:

En los scripts el resultado de las operaciones se genera aleatoriamente. Al mismo tiempo, el propio script no sabe qué probabilidad se establece inicialmente al calcular el lote. Lo peor que puede pasar son varias operaciones perdedoras consecutivas, especialmente al final de una serie. La forma más fácil es tomar no todo el depósito, sino un porcentaje del mismo... a la hora de calcular. Digamos un 5-10%, entonces la curva de balance será más estable - no habrá grandes pérdidas, pero los beneficios también disminuirán.

Estoy escribiendo sobre la parte final del artículo:

Veamos juntos cómo el riesgo puede afectar al trading. Para las pruebas utilizaremos un simple Asesor Experto en la intersección de dos medias móviles. La prueba del EA se llevó a cabo con los siguientes parámetros:

Y, de nuevo, es importante examinar la ventana para el cálculo de los éxitos / fracasos históricos, incluyendo cómo cambia. No tomará la proporción durante 10 años después de, digamos, la selección de una estrategia en el probador de estrategias.

 
Excelente trabajo.
Bien hecho autor, marcar el artículo.
 

Es un planteamiento interesante. Pero me surge una pregunta: ¿tiene la expectativa moral el mismo significado físico que la expectativa matemática? Hay dos interpretaciones de la expectativa matemática en el artículo: a través de la suma (por ejemplo, 11 ducados al principio del artículo) y a través de los puntos (en la fórmula p*TP - (1-p)*SL). No hay explicación sobre la expectativa moral, pero a juzgar por la fórmula básica - la expectativa moral es la suma, porque corresponde al depósito.

Entonces la siguiente pregunta. Me gustaría considerar, IMHO, un problema exigido, que está ausente en el artículo. Se da un depósito, se da una expectativa moral deseada como fracción del depósito (Mr = Fracción * Depósito) y un lote. Para diferentes valores de la probabilidad de ganar, trazar las curvas SL/TP. Aparentemente, para la probabilidad 0,5 la tarea no está definida.

He intentado hacerlo de improviso, probablemente con errores. En todas partes salen números extraños o NaNs de la región de la definición de la raíz.

Aquí, por ejemplo, desde el lado de SL para calcular TP:

#property script_show_inputs

input double Amount = 10000;
input double MoralExpectationPercent = 0.01;
input double Lot = 0;
input double WinProbability = 0.75;

void OnStart()
{
   const double pv = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)
      * SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT) / SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
   const double lot = (Lot == 0 ? SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN) : Lot);

   const double sls[] = {10, 100, 1000};

   for(int i = 0; i < ArraySize(sls); ++i)
   {
      const double sl = sls[i];
      const double slp = sl * lot * pv;
      const double y1 = (1 + MoralExpectationPercent) * Amount * MathPow(Amount - slp, WinProbability - 1);
      const double tp = (MathPow(y1, 1 / WinProbability) - Amount) / (lot * pv);
      Print(sl, " ", tp);
   }
}

Salida:

10.0 13358.8842517167
100.0 13389.287146464994
1000.0 13693.516911708502
 
Stanislav Korotky #:

Es un planteamiento interesante. Pero me surge una pregunta: ¿tiene la expectativa moral el mismo significado físico que la expectativa matemática? Hay dos interpretaciones de la expectativa matemática en el artículo: a través de la suma (por ejemplo, 11 ducados al principio del artículo) y a través de los puntos (en la fórmula p*TP - (1-p)*SL). No hay explicación sobre la expectativa moral, pero a juzgar por la fórmula básica - la expectativa moral es la suma, porque corresponde al depósito.

Entonces la siguiente pregunta. Me gustaría considerar, IMHO, un problema exigido, que está ausente en el artículo. Se da un depósito, se da una expectativa moral deseada como fracción del depósito (Mr = Fracción * Depósito) y un lote. Para diferentes valores de la probabilidad de ganar, trazar las curvas SL/TP. Aparentemente, el problema no está definido para la probabilidad 0,5.

He intentado hacerlo de improviso, probablemente con errores. En todas partes salen números extraños o NaNs - va más allá del área de definición de la raíz.

Por ejemplo, para calcular TP desde el lado SL:

Salida:

string const double y1 = (1 + MoralExpectationPercent) * Cantidad * MathPow(Cantidad - slp, WinProbability - 1);

WinProbability - 1 es siempre un valor negativo ... y debe ser estrictamente no negativo

esto es más correcto

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Stanislav Korotky #:

Es un planteamiento interesante. Pero me surge una pregunta: ¿tiene la expectativa moral el mismo significado físico que la expectativa matemática? Hay dos interpretaciones de la expectativa matemática en el artículo: a través de la suma (por ejemplo, 11 ducados al principio del artículo) y a través de los puntos (en la fórmula p*TP - (1-p)*SL). No hay explicación sobre la expectativa moral, pero a juzgar por la fórmula básica - la expectativa moral es la suma, porque corresponde al depósito.

Entonces la siguiente pregunta. Me gustaría considerar, IMHO, un problema exigido, que está ausente en el artículo. Se da un depósito, se da una expectativa moral deseada como fracción del depósito (Mr = Fracción * Depósito) y un lote. Para diferentes valores de la probabilidad de ganar, trazar las curvas SL/TP. Aparentemente, el problema no está definido para la probabilidad 0,5.

He intentado hacerlo de improviso, probablemente con errores. En todas partes salen números extraños o NaNs - va más allá del área de definición de la raíz.

Por ejemplo, para calcular TP desde el lado SL:

Salida:

El segundo error es que no podemos asignar ninguna expectativa moral.....

La expectativa moral es siempre menor que la expectativa matemática. Se aproximan a medida que crece el depósito. Por lo tanto, el problema se reduce estrictamente a las siguientes condiciones: si la expectativa matemática es positiva, obtenga una expectativa moral positiva

 
Aleksej Poljakov #:

string const double y1 = (1 + MoralExpectationPercent) * Cantidad * MathPow(Cantidad - slp, WinProbability - 1);

WinProbability - 1 es siempre negativo ... y debe ser estrictamente no negativo

esto es más correcto

Parece que he seguido las transformaciones matemáticas estrictas - no veo dónde está el error? Por ahora, dejemos el significado del valor entre paréntesis y veamos la fórmula como una abstracción.

El original, con la parte sustituida de F depósito D en lugar del original Sr: F * D = (D + L * TP * PV)^p * (D - L * SL *PV)^(1-p) - D

Obteníamos números de expectativas morales de varias decenas, ¿por qué no podemos denotar cualquier número como % del depósito? Podemos.

A continuación obtenemos:

(1+F)*D = (...)^p * (...)^(1-p)

(1+F)*D / (...)^(1-p) = (...)^p

Tenga en cuenta que 1 / x^y -> x^-y, por lo que podemos deshacernos de la fracción, aunque no es crucial para el ordenador para contar, pero la fórmula sin la fracción es más fácil de leer.

(1+F)*D * (...)^(p-1) = (...)^p

[ (1+F)*D * ( D - L * SL *PV ) ^ (p-1) ] ^ (1/p) = ( D + L * TP * PV )

Tengo lo que está entre corchetes en la variable y1 en mi código.

Su versión del código tiene una fórmula incompleta.

 
Stanislav Korotky #:

Parece que he seguido estrictamente las transformaciones matemáticas - ¿no veo dónde está el error? Por ahora, dejemos el significado del valor en sí fuera de los paréntesis y veamos la fórmula como una abstracción.

El original, con la parte sustituida de F depósito D en lugar del original Sr: F * D = (D + L * TP * PV)^p * (D - L * SL *PV)^(1-p) - D

Obteníamos números de expectativas morales de varias decenas, ¿por qué no podemos denotar cualquier número como % del depósito? Podemos.

A continuación obtenemos:

(1+F)*D = (...)^p * (...)^(1-p)

(1+F)*D / (...)^(1-p) = (...)^p

Tenga en cuenta que 1 / x^y -> x^-y, por lo que puede deshacerse de la fracción, aunque no es crucial para el ordenador para contar, pero la fórmula sin la fracción es más fácil de leer.

(1+F)*D * (...)^(p-1) = (...)^p

(1+F)*D * ( D - L * SL *PV ) ^ (p-1) ] ^ (1/p) = ( D + L * TP * PV )

Tengo lo que está entre corchetes en mi código en la variable y1.

Su versión del código tiene una fórmula incompleta.

Si asignamos alguna expectativa moral deseada a la transacción, entonces (de la propiedad expectativa moral es menor que la expectativa matemática) obtenemos esta desigualdad:

p* L * TP * PV - (1-p) *L * SL *PV > F*D

es decir, en lugar de encontrar el valor de TP en el que la expectativa moral se hace positiva, empezamos a buscar el valor de TP tal que la expectativa matemática se hace mayor que un valor dado.

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