La Bolsa de Moscú lanza la negociación de futuros sobre acciones de ocho empresas rusas - página 17

[prostotrader]

JRandomTrader #:

Un juego de adivinanzas, sí. Pero hasta ahora está funcionando. Aunque, por supuesto, quiero estar libre de riesgos, voy a pensar en esa dirección.

Lo principal se hace en MIX, en RTS mucho menos, y en Si bastante.

Ah, por cierto, tan pronto como usted tiene, hasta ahora, adivinar es decir, 50/50, voy a ayudarle a hacer 55/45

He aquí una fórmula simplificada para el precio teórico de los futuros a partir del spot

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F es el precio teórico de los futuros.

S - Precio SPOT

r - tipo de valores

n - número de días antes del vencimiento

DIV - Dividendos

Debería "inclinar" la balanza en su dirección en un 5% (como complemento de sus indicadores).

[JRandomTrader]

prostotrader #:

Ah, por cierto, mientras tengas un 50/50 de aciertos hasta ahora, te ayudaré a que sea un 55/45

He aquí una fórmula simplificada para el precio teórico de los futuros a partir del spot

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F es el precio teórico de los futuros.

S - Precio SPOT

r - tipo de valores

n - número de días antes del vencimiento

DIV - Dividendos

Debería "inclinar" la balanza en su dirección en un 5% (además de sus indicadores).

El número de días hasta el vencimiento también debería jugar un papel importante.

[prostotrader]

JRandomTrader #:

El número de días antes de la fecha límite también debería influir.

//-------------------------------------------------------------------+
// Expert Set Dividents data function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetDivsData()
{
  datetime cur_data = TimeTradeServer();
  if(ulong(cur_data) > ulong(end_data))
  {
    divs_val = 0.0;
    end_data = D'2022.03.15 18:45:00';
  }
}

end_data = D'2022.05.27 18:45:00'; (отсечка)

divs_val = 109.81;

En OnTick() o OnBookEvent() o OnTimer():

if(divs_val > 0.0) SetDivsData();

[JRandomTrader]

prostotrader #:

En OnTick() o OnBookEvent() o OnTimer():

if(divs_val > 0.0) SetDivsData();

Esto está claro, quiero decir que los divs no deben entrar también directamente, sino teniendo en cuenta la tasa y el número de días.

[prostotrader]

JRandomTrader #:

Está claro, quiero decir que los dividendos no deben incluirse también directamente, sino teniendo en cuenta el tipo y el número de días.

En el largo plazo (dividendos) no es importante, porque es una constante, lo importante es la dependencia del precio teórico de los futuros del spot,

Ahí es donde los días hasta el vencimiento son importantes.

Este indicador debería mostrar cuál es la diferencia entre el precio teórico y el real.

A partir de esta diferencia se puede predecir hacia dónde "irá" el precio real.

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Añadido

La fórmula F = S * (1 + r * n/365) - DIV sólo es válida para los contratos sobre acciones,

para índices y monedas, otras fórmulas.

[JRandomTrader]

prostotrader #:

En general (los dividendos) no importa, porque es una constante, lo que importa es la dependencia del precio teórico de los futuros del spot,

Aquí es donde los días hasta el vencimiento son importantes.

Este indicador debería mostrar cuál es la diferencia entre el precio teórico y el real.

A partir de esta diferencia se puede predecir hacia dónde "irá" el precio real.

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Añadido

La fórmula F = S * (1 + r * n/365) - DIV sólo es válida para los contratos sobre acciones,

Para los índices y las divisas, otras fórmulas.

Conseguir esta constante en un día o en dos meses es una gran diferencia, por lo que definitivamente debería afectar al precio teórico.

Entiendo lo de los índices, pero yo opero casi exclusivamente con índices - movimiento más suave, spreads más pequeños, más liquidez, potencialmente menos "titiritero".

[prostotrader]

JRandomTrader #:

Conseguir esa constante en un día o en dos meses es una gran diferencia, por lo que definitivamente debería afectar al precio teórico.

No importa.

Los dividendos, o la expectativa de dividendos, ya están incorporados al precio al contado.

[Renat Akhtyamov]

prostotrader #:

En general (los dividendos) no importa, porque es una constante, lo que importa es la dependencia del precio teórico de los futuros del spot,

Aquí es donde los días hasta el vencimiento son importantes.

Este indicador debería mostrar cuál es la diferencia entre el precio teórico y el real.

A partir de esta diferencia se puede predecir hacia dónde "irá" el precio real.

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Añadido

La fórmula F = S * (1 + r * n/365) - DIV sólo es válida para los contratos sobre acciones,

para índices y monedas, otras fórmulas.

probado, analizado

no hay pescado

eso confirma una sola cosa - el movimiento kotir está en la dirección de ganar por su motor y no ha obedecido ninguna ley durante mucho tiempo

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

[prostotrader]

Renat Akhtyamov #:

Lo he probado, lo he analizado.

no hay pescado

lo que confirma una sola cosa - el movimiento del kotir tiene lugar en la dirección de hacer dinero y no ha obedecido ninguna ley durante mucho tiempo

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

¿Es FOREX?

Añadido

Aquí, querida, estamos hablando de los Mercados de Valores y Derivados.

[prostotrader]

prostotrader #:

Seguramente alguien no podría tomarla...

Añadido

Si esta "cosa" continúa, puede que veamos 59...

Parece que mis conjeturas se hacen realidad...