Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 12
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¿Alguien prepara las series temporales de la forma que describo a continuación? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de software utiliza para determinar las partes en las que el proceso se aproxima a la cuasi estacionariedad?
El gráfico de precios es una serie temporal desde el punto de vista matemático. Al analizar las series temporales es posible determinar las partes en las que el proceso se aproxima a la cuasi-estacionariedad y esto significa que es posible aplicar los métodos de análisis que también son aplicables a los procesos cuasi-estacionarios y hacer un pronóstico del comportamiento de las series temporales en el futuro. Determinemos la muestra de series temporales que puede considerarse cuasi-estacionaria y hagamos un análisis espectral sobre ella.
¿puede explicar más detalles?
Hola,
¿Alguien podría decirme dónde puedo encontrar más detalles sobre cómo analizar el espectro de una divisa?
He creado el espectro para el EURUSD por ejemplo, pero ¿dónde podemos obtener los valores exactos de los máximos? ¿Y cómo los utilizamos para crear un filtro?
Muchas gracias de antemano por su ayuda.
Según recuerdo Simba lo hizo con explicación en esta sección https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems. No recuerdo el hilo, lo siento, pero está aquí https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems
Intenta encontrar sus posts.
Muchas gracias newdigital. Creo que he encontrado el hilo de Simba. Es SimbaConMan :-)
¿Hay alguna forma de optimizar los parámetros para crear los filtros? ¿Cuál es el cálculo que tenemos que hacer? Después de haber generado el espectro y conocer los ciclos significativos, ¿cómo nos ayuda a elegir los parámetros para el indocumentador?
Creo que es para el generador de software de Digital Filter para crear indicadores para MT4.
El software fue publicado aquí https://www.mql5.com/en/forum/172930
No lo use para el tiempo largo pero todavía tiene instalado en mi ordenador:
Parámetros
¿Hay alguna forma de optimizar los parámetros para crear los filtros? ¿Cuál es el cálculo que tenemos que hacer? Después de haber generado el espectro y conocer los ciclos significativos, ¿cómo nos ayuda a elegir los parámetros para el indocumentador?
Publica los parámetros que has encontrado y una imagen clara del analizador de espectro generador de filtros digitales, y te explicaré lo básico
Simba
Hola Simba,
¡¡¡Muchas gracias por la ayuda!!!
Lo que hice solamente es tomar los datos del EURUSD 4h y generar el espectro usando DFM.
Me salen los siguientes picos: 12, 21, 30, 39 y 72
En primer lugar, no sé qué picos son significativos o no? ¿Cómo podemos saberlo?
Entonces, usando esas informaciones, debería ser capaz de construir un indicador digital. Si por ejemplo quiero crear el indicador SATL, ¿cómo debo proceder? ¿Cómo establecemos los parámetros P1, D1, A1, Db, etc.? Supongo que hay que utilizar los valores de los ciclos para filtrar un ciclo, pero no entiendo qué hace cada parámetro.
Además, si quiero crear un filtro PCCI, ¿debo establecer los parámetros para que el indicador no cruce la línea media con demasiada frecuencia y cuando lo haga entonces esté mostrando un movimiento válido o una inversión?
¿Cómo creamos y utilizamos los conjuntos de filtros? ¿Cuál es su interés?
Sé que son muchas preguntas y espero su respuesta.
Saludos,
Daniel
ayuda
Hola Simba,
¡¡¡Muchas gracias por la ayuda!!!
Lo que hice solamente es tomar los datos del EURUSD 4h y generar el espectro usando DFM.
Obtengo los siguientes picos: 12, 21, 30, 39 y 72
En primer lugar, no sé qué picos son significativos o no? ¿Cómo lo sabemos?por su altura, los 2 más significativos son el 30 y el 73 en tu foto
Entonces, usando esa información, debería ser capaz de construir un indicador digital. Si por ejemplo quiero crear el indicador SATL, ¿cómo debo proceder? ¿Cómo se configuran los parámetros P1, D1, A1, Db, etc.? Supongo que hay que usar los valores de los ciclos para filtrar un ciclo pero no entiendo que hace cada parámetro..P1=73..D1=30..A1=40..dB=0.08..BASICAMENTE SE ESTAN TOMANDO TODOS LOS CICLOS ENTRE 30 Y 73 Y SE ESTAN SUAVIZANDO PARA CREAR UN MODELO DE PRECIO SIN RUIDO(menor ruido en realidad)..dejar A1,Db en sus ajustes predefinidos sólo tiene que preocuparse por P1 y D1Además, si quiero crear un filtro PCCI, ¿debo establecer los parámetros para que el indicador no está cruzando la línea media con demasiada frecuencia y cuando lo hace entonces está mostrando un movimiento válido o inversión?P1=73..d1=30..Pruébalo, deja A1 y Db como están preestablecidos
¿Cómo creamos y utilizamos los conjuntos de filtros? ¿Cuál es su interés?1-Para filtrar el ruido en tiempo real sin retardo (con un retardo mínimo)...así, por ejemplo, un cambio en la pendiente del satl señala un cambio de tendencia, mientras que un cambio en la pendiente de un sma de 73 periodos tiene un retardo equivalente a la mitad de su periodo aproximadamente, 36periodos de retardo.2-Para hacer osciladores basados en la mitad del periodo del ciclo dominante, en tu foto, los ciclos dominantes son 30 y 73, así que, si usas RSI, Stochastics, etc...probablemente obtendrás muy buenos resultados fijando su periodo en 15...y 36
Se que son muchas preguntas y espero tu respuesta.
Saludos,
DanielHola Daniel,mi respuesta está más arriba,¿por qué no haces el SATL y el PCCI y los posteas aquí para que les echemos un vistazo y veamos si necesitan alguna modificación?te expliqué una de las formas de hacer lo que pedías,normalmente es la más útil,pero hay alternativas por si el resultado final no modela el precio como debería.
Saludos
Simba