De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 64
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Hz. Esta persona, bajo otra salsa, lleva muchos años impulsando la idea de que si el bar anterior estaba al alza, hay que comprar y viceversa. Es decir, seguir la "tendencia", la dirección del movimiento. ¿No tiene nada más que hacer? Además, me encontré con tácticas similares en el SL, pero no se toma en serio y tampoco se comprueba allí. No sé qué decir... A mí me parece demasiado simple, pero quién sabe... Lo comprobaré algún día.
Aparentemente no hay nada, te lo digo yo, es un hobby, sólo para rascarse el culo. ¿Qué te pasa? Los mismos se arrastran en cada hilo.
Eso es cuando simple = malo. No se puede resolver un problema complejo con medios primitivos, al igual que no se puede construir un rascacielos con arcilla y ramitas, derrotar a un enemigo en un tanque con un arco o volar al espacio en un volante.
Hizo histogramas para la magnitud de las tendencias sobre el precio pasado - basado en el zigzag. Resultó deprimentemente similar a SB (distribución exponencial)
No he hecho histogramas para los tiempos de tendencia, porque son complicados (desfases temporales, fluctuaciones de volatilidad, etc.) y el significado de su posible aplicación no está claro.
Pues bien, un claro descenso de la frecuencia sugiere una mayor probabilidad de que aparezca esa duración concreta. ¿No es el Grial de saber cuándo termina la tendencia en el tiempo?
Bueno, puede que haya algo de eso. No me gusta trabajar con franjas horarias. Me gusta trabajar con el tiempo en términos de la hora del día o del día de la semana.
Bueno, puede que haya algo de eso. No me gusta trabajar con franjas horarias. Me gusta trabajar con el tiempo en términos de la hora del día o del día de la semana.
Aquí se puede utilizar el mismo zigzag.
Lo principal es saber qué ZigZag elegir. Puede construir con un paso fijo mínimo de n puntos, o puede cambiar el paso según la volatilidad diaria (entonces puede eliminar el ruido innecesario en forma de barras zz)
Lo principal es saber qué ZigZag elegir. Puede construir con un paso fijo mínimo de n puntos, o puede cambiar el paso según la volatilidad diaria (entonces puede eliminar el ruido innecesario en forma de barras zz)
Pregunta, ¿es buena estacionariedad para el comercio de beneficios?
))) Bueno, teóricamente, hay una varianza constante y MO en esta parcela - suficiente para un comercio de perfil.
Si es una prueba de avance, por supuesto.
Pero no puedes decirlo, es algo sacado de contexto.
Se puede obtener la misma serie simplemente desdiciendo la serie de precios, pero hay que seguir operando con la serie de precios inicial: no hay beneficios.
Cualquier serie de precios puede ser convertida a una forma estacionaria - es de poca utilidad.
Tienes que comerciar con la serie original, no con la transformada
¿Por qué debería haber un 100% de repetibilidad en los mercados en forma de onda sinusoidal?
Es vergonzoso escuchar a semejantes hombres de ciencia buscando beneficios en una onda sinusoidal de precios).
Sin embargo, está a la orden del día en la cámara).