Herramientas de no-agotamiento - página 3
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Ben,
muchas gracias por la rápida respuesta. El cambio de los valores como se describe hizo el truco. Una vez más, gracias.
igorad
Usted es el mejor
gracias
Por cierto igord he cambiado una pequeña cosa que podría ayudar he cambiado MathCos a MathArccos y alguna vez da una señal temprana pero todavía estoy trabajando en ello.
Hy name collegue,
Gracias de nuevo por una programación impresionante.
Me gustaría señalar algunos problemas de la NonlagMA.
Muestra una grave inestabilidad en diferentes corredores. El NonlagMA usado con filtro muestra grandes simmularidades con el indicador StepMA7.1, que personalmente encuentro uno de los mejores indicadores jamás hechos.
El problema es cuando se introduce este indicador en los sistemas de trading en los foros, que dependiendo de los diferentes brokers, la gente tendrá diferentes señales o resultados. Un poco el mismo problema que tenía algún indicador stepmastoch. Eso en contraste con el stepMA7.1 que muestra y prueba una gran estabilidad en diferentes plataformas de brokers
He publicado 2 imágenes de 2 plataformas diferentes. 1 de la plataforma alpari y 1 de la plataforma FXDD.
Coloqué el indicador stepMA7.1 en el gráfico y el NonLagMA en el gráfico. Las 2 plataformas tienen una diferencia de 1 hora cet. Como se puede ver el StepMA7.1 gira en el gráfico 2 en la misma barra exacta de corto a largo y en la misma barra exacta de largo a corto ( líneas verticales rojas). El NonlagMa por otro lado va de corto a largo en diferentes barras y de largo a corto de nuevo en diferentes barras (líneas verticales verdes). Como puede ver, ambos NonlagMA tienen los mismos valores.
Así que no tiene nada que ver con los diferentes tipos de datos porque el pasoMA7.1 se convierte exactamente en las mismas barras donde el NonlagMa no lo hace.
Esperemos que se pueda hacer algo con esta inestabilidad. Como he dicho, de lo contrario será difícil introducir este indicador en las estrategias para ser backtested o en los sistemas de comercio porque la gente va a tener todos los resultados diferentes en función de wich corredor que utilizan.
Muchas gracias de antemano...iGoR
¿Quieres decir que este indicador está mostrando de manera diferente con diferentes corredores porque cada corredor está teniendo diferentes datos y este indicador está mostrando todo de acuerdo a los datos del corredor en particular (que es diferente)?
Puede ser que sea bueno ...
Lo siento, no lo he comprobado.
Newdigital,
Como dije, si esos 2 corredores tienen datos diferentes, ¿por qué el stepMa7.1 muestra exactamente las mismas señales en la misma barra exacta, mientras que el NonlagMa no lo hace?... si la diferencia fuera de 1 o 2 barras, entonces no llamaría a esto una inestabilidad grave. Pero la diferencia en las señales en el NonlagMa es mucho más que 2 barras de diferencia ... (los corredores pueden tener 1 o 2 pips de diferencia, pero no las diferencias de tal manera que las señales pueden ser tan diferentes) lo que significa que al final del día que podría hacer el beneficio y que podría haber hecho una pérdida.
Saludos cordiales...iGoR
Puede ser.
Sé que los datos de los corredores son diferentes en la barra alta/baja más que en la barra cerrada. Puede ser 1 o 3 barras en la barra de cierre, pero puede ser mucho más para alta/baja.
No puedo leer el código fácilmente y no he encontrado ningún "high/low" dentro:
price = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,shift+i);
Así que el modo es SMA y el precio es cercano por defecto.
Creo que Igorad puede responder a esta pregunta.
Todo lo que sé es que él desarrolló este indicador durante mucho tiempo (nos comunicamos por pm) y fue un trabajo realmente duro para programar este indicador a partir de la idea original hasta la 4ª versión del indicador.
Hola newdigital,
¿Estás de acuerdo con las siguientes 2 afirmaciones:
1) La propia naturaleza de un indicador es eliminar el ruido.
2) Las diferencias entre las fuentes de datos es un tipo de ruido.
Si lo haces, entonces estás de acuerdo en que un indicador debe dar las mismas señales en diferentes fuentes de datos. De lo contrario, no cumple el criterio de "robustez". (Por supuesto, una diferencia de 1 barra está bien, espero que entiendas lo que quiero decir).
En cualquier caso, ¡bien hecho y muchas gracias igorad por tus valiosas aportaciones a la comunidad de indicadores!
Puede ser.
Sé que los datos de los corredores son diferentes en la barra alta/baja más que en la barra cerrada. Puede ser 1 o 3 barras en la barra de cierre pero puede ser mucho más para la alta/baja.
No puedo leer el código fácilmente y no he encontrado ningún "high/low" dentro:
price = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,shift+i);
Así que el modo es SMA y el precio es cercano por defecto.
Creo que Igorad puede responder a esta pregunta.
Todo lo que sé es que él desarrolló este indicador durante mucho tiempo (nos comunicamos por pm) y fue un trabajo realmente duro para programar este indicador a partir de la idea original hasta la 4ª versión del indicador.Sólo algunas observaciones que se me ocurren mientras escribo.
Sobre lo que he dicho de la "robustez": efectivamente, ¡se podría argumentar que lo que no es robusto es la alimentación de datos! Pero a efectos prácticos, al no poder conseguir el feed "ideal", tengo que volver a poner el criterio de "robustez" en los indicadores, no en los feeds (si se excluyen los feeds muy malos de los brokers con muy poco volumen o lo que sea).
Volviendo a los feeds, ¡puedes obtener diferentes datos del *mismo* broker! Por ejemplo, un gráfico de 1 minuto en el feed demo de Alpari: usted puede recibir 1 tick para una vela determinada, mientras que yo no recibo ningún tick. Simplemente no tendré ninguna vela para ese minuto en mi gráfico. Este tipo de ruido no es tan raro como uno podría pensar. Por supuesto, para marcos de tiempo más largos el impacto será muy limitado.
Saludos,
tubería
Igor, podría publicar su indicador StepMA 7.1 por favor. Gracias.
Igor, podrías publicar tu indicador StepMA 7.1 por favor. Gracias.
post#62 del hilo "Indicador de zona picada de Woodie":
https://www.mql5.com/en/forum/173815