el t/p no funciona correctamente - página 2

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krishna_gopal_2:
Bien. Ahora que debo hacer para obtener más o menos 100pips. ¿Hay alguna fórmula para calcular el Spread?
Ask - Bid es el Spread.
 
krishna_gopal_2:
Bien. Ahora que debo hacer para obtener más o menos 100pips. ¿Hay alguna fórmula para calcular el Spread?
Si usted establece su TP correctamente, usted obtendrá 100 pips (más o menos porque los ticks son emulados) para su operación ganadora en el Probador de Estrategias.
  • Si abre una VENTA al precio X (bid) entonces fije su TP en el precio BID - 100 pips.
  • Si abre una COMPRA al precio Y (ask) entonces fije su TP en ASK + 100 pips.

Acerca de su puesto inicial :

  • o bien no fijas un TP de 100 pips
  • o lo que publicas no son operaciones ganadoras
  • o has calculado mal tu beneficio (pips)
  • o tus operaciones no están cerradas por TP
 
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  • Si abre una VENTA al precio X (bid) entonces fije su TP en el precio BID - 100 pips.
  • Si abre una COMPRA al precio Y (ask) entonces fije su TP en ASK + 100 pips.


Creo que esto tiene un pequeño error, no estoy seguro...

Como dije antes, con una OP_VENTA, usted abre al precio de oferta, y luego cierra al precio de demanda... así que si el TP es oferta - 100, su ganancia será de 100 pips menos el spread.

Además, cualquier TP que se base en el Bid y Ask en el momento de la apertura asume que el spread es constante. He investigado mucho al respecto recientemente y el spread nunca es completamente constante. Esto no se mostrará en backtesting porque MT4 no guarda el precio Ask (creo?? ¿Utiliza el precio de cierre + el spread actual???), pero hay que tener en cuenta el mundo real también.

 
alladir:


  • Si abre una VENTA al precio X (bid) entonces fije su TP en el precio BID - 100 pips. use OrderOpenPrice()
  • Si abre una COMPRA al precio Y (ask) entonces fije su TP en ASK + 100 pips.

Creo que esto tiene un pequeño error, no estoy seguro...

Como dije antes, con una OP_SELL, abres al precio de compra, y luego cierras al precio de venta... así que si el TP es bid - 100, tu ganancia será de 100 pips menos el spread.

Además, cualquier TP que se base en el Bid y Ask en el momento de la apertura asume que el spread es constante. He investigado mucho al respecto recientemente y el spread nunca es completamente constante. Esto no aparecerá en el backtesting porque MT4 no guarda el precio Ask (¿creo? ¿utiliza el precio de cierre + el spread actual?), pero necesitas considerar el mundo real también.


haz que se abra primero la operación y luego modifícala usando su ordeneropenprice( ) hará que funcione en todas las cuentas
 
deVries:

Hacer que se abra primero la operación y luego modificarla usando su OrderOpenPrice( ) hará que funcione en todas las cuentas


No, esto todavía no es correcto.

para las órdenes cortas, el spread se toma cuando la orden se CIERRA, no antes, por lo que el uso de OrderOpenPrice sigue dando un beneficio de: 100 pips menos el spread en el momento del cierre.

Obtener un TP de 100 pips para órdenes largas es fácil.

Para órdenes cortas, tienes que hacer el TP como OrderOpenPrice + 100 pips + spread

(y esperar que el spread sea casi constante).

 
alladir:


Creo que esto tiene un pequeño error, no estoy seguro...

Como dije antes, con una OP_SELL, usted abre al precio de la oferta, y luego cierra al precio de la demanda... así que si el TP es bid - 100, su ganancia será de 100 pips menos el spread.


Además, cualquier TP que se base en el Bid y Ask en el momento de la apertura asume que el spread es constante. He investigado mucho al respecto recientemente y el spread nunca es completamente constante. Esto no aparecerá en el backtesting porque MT4 no guarda el precio de venta (¿creo? ¿utiliza el precio de cierre + el spread actual?), pero también hay que tener en cuenta el mundo real.

  • No. Para una VENTA, el comercio abierto en la oferta (BID_OPEN), cerrado en tp, por lo que cuando pedir = BID_OPEN-100. Beneficio = Precio de apertura - Precio de cierre = BID_OPEN - BID_OPEN + 100 = 100.
  • Para una COMPRA, la operación se abre al precio de compra (ASK_OPEN), se cierra al precio de venta, por lo que cuando la oferta = ASK_OPEN+100. Beneficio = Precio de cierre - Precio de apertura = ASK_OPEN + 100 - ASK_OPEN = 100.

Spread flotante o no, esto sigue siendo cierto.

PERO

  • Para una venta el precio tiene que moverse desde la oferta a la hora de apertura hasta la oferta a la hora de cierre, así que desde BID_OPEN hasta BID_OPEN - 100 - SPREAD_CLOSE. El movimiento es 100 + spread a la hora de cierre. Si el spread se amplía cerca de la hora de cierre, la probabilidad de cerrar la operación se reduce.
  • Para una compra el precio tiene que moverse de ASK_OPEN - SPREAD_OPEN a ASK_OPEN + 100, así que aquí usted sabe desde el principio cuánto tiene que moverse el precio (100 + spread a la hora de apertura).

Tienes razón en que el spread nunca es completamente constante, hay que comprobarlo y elegir un broker que proporcione lo que promete (comprobarlo).

 
deVries:

hacer que se abra primero el comercio y luego modificarlo usando su ordeneropenprice( ) hará que funcione en todas las cuentas
Tienes razón, esta es la forma más fácil de programar. Pero no estoy hablando de ningún lenguaje de programación, antes de programar, es mejor entender cómo funciona.
 
angevoyageur:
  • No. Para una VENTA, la operación se abre en la oferta (BID_OPEN), se cierra en el tp, por lo que cuando se pide = BID_OPEN-100. Beneficio = Precio de apertura - Precio de cierre = BID_OPEN - BID_OPEN + 100 = 100.


Todavía soy un noob así que disculpadme si me he equivocado todo este tiempo. Pero estaba seguro de que para una orden corta, el TP se activaba cuando el precio BID alcanza el nivel de TP, pero la operación se cierra utilizando ASK price.... es el fin de semana ahora así que no puedo probar pero realmente..... ¿no es este el caso? ¿Los TP se activan por el precio ASK en las operaciones cortas y el precio BID en las operaciones largas? Y si es así, ¿qué sucede en el backtesting cuando los precios ASK no están disponibles?

En cuanto al spread, escribí un recolector de ticks que traza los spreads de varios brokers en un gráfico para comparar. He encontrado que algunos de ellos son exactamente constantes excepto cuando se publican noticias, pero algunos de ellos tienen spreads bastante variables... algunos de ellos incluso parecen que el precio Ask se retrasa unos 100ms (es decir, el spread es demasiado grande cuando el precio cae de repente, y demasiado pequeño cuando el precio sube de repente)....

 
angevoyageur:
  • No. Para una VENTA, la operación se abre a la hora de la oferta (BID_OPEN), y se cierra a la hora del cierre, por lo que cuando la oferta = BID_OPEN-100. Beneficio = Precio de apertura - Precio de cierre = BID_OPEN - BID_OPEN + 100 = 100.
  • Para una COMPRA, la operación se abre al precio de compra (ASK_OPEN), se cierra al precio de venta (tp), por lo que cuando la oferta = ASK_OPEN+100. Beneficio = Precio de cierre - Precio de apertura = ASK_OPEN + 100 - ASK_OPEN = 100.

Spread flotante o no, esto sigue siendo cierto.

No, esto no es correcto. Tomemos un ejemplo hipotético en el que se abre una operación y se cierra inmediatamente, la pérdida se debe al spread. Utilizando su cálculo anterior para el Beneficio de Venta = Precio de apertura - Precio de cierre = BID_OPEN - BID_OPEN + 0 = 0. pero esta no es la respuesta correcta porque el Spread tiene que ser pagado.

Debería ser esto... Beneficio = Precio de apertura - Precio de cierre = BID_OPEN - ASK_OPEN + 0 = -Spread. . pero esto supone que el Spread es el mismo desde la hora de apertura hasta la hora de cierre.

 
alladir:


Todavía soy un noob así que disculpen si me he equivocado todo este tiempo. Pero estaba seguro de que para una orden corta, el TP se activaba cuando el precio BID alcanzaba el nivel del TP, pero la operación se cerraba utilizando el precio ASK.... es el fin de semana ahora así que no puedo probar pero realmente..... ¿no es este el caso? ¿Los TP utilizan el precio ASK en las operaciones cortas y el precio BID en las operaciones largas? Y si es así, ¿qué pasa en el backtesting cuando los precios ASK no están disponibles?

No te preocupes, todos tenemos que pasar por esta etapa, prueba una y otra vez, es la mejor manera de aprender. ¿Qué es cerrar una operación de VENTA? ¡Es una COMPRA! Entonces esta COMPRA es tomada al precio de venta, ¿qué precio de venta? El TP de la venta.

Elbacktesting en el fin de semana le da el spread cuando la sesión de negociación se cierra el viernes por la noche. El precio de venta es siempre un simple Bid+Spread. Eso puede dar un gran spread cuando se hace el baktesting en el fin de semana, ya que generalmente el spread se amplía al final de la sesión.

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