EL INTERCAMBIO DE IDEAS - página 4
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P.D. Lo bueno del swing trading es que el resultado de una operación (módulo) es aproximadamente proporcional a su tiempo de permanencia (con un pequeño spread, o mejor dicho, varianza). Esto implica que el depósito cambia aproximadamente en proporción al tiempo. Y tienes operaciones con un resultado de unos pocos pips y unas pocas horas de espera. ¿Por qué hacer eso cuando puedes cortar despiadadamente una operación con un movimiento en tu contra y abrir la contraria?
Sólo trato de basarme en el pensamiento de Vinvin. Veamos a dónde nos lleva la curva de beneficios. :)
Si aplicas los stop-loss de forma inteligente, debería ser una buena suma al final del campeonato...
Matemático, ¿con 5 te refieres a stop loss o take profit?
No. PF (factor de ganancia) - ver 'Qué significan los números en el informe de prueba del Asesor Experto'. Es la relación entre el beneficio total y la pérdida total durante el intervalo de prueba.
Pero es el criterio más simple, hay otros más serios. No están disponibles en el probador.
Matemático, ¿con 5 te refieres a stop loss o take profit?
No. PF (factor de ganancia) - ver 'Qué significan los números en el informe de prueba del Asesor Experto'. Es la relación entre el beneficio total y la pérdida total durante el intervalo de prueba.
Pero es el criterio más simple, hay otros más serios. No están disponibles en el probador.
¿Qué más grave puede ser?
Alex, lo buscaré en lo de Pardo y lo publicaré en mi hilo sobre optimización. Y no vale la pena ensuciar este hilo.
Puedes enviármelo por correo electrónico a niroba@bk.ru/
gracias de antemano ;)
Otro a la primera, a la segunda, etc. - una idea delirante, una barba frita, conoce "¡Un sistema sin pérdidas con elementos demartingala para los pobres!
1. 4 órdenes de compra, compra, venta, venta abiertas. Bien, hagámoslo así, aunque también podríamos tener dos.
2. El precio sube. La fórmula compra + compra > venta es un poco rara, porque dos compras son siempre más que una sentada, una vez que hemos pasado el spread. Digamos que tenemos 10 pips.
2,5. Cerrar dos barras para abrirlas inmediatamente es pagar un spread adicional, por eso simplemente cerramos una venta perdedora - fijamos la pérdida en los mismos 10 puntos.
3. Ya tenemos dos puntos, ahora sólo tenemos que establecer un Sell Stop al nivel del punto perdedor.
4.
a) el precio sube 10 puntos, cerramos/borramos todo. Una vez que tenemos 20 puntos de subida, una vez que perdemos 20 puntos, y una vez que tenemos una pérdida de 10 puntos del paso 2, es decir, el total general - hemos ganado 10 puntos.
b) el precio baja - la pérdida en papel disminuye, pero el beneficio en papel también disminuye dos veces más rápido (si hubiéramos seguido el procedimiento inicial y cerrado/abierto, la pérdida habría aumentado rápidamente), cuando el precio alcance el nivel inicial, el péndulo se disparará y tendremos una situación de punto 1 - dos compras y dos liquidaciones con ceros y una pérdida de 10 puntos en el balance.
La probabilidad de subir es igual a la probabilidad de bajar, como resultado tenemos una pérdida estable igual al spread.
El post de Leonid que sugería mezclar un montón de cosas poco frecuentes pero acertadas, probablemente de trading, en un solo EA se ha deslizado y ha desaparecido... (Ya está atascado, o me he quedado ciego:)) La idea ha estado flotando durante mucho tiempo y quiero probarlo, pero sólo tengo 2 Asesores Expertos, por lo que no sería suficiente ...
Tengo un subconjunto más de esta idea: el mercado se divide condicionalmente en 3 fases: 1.TENDENCIA ALCISTA 2.TENDENCIA BAJISTA 3.PLANA. Para cada una de estas fases (para la primera y la segunda, bastará con un EA), seleccionamos un EA cuya tarea sea picar un repollo en "su propia zona" y no perder gravemente dinero en la zona de otro (eso es todo). Y entonces hay 2 opciones: o paralelizarlas todas, cada una de las cuales trabaja con sus propios pedidos, o transferir la gestión de los pedidos de una a otra estimando la situación actual. Por supuesto que puede reducirse a "¿Quién sabe lo que hay a la vuelta de la esquina?", pero teniendo en cuenta que el cambio de tendencia (especialmente en los TFs más altos) ocurre con menos frecuencia que su continuación, y todo lo que tenemos que hacer es ganar más que perder, puede funcionar.
Z.I. Lo probaré ahora.
No, Figar0, - ¡no apretó! De repente parece que la idea es de poco interés para los presentes y poco prometedor ... Así que he borrado mi mensaje.
Pero para no reprocharme que lo "exprimí", describiré los métodos más sencillos de realización práctica:
Existe un indicador Envelopes y conocemos la táctica clásica para utilizarlo. Pero debido a su estructura es demasiado "sensible" o llega demasiado tarde con las señales cuando el periodo es grande. Sin embargo, si suavizamos este indicador, la situación cambiará inmediatamente. Seleccionamos la desviación de los bordes de manera que los bordes cubran sólo las puntas de las velas y entramos por estos cruces siguiendo estrictamente la tendencia. - establecerla (la tendencia) de forma programada mediante el ángulo de inclinación (por ejemplo) de estos bordes.
Una versión funciona en buy. La otra versión funciona para vender. Al mismo tiempo, ¡sorprendentemente perdemos operaciones perdedoras en los cambios de tendencia! - ¡No hay ironía! Y además durante un pinchazo - ¡no hay tratos! (¡porque la tendencia la marca el ángulo de inclinación!)
Este es un gráfico del indicador suavizado - los puntos de entrada se muestran con flechas.
Un truco más. Puede utilizarlo como un filtro o como una versión independiente. Estocástico. No debe usarse según las reglas clásicas, sino un poco al margen de las normas. Tome un período largo y entre en el cruce no de fuera a dentro de las zonas de sobrecompra/sobreventa, ¡sino al revés! - He mostrado las entradas con flechas en la ventana estocástica.
Ya he realizado Asesores Expertos primitivos utilizando los dos métodos descritos. Los resultados son satisfactorios hasta ahora...
Hay muchas ideas. Sólo es cuestión de hacerlo bien.