Backtesting/Optimización - página 17
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Siempre he encontrado que los sistemas que necesitan ser optimizados para ser rentables nunca funcionan muy bien con datos no vistos. Los sistemas que funcionan bien con datos no vistos parecen necesitar muy poca optimización. Añadir otro grado de libertad en respuesta a un sistema que falla parece sospechoso en base a esta experiencia, ¡pero podría estar equivocado! Para un ejemplo de optimización excesiva, vea el rendimiento de Firebird en la competición de comercio MQL, que empezó bien pero se estropeó después de un par de semanas (¡pero aún así quedó tercero!)
El problema es que aún no he encontrado un sistema que funcione bien con datos no vistos a largo plazo (años) sin retoques. No creo que exista un sistema así. Todos los sistemas están optimizados hasta cierto punto, obviamente.
Solía pensar que no lo hacían también, pero lo hacen.
Obviamente, cualquier sistema basado en el AT tiene un cierto grado de optimización, supongo que el problema es cuánto hay que ajustar. Creo que el post de WNW lo resume, el sistema debe demostrar beneficios antes de ajustar.
Hmm, tenía la esperanza de que alguien había encontrado una razón por la que todos mis EAs van a cero durante el backtest
Desafortunadamente no... Como dijo Craig, el "cierre" durante, digamos, el backtest en el Modo Visual, será lo que el precio es en ese instante - es decir, el precio actual. Sólo cuando la barra se complete, el "cierre" tomará su valor final. Además, en el enlace publicado anteriormente, los chicos EA no está utilizando 'Bares' correctamente, así que no creo que hay un problema.
Descarga de Datos de Tick para un Backtesting preciso
Me gustaría saber si hay un sitio web que alguien mantiene que está recogiendo datos de garrapatas para Metatrader 4.
Tengo entendido que hay una pequeña herramienta ingeniosa que puede recogerlo y me gustaría recoger y cargar y descargar otros datos de garrapatas.
El colector de datos de garrapatas se encuentra AQUÍ:
https://www.mql5.com/en/code/8659
Parece que podemos utilizar los datos de garrapatas para obtener backtests precisos para las secuencias de comandos ahora. ¿Alguien sabe de algún sitio que permita descargar y subir datos de ticks?
Descarga de Datos de Tick para un Backtesting preciso
Me gustaría saber si hay un sitio web que alguien mantiene que está recogiendo datos de garrapatas para Metatrader 4.
Tengo entendido que hay una pequeña herramienta ingeniosa que puede recogerlo y me gustaría recoger y cargar y descargar otros datos de garrapatas.
El colector de datos de garrapatas se encuentra AQUÍ:
https://www.mql5.com/en/code/8659
Parece que podemos utilizar los datos de garrapatas para obtener backtests precisos para las secuencias de comandos ahora. ¿Alguien sabe de algún sitio que permita descargar y subir datos de ticks?
Sé de un sitio que encontré ayer. Pero aquí están las limitaciones:
-Las barras de 10 segundos son el incremento más pequeño (no es un tic pero se acerca bastante)
-Se remonta sólo alrededor de 2004 en la mayoría de los pares
-Sólo puedes descargar un máximo de 10.000 barras por descarga. Puede descargar todos los datos que quiera pero tendrá que desglosarlos por incrementos de 10.000.
Lo bueno:
-Es gratis.
-Y es gratis.
Lo bueno: Tendrás que descargarlo en formato csv (Excel, ect..) Para usarlo en metatrader tendrás que quitar las cabeceras y guardarlo en csv no en xls. Luego puedes exportarlo en Metatrader usando la ventana de historial.
Este es un problema que ha estado plagando a todos nosotros. Datos corruptos. Bueno, si usted mira a través de los gráficos históricos se dará cuenta de las lagunas de los datos que faltan o los altos y bajos que están fuera. PERO cuando usted saca los datos reales las piezas que faltan no son realmente desaparecidas. Sólo se han estropeado para que no aparezcan en el gráfico. El principal problema que he notado es que los valores altos y bajos parecen cambiar, haciendo que el alto sea en realidad un bajo. Por lo tanto, el equipo sólo se salta la barra. Dandole una brecha.
Otro problema son los días festivos. He notado que en Navidad y Año Nuevo las barras se muestran cuando en realidad no pasa NADA durante esos días. ¿Por qué? De todos modos aquí hay algunas soluciones para limpiarlo:
Para los valores altos y bajos defectuosos estaba pensando en limpiarlos en datos de 10 segundos. Solo hay que quitar los valores de hi y low y sustituirlos por valores de open y close. Hacer esto con TODAS las barras a menos que alguien pueda desarrollar un programa que pueda encontrar estos errores y corregirlos automáticamente. De todos modos con los datos de ticks reemplazando el hi y el lo no debería estropear los datos demasiado si se va a utilizar para M1 o superior. Incluso con el comercio tick a tick el hi y lo no varía demasiado de la apertura y el cierre.
Para los ticks de los días festivos propongo sustituirlos por un solo precio: el precio de cierre de la campana de cierre. Así tenemos un mercado más realista. Me pregunto si si hacemos un backtest saltando estos días festivos obtendríamos resultados más precisos.
Por cierto los problemas anteriores los he encontrado en todos los datos de Metatrader a Alpari al enlace de abajo. Hay maneras de limpiarlo pero habrá que trabajar un poco.
Aquí está el enlace:
http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php
Además, Oanda te da gratis el tick a tick si tienes un saldo de cuenta de $1000,00 o estás en academias. Pero sólo va a 2 años. Tendrás que pagar si quieres ir más allá de dos años. Los datos que utilizan provienen de sus propios datos por lo que es bastante fiable.
Holyguy espero que esto ayude y colaboremos en este proyecto..
Sé de un sitio que encontré ayer. Pero aquí están las limitaciones:
-Las barras de 10 segundos son el incremento más pequeño (no es un tic pero se acerca bastante)
-Se remonta sólo alrededor de 2004 en la mayoría de los pares
-Sólo puedes descargar un máximo de 10.000 barras por descarga. Puede descargar todos los datos que quiera pero tendrá que desglosarlos por incrementos de 10.000.
Lo bueno:
-Es gratis.
-Y es gratis.
Lo bueno: Tendrás que descargarlo en formato csv (Excel, ect..) Para usarlo en metatrader tendrás que quitar las cabeceras y guardarlo en csv no en xls. Luego puedes exportarlo en Metatrader usando la ventana de historial.
Este es un problema que ha estado plagando a todos nosotros. Datos corruptos. Bueno, si usted mira a través de los gráficos históricos se dará cuenta de las lagunas de los datos que faltan o los altos y bajos que están fuera. PERO cuando usted saca los datos reales las piezas que faltan no son realmente desaparecidas. Sólo se han estropeado para que no aparezcan en el gráfico. El principal problema que he notado es que los valores altos y bajos parecen cambiar, haciendo que el alto sea en realidad un bajo. Por lo tanto, el equipo sólo se salta la barra. Dandole una brecha.
Otro problema son los días festivos. He notado que en Navidad y Año Nuevo las barras se muestran cuando en realidad no pasa NADA durante esos días. ¿Por qué? De todos modos aquí hay algunas soluciones para limpiarlo:
Para los valores altos y bajos defectuosos estaba pensando en limpiarlos en datos de 10 segundos. Solo hay que quitar los valores de hi y low y sustituirlos por valores de open y close. Hacer esto con TODAS las barras a menos que alguien pueda desarrollar un programa que pueda encontrar estos errores y corregirlos automáticamente. De todos modos con los datos de ticks reemplazando el hi y el lo no debería estropear los datos demasiado si se va a utilizar para M1 o superior. Incluso con el comercio tick a tick el hi y lo no varía demasiado de la apertura y el cierre.
Para los ticks de los días festivos propongo sustituirlos por un solo precio: el precio de cierre de la campana de cierre. Así tenemos un mercado más realista. Me pregunto si si hacemos un backtest saltando estos días festivos obtendríamos resultados más precisos.
Por cierto los problemas anteriores los he encontrado en todos los datos de Metatrader a Alpari al enlace de abajo. Hay maneras de limpiarlo pero habrá que trabajar un poco.
Aquí está el enlace:
http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php
Además, Oanda te da gratis el tick a tick si tienes un saldo de cuenta de $1000,00 o estás en academias. Pero sólo va a 2 años. Tendrás que pagar si quieres ir más allá de dos años. Los datos que utilizan provienen de sus propios datos por lo que es bastante fiable.
Holyguy espero que esto ayude y colaboremos en este proyecto..
recoger sus propios datos
Este es un indicador que me ayudó a estudiar diffTime que es el tiempo que tarda en llegar la siguiente qoute. diffTime que creo que varía entre los proveedores de datos.
input title es el nombre del archivo de su conjunto de datos, buffer es el tamaño de cada archivo.
recoger sus propios datos
Este es un indicador que me ayudó a estudiar diffTime que es el tiempo que tarda en llegar la siguiente qoute. diffTime que creo que varía entre los proveedores de datos.
input title es el nombre del archivo de su conjunto de datos, buffer es el tamaño de cada archivo.