Estadísticas de un sistema antirreglamentario - página 4
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Gracias por la explicación, zzuegg. Aunque estaría bien que tuvieras el primer sistema sólo con la parte superior, ¡quizá sea demasiado esperar!
No me había fijado seriamente en las rejillas ni en los antirreglamentarios hasta hace poco. Yo era muy escéptico del concepto de rejilla cuando oí hablar de él por primera vez, sobre todo porque algunas personas afirmaban que podían ganar dinero en un mercado completamente aleatorio, lo que no puede ser cierto. Los antigrids literalmente sólo he oído hablar de ellos este mes, y lo poco que entiendo tiene más sentido (ya que la rentabilidad se basa en la tendencia del mercado. ¿Estoy en lo cierto de que se está comprando en una tendencia por etapas, bajando por etapas si el precio se mueve en contra, con algún tipo de toma de beneficios en los grandes movimientos?
Una idea que he tenido y que seguramente se ha anticipado es la de reducir las posiciones más rápidamente de lo que se aumentan. Así, mientras que se podría añadir una unidad por cada paso adelante, se podrían eliminar dos unidades por cada paso atrás (pero no más allá de cero). La idea es conservar parte de los beneficios aunque no se alcance el objetivo de beneficios. ¿Cómo se relaciona esto con lo que usted está haciendo?
@zzuegg, ¿tengo razón al suponer que has optimizado ligeramente los parámetros del sistema de rejilla?
Tengo otra idea para una variación de este sistema. Tienes un tamaño de posición muy variable, que se incrementa cuando se desarrolla una tendencia en una dirección y se reduce cuando se invierte la tendencia. Mi punto de vista teórico es que no se pueden justificar cambios tan grandes en el apalancamiento, así que algo a lo que se podría aspirar es a lograr la misma idea de tener algo de escala dentro y fuera, pero no en el mismo grado.
De todos modos, es interesante comparar las estadísticas con los sistemas de parada e inversión medianamente exitosos que he estado desarrollando. Creo que su sistema puede tener un mejor rendimiento debido a que el drawdown es una fracción menor del beneficio.
Ambos sistemas son sistemas de seguimiento de tendencia muy sencillos. Siempre están largos o cortos con un solo tamaño de posición. El primero utiliza un solo indicador, con su longitud optimizada en 2001-2009 y luego se ejecuta en 2010-2011. La parte del final del gráfico es un poco engañosa, ya que sólo se trata de los últimos 3 meses de un total de 19. Quizá fuera necesaria una reoptimización algo más frecuente. Obsérvese la bajísima tasa de ganancias, que no es infrecuente en los sistemas simples de seguimiento de tendencias, creo.
El segundo es un sistema que utiliza 4 indicadores de diferentes longitudes para determinar cuándo parar e invertir, de nuevo optimizado en 2001-2009 y ejecutado en 2010-2011. El resultado es mucho menos operaciones y un rendimiento significativamente mejor. Parte de esto puede ser suerte - las líneas de fondo de los dos sistemas están a menudo más cerca que esto.
Puede que seas un buen matemático pero sospecho que tienes algunas cosas que aprender sobre mt4.
1º: no utilices el optimizador de estrategias... lleva a un ajuste de curvas.
2º: no pruebes en precios abiertos a menos que todo en el ea se ejecute en open_prices.
3º: 30 operaciones en casi 2 años ... imo vas a necesitar más muestras.
Seguro que todos los números son buenos. Pero mucha gente aquí puede duplicar esos números especialmente con sistemas de seguimiento de tendencias y tan pocas operaciones. El factor de ganancia es solo alto por el tamaño de las ganancias y el draw-down es solo bajo por el tamaño de las perdidas. Sin embargo, desde hace 10 meses el sistema ha estado perdiendo. El sistema está claramente desincronizado con los mercados. Usted tiene que preguntarse realmente, voy a seguir operando este sistema si entro en el dinero real ahora y sigue perdiendo como este por otros 10 meses.
La muerte por 10.000 cortes y la muerte por un solo golpe tienen el mismo resultado IMO. Solo prefiero el golpe único.
Ps: cuando creas un sistema como el de la parrilla, una de las últimas cosas que quieres hacer es pasarlo por el optimizador de estrategias. Generalmente, se te ocurre una idea, la codificas y la pruebas. Debe ser rentable en el año actual, luego en el siguiente, luego en el siguiente. Luego rentable en el siguiente par de divisas, luego en el siguiente y así sucesivamente. Cuando falla, lo tiras a la papelera.
Hola, aquí vamos:
people claimed they could make money in a completely random market, which cannot be true
Completamente al azar tal vez no, pero si usted define algunos límites teóricamente incluso un sistema de rejilla estándar combinado con un alto bankroll debe ser capaz de vencer a los gráficos generados al azar.
¿tengo razón al suponer que has optimizado ligeramente los parámetros del sistema de rejilla?
Seguramente he probado diferentes parámetros durante el desarrollo, pero nunca he utilizado el optimizador en ningún parámetro. Esto, por supuesto, es también un tipo de optimización, pero creo que es el procedimiento estándar durante el desarrollo. El mayor efecto en el rendimiento general es, por supuesto, la relación globalTraget/startingLot. El tamaño de la rejilla (siempre y cuando no sea demasiado corto) sólo afecta al número de operaciones y, en consecuencia, al beneficio. El Drawdown se mantiene casi igual porque con rejillas más grandes estoy invirtiendo más tarde. (Dejo que el optimizador funcione durante la noche para ver qué sale ;) )
Una idea que he tenido y que seguramente se ha anticipado es la de reducir las posiciones más rápidamente de lo que las aumentas. Así, mientras que se podría añadir una unidad por cada paso adelante, se podrían eliminar dos unidades por cada paso atrás (pero no más allá de cero). La idea es conservar parte de los beneficios aunque no se alcance el objetivo de beneficios. ¿Cómo se relaciona esto con lo que usted está haciendo?
Interesante, pero si lo estoy entendiendo bien, creo que el resultado sería un sistema tipo rejilla que se comporta mejor en las fases de tendencia. Actualmente utilizo el mismo factor de escala para ambas direcciones, lo que por supuesto es la razón de la fuerte caída. La ventaja es que en las rupturas, los picos y los mercados de tendencia general alcanzo el objetivo de beneficios rápidamente. La razón detrás de esta idea es que simplemente no sé donde se mueven los mercados.
No creo que el sistema sea rentable a largo plazo en su etapa actual, todavía hay algunos problemas que necesitan ser resueltos. (tamaños de rejillas dinámicas para evitar rangos y tal vez incluso el uso de rejillas más pequeñas cuando tengo la dirección correcta, el uso de una salida basada en la equidad en lugar de uno fijo, el comercio de estilo de cartera para evitar grandes detracciones causadas por un símbolo) estas son las ideas que voy a implementar como siguiente. (o intentarlo). Pero actualmente creo que tales sistemas pueden explotar con éxito el "hecho" de que los mercados causan a la tendencia. Uno de los problemas de este tipo de pruebas es, por supuesto, que usted utiliza automáticamente los símbolos que usted sabe que están en tendencia. Si añado el EURCHF en la cartera, estoy seguro de que el sistema funcionará mucho mejor si se prueban los últimos 2-3 años.
De hecho, con un sistema de seguimiento de tendencia fuerte sólo necesita un pequeño número de operaciones ganadoras. Sus datos son lamentablemente muy limitados. Esto puede sugerir que usted está utilizando una gran cantidad de filtros, o el comercio sólo en los estados de los indicadores muy específicos. Para mí personal 32 oficios en dos años no son suficientes para estimar incluso la posible expectativa. (Pero la estadística es su campo).
Los dos sistemas no se pueden comparar realmente, aunque ambos intenten explotar las tendencias la técnica es bastante diferente. Supuse que tendrías más interés en los sistemas estadísticos de trading ;)
Aquí está mi trendfollower que actualmente está funcionando en vivo. Lamentablemente no es tan bueno en los mercados agresivos actuales. Parece que no es tan adaptable como esperaba.
Saludos cordiales
Michael
Cuando falla, lo tiras a la papelera.
Por lo general, trato de encontrar la causa por la que fallaba, buscando una posible solución, y comenzando de nuevo todo el proceso de pruebas. Si el rendimiento del nuevo sistema es muy diferente, entonces lo borro. Pero si la filtración funciona como se espera, la forma general debería ser la misma, el faktor de beneficios debería ser mayor o igual, pero el número de operaciones no debería ser drásticamente diferente.
mi punto de vista.
Puede que seas un buen matemático pero sospecho que tienes algunas cosas que aprender sobre mt4.
1º: no utilices el optimizador de estrategias... lleva a un ajuste de curvas.
2º: no pruebes en precios abiertos a menos que todo en el ea se ejecute en open_prices.
3º: 30 operaciones en casi 2 años ... imo vas a necesitar más muestras.
Seguro que todos los números son buenos. Pero mucha gente aquí puede duplicar esos números especialmente con sistemas de seguimiento de tendencias y tan pocas operaciones. El factor de ganancia es solo alto por el tamaño de las ganancias y el draw-down es solo bajo por el tamaño de las perdidas. Sin embargo, desde hace 10 meses el sistema ha estado perdiendo. El sistema está claramente desincronizado con los mercados. Usted tiene que preguntarse realmente, voy a seguir operando este sistema si entro en el dinero real ahora y sigue perdiendo como este por otros 10 meses.
La muerte por 10.000 cortes y la muerte por un solo golpe tienen el mismo resultado IMO. Solo prefiero el golpe único.
Ps: cuando creas un sistema como el de la parrilla, una de las últimas cosas que quieres hacer es pasarlo por el optimizador de estrategias. Generalmente, se te ocurre una idea, la codificas y la pruebas. Debe ser rentable en el año actual, luego en el siguiente, luego en el siguiente. Luego rentable en el siguiente par de divisas, luego en el siguiente y así sucesivamente. Cuando falla, lo tiras a la papelera.
@ubzen, gracias por tu sermón, pero un poco menos de prisa podría haber evitado algunos errores.
1: Aunque eres libre de no utilizar el optimizador de estrategias, tu consejo no es bueno para nadie que tenga los conocimientos suficientes para hacerlo útil. Seguro que conoce la importancia de utilizar datos fuera de la muestra para la evaluación. En concreto, la optimización walk forward es un procedimiento que ofrece un rendimiento realista en lugar de un "ajuste de curvas", pero también proporciona una medida cuantitativa de lo bien que funcionan los parámetros optimizados en las pruebas fuera de muestra (ratio de eficiencia walk forward). Con una metodología que ha demostrado dar un buen WFRE (en realidad, creo que las estadísticas aisladas de las ejecuciones walkforward son más importantes que la forma en que se relacionan con las de las ejecuciones de optimización, pero eso es una opinión personal), la optimización walkforward proporciona una forma sencilla de cambiar un sistema estático con N parámetros libres en uno adaptativo con cero parámetros. Esto puede ser muy útil si el mercado tiene características persistentes pero que cambian con el tiempo. A menos que las características estadísticas del mercado no cambien nunca, supongo que sí.
2º: Entiendo las imprecisiones que el uso de precios abiertos puede introducir en un test, pero tu consejo no tenía ninguna relevancia en mi post. Los sistemas no utilizaban stops ni objetivos, por lo que la prueba era tan realista como una prueba con datos de ticks completos. Voy a comentar que el principal error introducido por el uso de los precios abiertos sólo es cuando es posible que haya una entrada y una salida en la misma barra o dos posibles entradas o salidas diferentes en la misma barra. En muchos casos, cuando las barras son lo suficientemente pequeñas como para que esto no ocurra, la simulación de sólo precios abiertos es lo suficientemente precisa.
3: Estaría bien disponer de más muestras, pero la realidad me obliga a ello. Además de los resultados fuera de muestra que he presentado anteriormente, he realizado una optimización walkforward utilizando un periodo de prueba más pequeño (1.800 días) y sólo 180 días de prueba. Esto produjo una eficiencia walkforward aceptable de 0,5 y 9 periodos ganadores de 11 en las pruebas fuera de muestra del segundo sistema, a pesar de que sólo había una media de 9 operaciones en cada periodo de 6 meses (las 100 operaciones en la unión de los periodos fuera de muestra es el tamaño de la muestra que importa). Curiosamente, a pesar de que el tamaño de la muestra es mucho mayor, el rendimiento del sistema de indicador único a lo largo de 11 ciclos (el mismo régimen de 1800 días/180 días) apenas fue rentable, lo que desaconseja aún más el uso de este sistema.
No he dicho que los números sean buenos. Son pasables, pero difícilmente ideales para operar con dinero real. El rendimiento potencial de un sistema se determina por la calidad estadística y el número de operaciones. Estos sistemas tienen buenas estadísticas pero tienen una frecuencia muy pequeña de operaciones, lo que reduce su valor considerablemente. Esto se puede precisar matemáticamente, mostrando cómo un mayor número de operaciones de menor calidad puede ser estadísticamente similar a un menor número de operaciones de mayor calidad.
Lo que yo miro es la relación entre el beneficio y la reducción. Esto, y no la reducción en sí misma, da alguna pista sobre el rendimiento. En principio, las estadísticas relativas a la relación entre la rentabilidad media y la desviación estándar de la rentabilidad de las operaciones individuales dan una idea más precisa, pero la simple estadística de reducción de la rentabilidad capta parte de la tendencia de un sistema a producir secuencias de pérdidas. He notado que en muchos sistemas, las pérdidas tienen una tendencia a agruparse.
Usted hizo una declaración acerca de algún sistema de perder dinero durante los últimos 10 meses. Este dato no tiene relación con mi post y no es correcto. Ambos sistemas han perdido dinero durante los últimos 3 meses de lateralización del EURUSD, como la mayoría de los sistemas simples de seguimiento de tendencia. Evitar esto estaría bien, pero eso haría que los sistemas fueran algo diferente.
"La muerte por 10.000 cortes y la muerte por un solo golpe tienen el mismo resultado IMO. Interesante filosofía, pero no puedo ver la conexión entre el comercio y la elección del método de muerte preferido.
@Elroch: ¿Un sermón? Eres un tío muy majo y me caes muy bien pero el que está predicando al coro eres tú. Estás desviando el hilo cuando lanzas una curva del sistema Trend following y tratas de sugerir que podría usarse como comparación de alguna manera. Como quiero mantener mis respuestas cortas y dulces, no me explayé porque enseñé que las razones eran claras.
1º: tus consejos no son buenos para nadie que tenga los conocimientos suficientes para hacerlos útiles
No he llegado a esta conclusión de la noche a la mañana. Fueron consejos que me pasaron algunos de los mejores colaboradores que pasaron por este foro. Pero siendo la persona que soy, y no solo seguí los consejos a ciegas, en realidad le dediqué tiempo a experimentar por mí mismo. Y adivina que llegué a la misma conclusión. Esta afirmación: Tal vez una reoptimización un poco más frecuente era necesaria... es donde tuve que sonreír y decidí responder a ese post. Cuando se reoptimiza, ya no es el mismo sistema en el que se ha basado todo hasta ese momento. ¿No estás de acuerdo? Bien, ¿por qué no reoptimizaste el sistema cada 3 meses durante las pruebas? Solo es una pregunta para enseñar.
Dudo mucho que inviertas dinero en ese sistema tal y como va ahora. Pero digamos que usted re-optimizar y ahora el sistema parece estar de vuelta en la pista. ¿Está usted listo para invertir ahora? Hay numerosos artículos y técnicas en este sitio acerca de estar en fase, o el uso de las características del sistema como la ley de las carreras y Z-Score para evitar esas rachas perdedoras que cazan los sistemas de seguimiento de tendencias. El problema es que cuando usted pone el sistema en una Fase, el mercado puede estar listo para cambiar de Fase. Por aquí llamamos a eso un cambio de mercado.
En lo anterior tengo algo de experiencia. Sin embargo, cuando se trata de la optimización que no tienen experiencia con. Estos incluirían EAs auto-optimizados, ya sea usando el optimizador muy frecuentemente de forma automática o redes neuronales. Pero la mayor diferencia con estos métodos avanzados OMI es que usted proporciona los ingredientes y el sistema le dice cómo operar. A diferencia de los métodos más simples, en los que usted proporciona los ingredientes y también le dice al sistema cómo comerciar, con pequeños cambios aquí y allá. En cualquiera de los casos, los ingredientes que proporcione determinarán lo que salga. Basura que entra, basura que sale.
Seguro que conoce la importancia de utilizar datos fuera de la muestra para la evaluación. En particular, la optimización a pie de obra.
Mira esto, aquí. El enlace de análisis walk-forward que me encontré la primera semana que me aficioné al forex. También, echa un vistazo a mi hilo Aquí. Trata sobre todo de la creación de sistemas de seguimiento de la tendencia de acuerdo con la convención típica como yo era consciente de en el momento.
2º: Los sistemas no utilizaban stops ni objetivos, por lo que las pruebas eran tan realistas como una prueba con datos de ticks completos.
Incluso si se utiliza un cierre algorítmico, (como un ma-cross-over), esto podría ocurrir varias veces dentro de un período de 15 minutos. La única forma en que esto no haría una diferencia es si usted codificó el sistema para ejecutar el Algoritmo de Salida (que es apretado - por lo que puedo deducir) cada 15-Minutos_At Open Price. Si en realidad, tu EA hace todos los cálculos cada Tick, entonces hmmm piénsalo. Estamos hablando de 15 minutos, he visto el precio correr más de 200 pips hacia arriba y hacia abajo en 15 minutos. Mientras que su EA en realidad responderá al movimiento en tiempo real. Su back-test está durmiendo, a la espera de la próxima Open_Price. En cuanto al punto de cuando esto nunca sería el caso, es cuando su lógica de Stop_Loss nunca estaría dentro de un movimiento de tiempo de 15_Minutos y me parece muy difícil de creer para un sistema de seguimiento de tendencia Tight_Stop.
3: Estaría bien tener más muestras, pero estoy limitado por la realidad.
Humm, no sé nada de eso. ¿Por qué no sigue su propio consejo? Ejecuta tu sistema en otros pares de divisas y vuelve aquí y publica el peor resultado. Si no es la muerte por mil cortes entonces dejaré el forex hoy ;). Pero tal vez usted dirá, umm.. eso no es justo, lo optimicé para EURUSD. Pero, ¿qué es lo que dice que los precios del EURUSD no pueden empezar a comportarse de repente como cualquier otro par de divisas? Así que supongo que con tu limitación, tendrás que probar esto durante más tiempo. Para cuando tengas suficientes datos, seré un anciano. Y esperemos que no haya ningún cambio de mercado para entonces (lo dudo mucho). Otra razón por la que no sé por qué dejas caer la curva en este hilo.
Yo no he dicho que los números sean buenos. En mi opinión, esos números son extraordinarios si y sólo si pudiera convencerme de que veré resultados similares en el futuro. Me refiero a una rentabilidad del 25% en 20 meses. ¿Qué otra inversión me va a dar eso?
Usted hizo una declaración sobre un sistema que perdió dinero durante los últimos 10 meses. Así que supongo que hizo 1/3 de las operaciones en los primeros 17 meses y 2/3 los últimos 3 meses. Mis disculpas.
"La muerte por 10.000 cortes y la muerte por un solo golpe tienen el mismo resultado IMO. Interesante filosofía, pero no puedo ver la conexión entre el comercio y la elección del método de muerte.
De nuevo hazme un favor. Ejecute el sistema en otros pares y mostrar el peor resultado. Entonces entenderás lo que quiero decir con la muerte por 10000 cortes. Lol.