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En primer lugar, gracias a todos los que han contribuido aquí.
Estoy probando la última versión de FXA0.
Sólo me gustaría hacer un comentario... se está poniendo demasiado énfasis en el backtesting.
El backtesting es necesario y útil para determinar si el EA está funcionando correctamente, pero tiene muy poco valor para determinar el rendimiento.
El backtesting desmiente el rendimiento real del mercado.
Desgraciadamente, se necesitan meses de pruebas a posteriori para determinar el rendimiento final de un AE. He tenido que aprender esto por las malas.
En primer lugar, gracias a todos los que han contribuido aquí.
Estoy probando la última versión de FXA0.
Me gustaría hacer un comentario... se está poniendo demasiado énfasis en el backtesting.
El backtesting es necesario y útil para determinar si el EA está funcionando correctamente, pero tiene muy poco valor para determinar el rendimiento.
El backtesting desmiente el rendimiento real del mercado.
Desgraciadamente, se necesitan meses de pruebas para determinar el rendimiento final de un AE. He tenido que aprender esto de la manera más difícil.Probablemente tenga razón en general. Pero a falta de resultados actuales, el backtesting proporciona cierta información sobre el funcionamiento del EA en determinadas circunstancias pasadas del mercado. Esto no quiere decir que el EA funcionará igual de bien en un entorno real, pero probablemente no funcionará mejor.
Tengo que estar de acuerdo, todavía no he visto un EA que funcione mejor en las pruebas a futuro en vivo o en demo que en las pruebas retrospectivas. Es posible que existan, pero me atrevería a decir que son la excepción a la regla. Todavía hay mucho potencial por descubrir, sin embargo, estoy particularmente interesado en la metodología de análisis estadístico.
... también estoy de acuerdo... para hacer cualquier progreso hacia adelante
tienes que hacer pruebas hacia adelante. he estado jugando con todas las versiones del ea durante casi un año. tienes que hacer pruebas hacia adelante y tienes que saber qué épocas del año son las mejores para este tipo de ea. tendría que decir que un Ea necesitará un año de calendario completo para reunir todos los datos necesarios para ver de lo que es capaz.
En el caso de que se trate de una cuenta de microcréditos en vivo, la cuenta ha tenido sus altibajos, pero la cuenta sigue funcionando.
...el backtesting proporciona cierta información sobre cómo funciona el EA en determinadas circunstancias de mercado pasadas.
Dadas las deficiencias del algoritmo de backtesting de la plataforma MT, no creo que esta suposición sea necesariamente correcta. Todo es sospechoso a menos que tengamos datos de ticks 100% completos y precisos. Todo lo que no sea eso introduce un margen de error muy grande.
En primer lugar, gracias a todos los que han contribuido aquí.
Estoy probando la última versión de FXA0.
Me gustaría hacer un comentario... se está poniendo demasiado énfasis en el backtesting.
El backtesting es necesario y útil para determinar si el EA está funcionando correctamente, pero tiene muy poco valor para determinar el rendimiento.
El backtesting desmiente el rendimiento real del mercado.
Desgraciadamente, se necesitan meses de pruebas para determinar el rendimiento final de un EA. He tenido que aprender esto de la manera más difícil.Sip 100% cierto, sólo muestra si está haciendo lo que quieres, no si va a obtener beneficios.
Dadas las deficiencias del algoritmo de backtesting de la plataforma MT, no creo que esta suposición sea necesariamente correcta. Todo es sospechoso a menos que tengamos datos de ticks 100% completos y precisos. Todo lo que no sea eso introduce un margen de error muy grande.
Entiendo su punto de vista. Sin embargo, desde una perspectiva personal, si tengo la oportunidad de ver varios años de datos de backtesting con una calidad de modelado del 90% y 3 días de pruebas en vivo, encuentro la información de backtesting más informativa. Ahora, por supuesto, aquí radica el verdadero problema. Estas no son 2 buenas alternativas. Un año de datos en vivo sería genial, y esa es la alternativa que me gustaría, pero rara vez veo esa alternativa. Así que me agarro a lo que puedo. La conclusión es que los datos de backtesting no deberían estar ni sobrevalorados ni infravalorados.
Este va a ser mi último comentario.
Mi punto es que 3 años de backtesting ESPECIALMENTE al 90% de calidad de modelado es una mala información para empezar. Usted está basando cualquier opinión que pueda desarrollar en datos fundamentalmente defectuosos. Todos tenemos que desarrollar la paciencia para probar un sistema durante varios meses (al menos) antes de emitir cualquier juicio.
Vamos a tener que pagar de una forma u otra, tiempo o dinero.
Fini.
Puede parecer que no he entendido tu punto. Sí entiendo tu punto.
veni, vidi, vici y renuncio