MODE_SPREAD - página 2
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Como dice phillip, es un poco fuera de tema, pero viendo que creo que el OP tiene su respuesta... FXMan, has preguntado antes sobre el deslizamiento y creo que no lo entiendes bien, así que déjame intentar explicarlo. Usted tiene una oferta y una demanda. Usted quiere comprar, así que envía una orden de compra a la oferta cotizada. Pero en el tiempo que le lleva a usted transmitir y al corredor colocar la orden, el precio de venta a veces puede cambiar. Por lo tanto, el precio cotizado ya no es válido. Has tenido deslizamiento. En la transmisión de órdenes, el parámetro de deslizamiento da permiso al corredor para seguir adelante y colocar la operación si el deslizamiento es menor que el valor que has especificado. El estándar, creo, es de 3 pips. Si el precio se ha deslizado más que eso, el corredor no colocará la orden y le dirá que la cotización es inválida. El deslizamiento es parte del juego y es un coste que pagas por ser lento en un mercado rápido.
V
Gracias. Lo sé. Te deslizas...
El estándar no es de 3 pips, depende de la oferta y la demanda EURUSD=2, USDCAD=4;
Pero, ¿qué pasa con los corredores ECN?
Ellos le dan el precio de mercado. ¿Es el deslizamiento también allí?
Mi EA está trabajando en el corredor de la CE con deslizamiento = 0;
Pero, ¿qué pasa con los brokers ECN?
Te dan el precio de mercado. ¿Es el deslizamiento también allí?
Mi EA está trabajando en el corredor de la CE con deslizamiento = 0;
La respuesta es que depende del tamaño de su orden al precio de mercado cotizado.
Si la otra parte de la operación es capaz de aceptar el volumen detrás de su posición, entonces no verá/debería ver deslizamiento con un ECN.
La respuesta es que depende del tamaño de su orden al precio de mercado cotizado.
Si el otro lado de la operación es capaz de aceptar el volumen detrás de su posición, entonces usted no verá/debería ver el deslizamiento con un ECN.
Citi Group no compensará su cuenta mini.
El corredor está cocinando su cuenta en la casa. El deslizamiento es uslest en la ejecución del mercado, tal vez, con deslizamiento corredor de hacer más dinero.
Sólo te dice el spread para abrir una nueva posición larga y el spread para cerrar una posición corta existente.
Usted paga el spread en el momento de la apertura de la posición para los largos. Para las posiciones cortas se paga el spread en el momento del cierre de la posición.
Dado que el momento del cierre es un momento en el futuro, usted no sabe el diferencial que va a pagar en la posición corta hasta que la cierre realmente.
Por qué si abro en largo pago 2 pips, estoy partiendo de -2,
Si abro en corto estoy pagando 2 pips también, comienzo desde -2...
Si cierro en corto no veo que el broker se lleve 2 pips.
Por qué si abro largo pago 2 pips, estoy empezando desde -2,
Si abro en corto estoy pagando 2 pips también, comienzo desde -2...
Si abro corto no veo que el broker se lleve 2 pips.
El precio del broker es Bid y spread, no ask.
Cuando usted abrió su posición larga, pagó el precio de venta, que era el precio de oferta más el diferencial en ese momento. Por eso es -2 en el momento de la apertura. El spread puede cambiar todo lo que quiera pero ya lo has pagado y cuando cierres tu largo lo harás al precio de oferta (que no se ve afectado por el spread)
Cuando abriste tu corto pagaste sólo el precio de oferta, sin spread, pero el valor flotante de tu posición corta se basa en el precio de demanda, que depende de la oferta + spread. El spread puede cambiar, cuando vayas a cerrar tu posición corta el spread podría ser de 5, no de 2, en cuyo caso el spread que pagas en la posición corta es de 5 pips, no de 2. Pero no lo sabrás hasta que cierres la posición corta.
Perdón, ¿he oído que sólo pagamos el spread cuando abrimos largos?
Yo pensaba que pagábamos el spread dos veces uno al abrir y otro al cerrar.
Saludos
Perdón, ¿he oído que sólo pagamos el spread cuando abrimos largos?
Yo pensaba que pagábamos el spread dos veces uno al abrir y otro al cerrar.
Sólo te dice el spread para abrir una nueva posición larga y el spread para cerrar una posición corta existente.
En el caso de las posiciones largas, se paga el diferencial en el momento de la apertura de la posición. Para las posiciones cortas se paga el diferencial en el momento del cierre de la posición.
Dado que el momento del cierre es un momento en el futuro, usted no sabe el diferencial que va a pagar en la posición corta hasta que la cierre realmente.
Estoy intentando calcular un tamaño de lote máximo.
Mi regla inicial es no operar nunca por encima de un determinado porcentaje de mi margen libre. Digamos un 2%. Ese es mi capital en riesgo.
En este punto, quiero deducir las comisiones de corretaje, etc.
En el caso de un LONG, puedo obtener el spread usando MODE_SPREAD.
En el caso de un SHORT, parece que no tengo ese lujo.
Así que, en este caso de un CORTO, supongo que podría utilizar un "Spread promedio" que calculo sobre la marcha para tener una idea de lo que mi tamaño de lote debe ser.
¿Alguna idea sobre esto?
Estoy intentando calcular un tamaño de lote máximo.
Mi regla inicial es no operar nunca por encima de un determinado porcentaje de mi margen libre. Digamos un 2%. Ese es mi capital en riesgo.
En este punto, quiero deducir las comisiones de corretaje, etc.
En el caso de un LONG, puedo obtener el spread usando MODE_SPREAD.
En el caso de un SHORT, parece que no tengo ese lujo.
Así que, en este caso de un CORTO, supongo que podría utilizar un "Spread promedio" que calculo sobre la marcha para tener una idea de lo que mi tamaño de lote debe ser.
¿Alguna opinión al respecto?
El diferencial no figura en los cálculos de la cantidad arriesgada en una operación. Se utiliza la diferencia entre el precio al que se abre la operación y el precio al que se cierra.
"Arriesgado" es tiempo pasado. Eso no es lo que busco.
Estoy tratando de calcular el tamaño máximo de posición permitido antes de abrir una operación.
Mi pseudocódigo:
// For now, let's go with 2%
input double MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE = 2.0;
// Capital at risk, in dollars
double capitalAtRisk = AccountEquity() * ( MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE / 100 );
// Deduct brokerage on the buy and sell
// OANDA is purely spread, no fixed fee
double maximumPermissibleRisk = capitalAtRisk - spreadCost;
double lotSize = maximumPermissibleRisk / valuePerPip / stopLossPips;
Para abrir una posición larga, puedo determinar el spreadCost, fácil.
Para una posición corta, puedo... ?