Backtesting/Optimización - página 21
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Debería ser cada tick y se necesitaría un historial completo de 1m. Así que la calidad de las pruebas debería ser del 90%. Las pruebas no son perfectas, pero sí lo suficientemente buenas. Cualquier cosa por debajo del 90% estaría demasiado lejos de la vida real...
Pregunta técnica sobre la calidad del modelado en la versión 202 - marco temporal M1
Tengo un EA que se desempeña bastante bien en los marcos de tiempo M1 en las pruebas retrospectivas de ese marco de tiempo con una calidad de modelado del 25%, todo ello utilizando la compilación 202 de MT4 con datos históricos descargados a través del centro de historia.
Pero estoy desconcertado por el hecho de que cuando lo pongo a prueba hacia adelante y parece estar haciendo casi exactamente como el backtest. Pensé que la calidad de modelado de datos históricos podría jugar un papel importante. Pero aparentemente, para el marco de tiempo M1, la calidad de modelado no es un gran problema porque es el marco de tiempo más bajo posible (excepto si consideramos los datos de ticks).
Sin embargo, todavía soy un poco escéptico sobre esto simplemente porque todos mis amigos en línea -también programadores conocedores de MT4- me están instando a mejorar la calidad de modelado al 90% para el marco M1. No estoy seguro de tener que hacer eso. ¿Cree que es necesario tener una calidad de modelado tan alta para este marco temporal tan pequeño?
Por supuesto, también he leído este tema:"MQL4: One-Minute Data Modelling Quality Rating" , que explica que el 25% de calidad de modelado para M1 es lo máximo que puedo -o necesito- conseguir.
Gracias por su aclaración de antemano.
IMO... no creo que haya necesidad de tener una calidad de modelado tan alta para este marco de tiempo tan pequeño...
aunque otros pueden no estar de acuerdo
OMI... no creo que haya necesidad de tener una calidad de modelado tan alta para este marco temporal tan pequeño... aunque otros pueden no estar de acuerdo
No se puede obtener un 90% de calidad de modelado con M1. El 25% es el máximo. Está en la documentación, creo.
No utilice los datos a través del centro de historia para sus pruebas. Descargue los datos de Alpari. Tengo entendido que se generan todo el tiempo y se introducen en un archivo que se puede descargar. Así que suponiendo un 100% de tiempo de actividad, es lo mejor que puedes conseguir. La fuente de los datos del centro histórico es desconocida.
M1 datos backtest "puntos de control / cada tick"
hola traders
Tengo una pregunta sobre el backtesting con M1, ¿puede alguien confirmar que es correcto que puedo backtest en timeframe 1M con el modelo "cadatick" O "puntos de control" porque es el mismo resultado de backtesting?
muchos traders dijeron que el modelo "puntos de control" es un backtesting incorrecto pero ¿es esto también correcto para puntos de control con timeframe 1M?
gracias por la información
forex2006
hola traders
Tengo una pregunta acerca de backtesting con M1, ¿puede alguien confirmar que es correcto puedo backtest en timeframe 1M con el modelo "cada garrapata" O "puntos de control", ya que es el mismo resultado de backtesting?
muchos traders dijeron que el modelo "puntos de control" es un backtesting incorrecto pero ¿es esto también correcto para puntos de control con timeframe 1M?
gracias por la información
forex2006El método más preciso es "cada tick". Es decir, siempre es más seguro elegir "cada tick". Sin embargo, lo máximo que se puede conseguir en un timeframe de 1M es un 25% de calidad.
Saludos,
Diam0nd
ME ENCANTA
Pregunta sobre los datos del banco de datos de Alpari en Interbankfx
Estimados comerciantes,
Tengo una pregunta sobre el backtesting en los datos importados de los datos del banco de datos Alpari a la plataforma Interbankfx y la plataforma FXDD.
Tengo 3 plataformas y encuentro que hay una pequeña diferencia en el flujo de datos en las plataformas Alpari, Interbankfx y FXDD.
Quiero hacer un backtest de mi EA para un periodo de tiempo más largo, y sólo he conseguido encontrar los datos del banco de datos de Alpari que empiezan a mediados de 2004.
¿Habrá algún problema si importo los datos de Alpari en las plataformas Interbankfx y FXDD? ¿Se contaminarán los datos originales de Interbankfx y FXDD? Es decir, ¿las configuraciones optimizadas del EA que funcionan en Alpari también funcionan en Interbankfx y FXDD? Me preocupa que haya una gran diferencia entre los datos en vivo de Interbankfx y FXDD y los datos de Alpari con los que pruebo mi EA...
Aparte de Alpari, ¿hay un banco de datos histórico para Interbankfx, FXDD u otros corredores?
También está el problema de la diferencia horaria del servidor que mencioné en otros posts... Ahora he empezado a preocuparme por la validez de los resultados del backtesting, incluso con el modo everyticket...
Los datos de IBFX parecen similares a los de Alpari. ¿No es así? Siempre puedes tomar datos de periodos cortos y comparar en backtesting.
Alpari tiene spreads más bajos que ibfx, 3 en gbpusd contra 4+(ibfx)
¿Buscando un error enel Probador de Estrategias?
Yo probando EA con la hora de comercio..
Ajustes con otra hora... resultado idéntico.
Codificado por Mikroskop?
y segundo ejemplo
Goblin 1.2 backtest y forward test...
Para mí no hay ningún fallo, incluso con tu baja calidad de modelado.
Tu test de Goblin falla porque estás demasiado apalancado. En el backtest, usted tiene abiertos 1.6 y 3.2 Lotes Estándar en una cuenta de $10k - necesita aumentar el "Depósito Inicial".
Para ello, abra el Probador de Estrategias y luego haga clic en la pestaña Propiedades del Experto en el lado derecho. Debería haber 3 pestañas aquí: Pruebas, Entradas y Optimización.
Por defecto debería estar en la pestaña "Pruebas", en la que puede cambiar la cantidad del "Depósito Inicial" de 10.000 a lo que sea.