Un sistema de comercio de divisas en el que todos ganan. Primera ronda de pruebas. - página 24

 
transcendreamer:
Todo esto es teoría. Esta obra no tiene nada que ver específicamente con el comercio. Como todo lo que has escrito antes en este hilo.
La volatilidad de la cuenta (tanto del patrimonio como del saldo) es la adecuada.
Como los niveles de parada son diferentes para cada uno, la cuenta es pública, etc.
Por cierto, usted está perdiendo el tiempo.
Mejor ir a jugar al Counter-Strike con un valle alto a largo plazo.

Para ser justos: tampoco escribí nada en concreto.

Todos los detalles sólo salen a la luz cuando se conoce el tema lo suficientemente bien como para probarlo y con razón.

Lanzar insultos públicamente, relacionar ods+ods, negociar+inversiones superficialmente y describir su credo vital con frases floridas... eso tiene sentido.

De hecho, en este ámbito especialmente, es mejor guardar silencio, es más valioso. Y comuníquese de forma sustantiva con aquellos que conoce personalmente desde hace tiempo.

P.D. De lo "obvio": el depósito de fondos es posterior al ajuste de márgenes. Y la carga de margen es casi siempre alta. No es un cambio de modelo de flujo de caja ni nada por el estilo.

Al depositar fondos y extinguir la amenaza de stopout y reducir los gaps estoy retirando fondos, dejando sólo para asegurar las posiciones futuras.
El objetivo es un aumento salvaje del balance en un corto período de tiempo, lo que era evidente en la supervisión, obviamente.


Esto no es flujo de caja como yo lo entiendo y no tiene casi nada que ver con la actividad de la empresa....

He escrito esto de forma sesgada en su dirección. Ya conoces las razones.

Y las señales están contando las transacciones incorrectamente. Hay que contar por ganancias de capital.
 
zvezdocheet:

Hay una estrategia en la que todos salen ganando, tan simple como un lápiz.

Abrir al azar = RND, Random, ... El resultado es 50/50. Si añadimos el arrastre, obtenemos 60/40. Lo he estado usando durante 5 años.

Muéstrame la supervisión, por favor. Interesante.

 
Account_:

Y las señales están contando las operaciones incorrectamente. Hay que calcular por ganancias de patrimonio.

Sí, las estadísticas de las señales están torcidas.
 
@transcendreamer
En realidad, ya me he enfriado)
Pero las razones de mi posible impertinencia son:
1. No sé mucho sobre el mercado
2. No sé con quién me estoy comunicando y cuáles son mis objetivos
3. no sé si los objetivos son realmente los que has dicho antes.
4. Francamente hablando, ya dudo de su competencia, basándome en lo que ha escrito

Y en base a los comentarios, algunos y algunas donde, estás haciendo algo mal. Por razones que no entiendo.

Y lo interesante es que lo sabes casi todo de mí. Y crees que está bien cubrirlo ampliamente. Sin embargo, no me importa mucho).

No te conozco en absoluto.
 
Account_:
@transcendreamer
En realidad, ya me he enfriado)
Pero las razones de mi posible impertinencia son:
1. No sé mucho sobre el mercado.
2. No sé con quién me estoy comunicando y cuáles son mis objetivos
3. No sé si los objetivos son realmente lo que usted declaró antes
4. Francamente , ya dudo de su competencia basándome en lo que ha escrito

Y en base a los comentarios, algunos y algunas donde, estás haciendo algo mal. Por razones que no entiendo.

Y lo interesante es que lo sabes casi todo de mí. Y crees que está bien cubrirlo ampliamente. Sin embargo, no me importa mucho).

No te conozco en absoluto.

Basta con ver sus desarrollos, como éste, para no tener dudas.

Portfolio Modeller & Manager
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  • www.mql5.com
Многофункциональный комбайн для работы с портфелями: индикатор Portfolio Modeller – для моделирования и анализа, советник Portfolio Manager – для ручной и автоматической торговли.
 
khorosh:

Basta con ver sus diseños, como éste, para no tener ninguna duda.

Lo he visto y más. Pero estamos en 2014. Incluso 1 mes puede cambiarlo todo drásticamente, por no hablar de casi 8 años...
 
Account_:
He visto esto y más. Pero estamos en 2014. Incluso un mes puede cambiarlo todo drásticamente, por no hablar de casi 8 años.

Sí, a veces ocurre que una persona tiene amnesia o esquizofrenia, pero en este caso no se observa).

 
Account_:
Todo es teoría. Nada que ver con el comercio específicamente, este opus no tiene nada que ver con el comercio. Como todo lo que has escrito antes en este hilo.
La volatilidad de la cuenta (tanto del patrimonio como del saldo) es la adecuada.
Como los niveles de parada son diferentes para cada uno, la cuenta es pública, etc.
Por cierto, usted está perdiendo el tiempo.
Mejor ir a jugar al Counter-Strike con un valle alto a largo plazo.

Para ser justos: tampoco escribí nada en concreto.

Todos los detalles sólo salen a la luz cuando se conoce el tema lo suficientemente bien como para probarlo y con razón.

Lanzar insultos públicamente, relacionar ods+ods, negociar+inversiones superficialmente y describir su credo vital con frases floridas... eso tiene sentido.

De hecho, en este ámbito especialmente, es mejor guardar silencio: es más valioso. Y comuníquese de forma sustantiva con aquellos que conoce personalmente desde hace tiempo.

P.D. De lo "obvio": el depósito de fondos es posterior al ajuste de márgenes. Y la carga de margen es casi siempre alta. No es un cambio de modelo de flujo de caja ni nada por el estilo.

Al depositar fondos y extinguir la amenaza de stopout y reducir los gaps estoy retirando fondos, dejando sólo para asegurar las posiciones futuras.
El objetivo es un aumento salvaje del balance en un corto período de tiempo, lo que era evidente en la supervisión, obviamente.


Esto no es flujo de caja como yo lo entiendo y no tiene casi nada que ver con la actividad de la empresa....

He escrito esto de forma sesgada en su dirección. Ya conoces las razones.

Y las señales están contando las transacciones incorrectamente. Hay que contar por ganancias de capital.

Por favor, señor, ¿qué insultos?

Sólo estaba expresando modestamente mi opinión sobre aspectos teóricos que podrían ser aplicables en esta situación.

En realidad, trabajo en Ashan como cargador y tenemos un desayuno de negocios por la mañana, comemos hashirak y discutimos sobre economía e inversiones.

Y veo una profunda analogía entre el binomio ODU-ODDS y el binomio rendimiento-flujo de caja.

Al final, señor, si se digna a seguir su oficio, llegará necesariamente a algunas conclusiones.

Es decir, que su flujo de caché tendrá que ser algún tipo de porciones/pagos que superen acumulativamente las cantidades de sus entradas.

En pocas palabras, se trata de maximizar la relación entre retiros y depósitos.

Y si lo piensas bien, puedes añadir la variable tiempo:(retiros/depósitos)/tiempo - porque cuanto más rápido sea el pago, mejor.

Pronto notarás (o habrás notado) que a veces necesitas reponer tu cuenta para mantenerla.

De hecho, en su seguimiento ya ha registrado los hechos de la reposición.

Curiosamente, se corresponden con los momentos de las mayores detracciones 😉

De hecho, no hay mucha diferencia si se negocia "lo más posible" un depósito sin ninguna financiación y luego se empieza con el segundo o se completa el actual con CO o MC, la diferencia está sólo en las porciones de entrada/salida, en la forma en que se discretiza el flujo de caché.

Si sigues en esta línea (a no ser que dejes el comercio y te vayas a una fábrica), te darás cuenta de que no hay una diferencia tan fundamental entre contar la eficacia de tu empresa por caché o por beneficio, porque el flujo de caché es un beneficio diferido.

Por supuesto, el caché es simbólicamente más significativo porque es una manifestación del dinero en su forma encarnada, por así decirlo, pero entendemos que sin generar beneficios, el caché tampoco lo será 😊.

Por lo tanto, si sigue considerando cuidadosamente(retiros/depósitos)/tiempo, se verá obligado a convenir en que es estructuralmente idéntico a (beneficio/patrimonio)/tiempo - en otras palabras, la renta correlacionada con la base y el tiempo, porque en la forma más general cualquier rendimiento es ROI=retorno/inversiones.

Observando el gráfico del cache-flow, se dará cuenta inevitablemente de que a veces, en determinados periodos, los rendimientos serán superiores a lasrentabilidades, lo que corresponde a la reducción del cache-flow de su empresa, es como una reducción para un hipotético inversor que quisiera invertir en su empresa.

Entendiendo la necesidad fundamental de evaluar este riesgo se llega a la analogía del ratio de Sharpe para el flujo de caja como la relación entre el crecimiento medio durante un periodo de referencia (normalmente un ejercicio económico) y la volatilidad del flujo de caja, que será una medida de la detracción, llamémosle detracción de capital, es decir ( (detracciones/depósitos)/tiempo ) / detracción y como vemos estructuralmente la fórmula no es diferente a la de Sharpe como relación entre la rentabilidad media y la volatilidad de una cuenta.

Ha observado que la volatilidad es algo bueno, pero debe evaluar la volatilidad en relación con su capital total, no con el importe de su cuenta de operaciones, que sólo cubre los requisitos de margen para las operaciones corrientes.

También tenga en cuenta, Monseñor, que el alto apalancamiento no estará a su disposición cuando pase a negociar cantidades mayores que las que se ahorran para las comidas de empresa 😉

Mis mejores deseos, sinceramente, Drimer.

 
transcendreamer:


De hecho, yo trabajo en Ashan como cargador y aquí tenemos un desayuno de negocios por la mañana, comemos doshirak y hablamos de economía e inversión.



Ustedes son los que engordan; una opción más económica son los macarrones KD hechos con residuos de la industria de la pasta.
 
@transcendreamer
Bueno, eso es diferente. El flujo de caja no es igual al beneficio diferido) y no lo garantiza de ninguna manera.

Sobre el enjambre estoy de acuerdo.
Sobre el resto, también, en general, vale.

Mejor añadir al doshirak un trozo de salchicha de pavo y verduras frescas + queso de alce.
Será casi como el ramen.


Razón de la queja: