¡Gran EA en backtest! - página 83
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La 1.88 es una versión inacabada. No la usaré. FXspeedster es uno de los desarrolladores y ha dicho que tiene errores y que no está lista para usarse. Personalmente he encontrado varios errores en su código.
¿puede especificar las "cosas malas" que ha encontrado?
Me pregunto por qué la 1.88 sigue siendo la versión oficial en el sitio de Cyberia Decisions.
Dave, gracias por tu continuo desarrollo de los ajustes.
He probado la versión .jpy con los ajustes que has preestablecido en ella contra la versión g2 que utilicé la semana pasada. La nueva configuración me ha dado el doble de beneficios que la configuración de la versión g2. ¡EL DOBLE! Eso es una mejora significativa. Por supuesto, esto es la prueba sobre los mismos datos y el marco de tiempo y con maxlot = 0,3 para que ambos están utilizando el mismo apalancamiento. Además, con esta configuración de maxlot, el drawdown en una cuenta con un depósito inicial de 343 dólares es sólo del 3%.
Viendo las dos pruebas no es sólo que una esté haciendo más operaciones, sino que también acierta más a menudo. Algo en su nueva configuración está permitiendo que la lógica acierte más. Eso es lo que observo. También puede estar tomando más oficios que cuando se tiene razón más es una buena cosa
Esta semana debe ser un interesante y más rentable para todos nosotros corriendo cyberia. Será realmente agradable ver mi pequeña cuenta real realmente empezar a hacer algunos progresos.
Curiosamente el EA de costo promedio que estoy probando para maji también lo hizo bien la semana pasada haciendo $88 en la cuenta demo de $500.
No dejes que la gente se meta en tu piel Dave, no todo el mundo trae los mismos recursos a la mesa, pero eso está bien, la diversidad es una buena cosa en un thinktank. Sigue trabajando bien y sigue adelante. Mantén tu propia disciplina en tu enfoque y tus resultados reflejarán la recompensa de tu diligencia.
Aquí tienes David,
dos backtests,
uno con la versión que has publicado - configuración por defecto + horas deshabilitadas y GMT como en tus pruebas;
el segundo con la versión que utilizo.
datos de alpari, pruebas tomadas en la cuenta real de IBFX.
Ya no confío en las pruebas retrospectivas. Lo siento, pero no compartiré tu entusiasmo hasta que obtenga algunos resultados de pruebas retrospectivas a largo plazo que se acerquen a cualquiera de nuestras pruebas retrospectivas.¡buen trabajo....go con él!
Su prueba con mi configuración obtuvo relativamente el mismo porcentaje de ganancias que yo, pero un 2% mejor, pero menos operaciones.
Su configuración obtuvo un excelente porcentaje de victorias del 79% y 40 victorias consecutivas.
¿Cuáles son las líneas en su configuración? ¿Es así como lo tienes en el trader?
Si usted pone lotes automáticos verdaderos sus ganancias se verían como las mías.
Al menos demuestras que no soy el único que puede obtener grandes resultados.
Este tipo de resultados justifican poner en dinero real como todos sabemos servidor de demostración y la alimentación de los precios de demostración es diferente de la cuenta de dinero real.
Usted puede obtener malos resultados en la demo, pero los mismos resultados como probado en real.
Cuando en un dinero real tener en cuenta lo que el máximo # de pérdidas fue en un tiempo de años si se excede que # por 4-5 entonces mabe reconsiderar.. Además, con IBFX puedes operar con micro lotes, ¿verdad? Así que usted tiene que arriesgar muy poco para obtener datos reales hacia adelante.
Dave
Dave, gracias por su continuo desarrollo de los ajustes.
He probado la versión .jpy con los ajustes que has preestablecido en ella contra la versión g2 que utilicé la semana pasada. La nueva configuración me ha dado el doble de beneficios que la configuración de la versión g2. ¡EL DOBLE! Eso es una mejora significativa. Por supuesto, esto es la prueba sobre los mismos datos y el marco de tiempo y con maxlot = 0,3 para que ambos están utilizando el mismo apalancamiento. Además, con esta configuración de maxlot, el drawdown en una cuenta con un depósito inicial de 343 dólares es sólo del 3%.
Viendo las dos pruebas no es sólo que una esté haciendo más operaciones, sino que también acierta más a menudo. Algo en su nueva configuración está permitiendo que la lógica acierte más. Eso es lo que observo. También puede estar tomando más oficios que cuando se tiene razón más es una buena cosa
Esta semana debe ser un interesante y más rentable para todos nosotros corriendo cyberia. Será realmente agradable ver mi pequeña cuenta real realmente empezar a hacer algunos progresos.
El programa de gestión de costes que estoy probando para maji también lo hizo bien la semana pasada, ganando 88 dólares en la cuenta demo de 500 dólares.
No dejes que la gente se te meta en la cabeza, Dave, no todo el mundo aporta los mismos recursos, pero eso está bien, la diversidad es algo bueno en un thinktank. Sigue trabajando bien y sigue adelante. Mantén tu propia disciplina en tu enfoque y tus resultados reflejarán la recompensa de tu diligencia.Hombre esto es genial...tu también obtuviste buenos resultados con mi configuración. Creo que algunos pueden no ser tan honestos cuando dicen que están utilizando mi configuración. Sólo una pequeña cosa puede ser la diferencia en grandes resultados y el dumping de una cuenta
algo sobre el $jpy que realmente concuerda con este EA. Lo pulles fuera de euro$ por completo. Porque los resultados de $jpy hicieron que el euro se viera como una mierda.
Gracias por las palabras de aliento.
Estoy muy contento de que ustedes obtuvieron buenos resultados como yo.
Dave
¿cuáles son las líneas en tu configuración? ¿Es así como lo tienes en el trader?
he preparado una versión lite sin filtros y sin algunas partes del 'motor de comercio' que no uso. esas líneas son separadores para la configuración, nada más.
si pones auto lotes true tus ganancias se verían como las mías.
probablemente si, pero me gusta ver las operaciones, drowdowns etc en pips y es más fácil con tamaño de orden constante.
Al menos demuestras que no soy el único que puede obtener grandes resultados.
estoy obteniendo resultados como los que he publicado durante mucho tiempo, pero no puedo obtener resultados similares en la cuenta real en las pruebas de fwd.
Hombre, esto es genial... tú también obtuviste buenos resultados con mi configuración. Creo que algunos pueden no ser tan honestos cuando dicen que están utilizando mi configuración. Sólo una pequeña cosa puede ser la diferencia en grandes resultados y el dumping de una cuenta
algo sobre el $jpy que realmente concuerda con este EA. Lo pulles fuera de euro$ completamente. Porque los resultados de $jpy hicieron que el euro se viera como una mierda.
Gracias por las palabras de aliento.
Me alegro mucho de que hayáis obtenido buenos resultados como yo.
DaveBueno eso es alentador. Todavía no tengo esos resultados, así que estoy pensando que algo está mal en mi extremo. He comprobado y vuelto a comprobar la configuración así que volveré a cargar todos los datos, volveré a instalar MT4 y lo intentaré de nuevo.
Estoy obteniendo resultados como los que he publicado durante mucho tiempo, pero no puedo obtener resultados similares en la cuenta real en las pruebas de fwd.
El probador MT no es adecuado para la TC, sólo el comercio real en vivo podría dar una imagen clara.
Por ejemplo, si usted mira su backtest, verá que el probador abrió más de 20 operaciones ganadoras en un mismo minuto - 2006.09.19 09:40.
Aunque podría ser estupendo obtener tales resultados ganadores en el comercio real, sospecho que es un poco difícil.
Hola amigos...
Me pregunto por qué no usan Cyberia v1.88 en lugar de c1.85?
la 1.88 funcionaba mucho mejor que la 1.85 y algunos cambios "caseros" parece que pulen su funcionamiento, teniendo en cuenta los resultados que he visto hasta ahora...
no olvidemos que el objetivo del backtesting es tener beneficios... y que el backtesting, por mucho que el modelo sea como el mercado real, nunca es como el mercado real a plazo.
Hola amigos...
Me pregunto por qué no usan Cyberia v1.88 en lugar de c1.85?
La 1.88 funcionaba mucho mejor que la 1.85 y algunos cambios "caseros" parecen contaminar su funcionamiento, teniendo en cuenta los resultados que he visto hasta ahora...
no olvidemos que el objetivo del backtesting es tener beneficios... y que el backtesting, por mucho que el modelo sea como el mercado real, nunca es como el mercado real a plazo.La respuesta a esto es simple:
No todos los operadores van a por los mismos resultados que otros... Además creo que hay que usar el que te está haciendo ganar dinero. Mientras se gane dinero, no importa la versión que se utilice.
Mis dos centavos,
B