Discusión sobre el artículo "Matemáticas del mercado: beneficios, pérdidas, costes"
En general, se ha marcado la dirección correcta: si quiere ver beneficios, trate con detalle las pérdidas y los costes.
La línea de cambio de fechas por servidor y rollover como indicador es muy discutible - hay demasiados componentes puramente tecnológicos (no de mercado).
Al autor - preste más atención a los márgenes en su próximo artículo. Como si fuera más importante que el beneficio/pérdida flotante, pero la mayoría de la gente no lo conoce y no sabe cómo calcularlo.
En general, se ha marcado la dirección correcta: si quiere ver beneficios, trate con detalle las pérdidas y los costes.
La línea de cambio de fechas por servidor y rollover como indicador es muy discutible - hay demasiados componentes puramente tecnológicos (no de mercado).
Al autor - preste más atención a los márgenes en su próximo artículo. Como si fuera más importante que el beneficio/pérdida flotante, pero la mayoría de la gente no lo conoce y no sabe cómo calcularlo.
Lo intentaré, pero el margen no es muy difícil de calcular a primera vista, no hay muchos cálculos en absoluto, no es suficiente para un artículo, necesitamos algo más
Gracias al autor.
Siempre estaba desconcertado con las cruces, pero aquí está todo explicado y traducido a código. Tómalo, úsalo, no te rompas la cabeza)))))
Pues no, Point es _Point tengo razón/ TickSize es un poco diferente, es el tamaño del cambio mínimo de precio. En algunos instrumentos puede ser TickSize = 5*_Point, por ejemplo. Es sólo un número del que se derivan todos los demás valores de la especificación. Es difícil proporcionar todos los matices, especialmente en un artículo de este tipo, pero si es importante, debe corregirlo, por supuesto. He intentado transmitir la esencia ante todo. En cuanto a "_Point", puede ser cualquier cosa, no es el punto. Por ejemplo, si tomas USDJPY, tu fórmula no será correcta porque la tasa va más allá de cien, tendrás que multiplicarla por otra de cien. Si toma pares como EURUSD USDGBP, entonces sí. El punto es un valor libre. Por supuesto, no es igual a algo, pero es aproximadamente igual al movimiento medio del precio en el instrumento durante digamos un segundo o cinco segundos....
- PrBuy = Lote * TickValue * [ ( PE - PS )/Punto ] - beneficio de la orden de compra
-- aquí TickSize es correcto -- bueno, y más adelante en el texto
Tengo todo correcto, de lo contrario los cálculos no cuadrarían. Hice un script corto. No es para usted personalmente, sino para todos. Estos valores son diferentes y usted debe entender su diferencia. Voy a pensar cómo corregirlo. Pero en este caso, todo es correcto. No hay necesidad de tachar.
Me gustaría señalar que hay un error importante en relación con los cálculos de ganancias / pérdidas en este artículo.
Usted está utilizando Tick Value y Point Size juntos. Esto es incorrecto. Usted debe utilizar Tick Value con Tick Size, no Point Size.
También el Point Size no es el cambio más pequeño en el precio. Ese sería el Tick Size. El tamaño del punto es la resolución numérica más pequeña requerida para representar la cotización, no el cambio de precio más pequeño.
Aquí hay ejemplos de símbolos con diferentes tamaños de puntos y ticks ...
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y prueba de estrategias de trading
Fernando Carreiro, 2022.06.02 01:14
Aquí hay dos ejemplos de AMP Global (Europa):
- Micro E-mini S&P 500 (Futuros): tamaño del punto = 0.01, tamaño del tick = 0.25, valor del tick = $1.25
- EURO STOXX Banks (Índice bursátil): tamaño de punto = 0,01, tamaño de tick = 0,05, valor de tick = 2,50 euros
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado Matemáticas del mercado: beneficios, pérdidas, costes:
En este artículo, le mostraremos cómo calcular el beneficio o las pérdidas totales de cualquier operación, incluyendo la comisión y el swap. Hoy crearemos un modelo matemático más preciso, escribiremos el código basado en él y lo compararemos con un referente. También intentaremos meternos analizar los entresijos de la función principal de MQL5 para calcular el beneficio y llegaremos al fondo de todos los valores necesarios de la especificación.
Para construir un buen sistema comercial, primero deberemos entender cómo se calcula el beneficio o las pérdidas de cada orden. Casi todo el mundo está familiarizado con estos factores, porque hay que gestionar el dinero de alguna manera. Algunos lo hacen a tientas, otros a ojo, pero en casi todos los asesores se implementa el cálculo adecuado de todos los valores necesarios.
Para profundizar en esta idea, hemos creado una ilustración gráfica que le ayudará a entenderla. En esta, mostraremos el proceso de apertura y cierre de dos tipos de órdenes de mercado:
Autor: Evgeniy Ilin