De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 135
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Así que la solución obvia es construir cimas por ofertas y comederos por Ascans.
Aunque busquemos los extremos por medio de velas High/Low, no se alternarán. Por supuesto que podemos buscar el High más alto y el Low más bajo de los Highs, pero no es tan sencillo. El algoritmo será bastante complicado.
Yo también pensé que la obvia, pero luego desistí, es más correcto / mucho más barato buscar altas y bajas por un parámetro.
Con este enfoque, si el parámetro del zigzag es pequeño, su "zigzag" -la estricta alternancia de picos y valles- puede a veces desaparecer).
¿Por qué? Creo que depende del algoritmo del zigzag, si el "zigzag" es necesario (en mi opinión, sí), se mantendrá.
La cuestión es que dicha construcción tiene un sentido físico (estimación de la ganancia máxima en un periodo, que se puede tomar en el mercado) otras construcciones de zigzags tienen un sentido menos evidente.
Parece que fxsaber utiliza este tipo de zigzag
En cuanto a matstat, el python sigue siendo bastante basura comparado con el R. No hay nada, pero el futuro está claramente por delante.
R pierde en flexibilidad frente a pitón y en cuanto a criterios utilitarios y estéticos, aunque estoy de acuerdo en que es una cuestión de moda y del espíritu de los tiempos. También hay personas que son adictos a Matlab, no hay gran problema, todo lo mismo entonces la transferencia a las ventajas, y los resultados de la investigación también se puede derivar convenientemente.
si no es mucha molestia, un par de preguntas:
¿cuál es el tiempo de mantenimiento de la posición de losfondos de cobertura?
¿cuál es la reducción máxima permitida para los fondos de cobertura?
Sí, tienes razón, pero me horroriza la falta de control de python sobre muchas cosas importantes, sin las cuales no se puede comerciar en absoluto, especialmente la falta de tipificación estricta...
Bueno, no pasa nada, como dicen a cada uno lo suyo).
Los detalles técnicos son la perdición de las lenguas "plus"...
problemas inventados
¿Por qué? Creo que depende del algoritmo del zigzag, si el "zigzag" es necesario (en mi opinión, lo es).
La cuestión es que dicha construcción tiene un sentido físico (estimación de la ganancia máxima en un periodo, que se puede tomar en el mercado) otras construcciones de zigzags tienen un sentido menos evidente.
Este mismo zigzag es el que utiliza fxsaber.
Si la dispersión es flotante, es muy posible imaginar una situación en la que las fluctuaciones de Ascus tengan una amplitud mayor que el parámetro del zigzag, y Bid sea menor que este parámetro. Entonces tendremos muchos tops de Ask y ninguno de Bid. Por supuesto, se puede tomar el cambio de precio mínimo como parámetro del zigzag, pero incluso entonces es muy posible que un precio no disminuya (aumente o sea constante) y el otro fluctúe. Probablemente es posible hacer algo aquí, pero hay que serun fxsaber para beneficiarse de ello)
Saliste y pediste que te quitaran...
Luego preguntaste insistentemente a los moderadores por qué no te habían eliminado...
¿Por qué volver? ¿No hay suficiente atención?
Y como alguien solía decir: "¿Quién se llama a sí mismo por ese nombre?
¿Qué tiene que ver eso contigo, enfermo? ¿Qué? ¿Tus sueños y tus ilusiones no se hicieron realidad, pobrecito?
¿Qué tiene que ver eso contigo, enfermito? ¿Qué? ¿Se han hecho realidad tus sueños, miserable?
- "lo que se llama es lo que se llama".
Y como alguien solía decir:"Quien se llama a sí mismo por ese nombre, se llama por ese nombre".
Al menos aprendiste esa lección de Vladimir Vladimirovich Putin.
En cuanto a las cuestiones teóricas, hay que aprender, aprender y volver a aprender.