Vagabundeo aleatorio - página 3

 
Vamos a generar una serie de cotizaciones bursátiles, utilizando cualquier generador de números aleatorios disponible.

Esta puede ser la pista aquí. No todas las series generadas son realmente aleatorias, muchos generadores caen en ciclos o viceversa - en tendencias, por lo tanto es realmente posible mostrar beneficios en las vulnerabilidades de tales series, pero ¿qué sentido tiene? Así que la única manera es jugar con él. Nadie (bueno, como un casino) dará una serie tan libre para comerciar con ella, no hay tontos - se adjuntará un generador estable normal. Y en el mercado (la fila) no es gratis.

 
He dado un enlace a un artículo al principio. Si no puedes ganar dinero con sb, entonces refútalo.
 
No digo nada del mercado, sólo me interesa la sb
 
ILYA_365:
He dado un enlace a un artículo al principio. Si no puedes ganar dinero con sb, entonces refútalo.
Puedes ganar dinero. No puedes ganar dinero.
 
ILYA_365:
He dado un enlace al artículo al principio. Si no puedes ganar dinero con SB, entonces refútalo.

No se puede. El truco de estos experimentos es construir otra SB en forma de "equidad" del TS que va hacia arriba como si fuera posible. Pero, en realidad, el aumento medio de ese patrimonio será insignificante (decenas de veces menos que los costes reales en forma de diferencial y comisión). Por lo tanto, una multa igual a la comisión de cualquier SB, porque de nuevo, el incremento medio de cualquier, incluso el más alegremente subiendo SB, es insignificante.

 

Según entendí en el artículo, la parada es el doble de larga que la toma. Como resultado, tenemos muchas pequeñas operaciones rentables y pocas grandes pérdidas. Si la muestra es finita, se puede conseguir que rara vez haya lotes en una determinada tirada, y se obtiene una ventaja en el beneficio. Sin embargo, si la muestra tiene como objetivo el infinito, es decir, obtener siempre beneficios, todo quedará en nada, porque el beneficio total y la pérdida total son igualmente probables.


Es decir, en una distancia larga, la suma de todas las pérdidas será justo igual a la suma de todos los beneficios, con cualquier variación de stop y take. Todo está equilibrado en la naturaleza.

 
Aleksei Stepanenko:

Según entendí en el artículo, la parada es el doble de larga que la toma. Como resultado, tenemos muchas pequeñas operaciones rentables y pocas grandes pérdidas. Si la muestra es finita, es posible conseguir que en una determinada tirada los lotes sean escasos y haya un exceso de beneficio. Sin embargo, si la muestra tiene como objetivo el infinito, es decir, obtener beneficios siempre, todo llegará a cero, porque el beneficio total y la pérdida total son igualmente probables.


Es decir, la suma de todas las pérdidas será justo igual a la suma de todos los beneficios, con todas las variaciones de stop y take. Todo está equilibrado en la naturaleza.

Allí hay una foto de una prueba de 30 "valores" al azar. En todos los lugares del +

 
Ya sabes, puedes elegir carreras exitosas y mostrarlas guardando la verdad para ti.
 
Vasiliy Sokolov:

No se puede. El truco de estos experimentos es construir otra SB en forma de "equidad" del TS que va hacia arriba como si fuera posible. Pero, en realidad, el aumento medio de ese patrimonio será insignificante (decenas de veces menos que los costes reales en forma de diferencial y comisión). Por lo tanto, la penalización en una operación igual a la comisión de cualquier SB, porque de nuevo, el aumento promedio de cualquier, incluso el más ansioso de subir SB es insignificante.

¿He entendido bien que es posible ganar dinero con SB, pero que los costes acabarán por reducirse?

 
Aleksei Stepanenko:
Ya sabes, puedes elegir carreras exitosas y mostrarlas guardando la verdad para ti.

Puedes, pero no es convincente

Razón de la queja: