De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 111
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Esa es la cuestión. En cuanto a los ticks, si se cuenta con los últimos precios, Hurst es de 0,4. Pero no puedes coger el dinero por el diferencial. En los minutos, es 0,5. No hay regalos.
¡Bien hecho, Doc! Has acertado.
Así que, para preservar esta antipersistencia en M1, M5, etc., hay que adelgazar hábilmente las garrapatas. Hay que conservar la estructura temporal, sólo que a mayor escala. ¿Entiendes lo que digo? ¿No? Bien, entonces.
Nada crece sin sol. Mi madre hizo una vez una pequeña cama en el lado norte de la casa, justo al lado de una valla ciega donde el sol no entraba en absoluto. Sembró zanahorias allí, y todo lo que creció fue un pequeño tallo rechoncho.
Las zanahorias no crecen a la sombra.
Una planta no es una planta.
pero hay algunos que necesitan sombra, como el calabacín, la col
y las patatas necesitan agua, de lo contrario también crecerán, pero los frutos de raíz serán pequeñosYa en el siglo XIX, el primo de Darwin y fundador del enfoque del test, el psicólogo inglés FrancisGalton (Galton, 1822-1911), soñaba con que"sustituyendo a los eclesiásticos de las posiciones más altas de la jerarquía social, sería posible crear una especie de sacerdocio científico en todo el reino".Por desgracia, sus sueños se hicieron realidad. Muy pronto el trato profesional de los científicos se redujo a rituales basados en los puntos comunes de una determinada escuela de pensamiento. El reconocimiento de un descubrimiento depende ahora de que el científico pertenezca o no a la tribu de los físicos, los historiadores o los lingüistas. Las pruebas y la argumentación se reducían a las referencias a las obras de los padres canonizados de una determinada ciencia. Como dijo J.M. Lotman(1922-1993):"¡La verdad se encuentra, y los sacerdotes hacen guardia sobre ella!"
;)
Ya en el siglo XIX, el primo de Darwin y fundador del enfoque del test, el psicólogo inglés FrancisGalton (Galton, 1822-1911), soñaba con que"sustituyendo a los eclesiásticos de las posiciones más altas de la jerarquía social, sería posible crear una especie de sacerdocio científico en todo el reino".Por desgracia, sus sueños se hicieron realidad. Muy pronto el trato profesional de los científicos se redujo a rituales basados en los puntos comunes de una determinada escuela de pensamiento. El reconocimiento de un descubrimiento depende ahora de que el científico pertenezca o no a la tribu de los físicos, los historiadores o los lingüistas. Las pruebas y la argumentación se reducían a las referencias a las obras de los padres canonizados de una determinada ciencia. Como dijo J.M. Lotman(1922-1993):"¡La verdad se encuentra, y los sacerdotes hacen guardia sobre ella!"
;)
¡Bien hecho, Doc! Has acertado.
Por lo tanto, para preservar esta antipersistencia en M1, M5, etc., es necesario adelgazar hábilmente las garrapatas. Hay que conservar la estructura temporal, sólo que a mayor escala. ¿Entiendes lo que digo? ¿No? Bueno, está bien.
Si una serie tiene un Hurst de 0,5, ninguna cantidad de adelgazamiento lo cambiará. Piensa en ello. La serie se aleja del punto de partida a una velocidad media de sqrt(t). ¿Cómo puede el adelgazamiento cambiar esta circunstancia?
Ya en el siglo XIX, el primo de Darwin y fundador del enfoque del test, el psicólogo inglés FrancisGalton (Galton, 1822-1911), soñaba con que"sustituyendo a los eclesiásticos de las posiciones más altas de la jerarquía social, sería posible crear una especie de sacerdocio científico en todo el reino".Por desgracia, sus sueños se hicieron realidad. Muy pronto el trato profesional de los científicos se redujo a rituales basados en los puntos comunes de una determinada escuela de pensamiento. El reconocimiento de un descubrimiento depende ahora de que el científico pertenezca o no a la tribu de los físicos, los historiadores o los lingüistas. Las pruebas y la argumentación se reducían a las referencias a las obras de los padres canonizados de una determinada ciencia. Como dijo J.M. Lotman(1922-1993),"¡La verdad se encuentra, y los sacerdotes hacen guardia sobre ella!"
;)
Oleg, tus problemas, en mi humilde opinión, no radican en el ámbito de la ciencia sino en el de la psicología.
Has cogido una forma de aberración cognitiva bastante contagiosa en alguna parte. Permítame intentar describir la etiología y la patogénesis de su aberración.
¿Por qué la idea de ganar dinero en SB es tan popular entre ciertas almas inmaduras? Porque ven tendencias o reversiones al valor medio en el gráfico de la SB y no pueden resistir la tentación de aplicar algún canal engañoso (uno científico, por supuesto) u oscilador en el gráfico con la esperanza de ganar un puñado de mucho dinero.
¿Por qué entonces no surge el tema de aplicar el mismo aparato a un juego de ruleta? Al fin y al cabo, es prácticamente lo mismo: rojo/negro (+1/-1). El cero puede contarse como apuesta. Dibuja un gráfico y superpón los indicadores. Porque pueden ver con sus ojos que los resultados son independientes. Con sus cerebros traseros entienden que no hay canales ni osciladores que ayuden.
Si me cuentas cómo funciona todo, será interesante escucharlo.
No hay mucho que contar,existe el NDA)))) No es muy diferente de lo que hacen en otras oficinas de informática, por ejemplo, gamdeve, etc., si en el contexto cuál es el horario, el tipo de trabajo, etc. Pero hay más estrés y más pasta, sobre todo si eres un cuántico allí que tiene que sacar un conejo de la chistera (alfa para encontrar), y regularmente, y que haceuna mierdano rentable todo el tiempo, al principio pierde primas y luego le sueltan oxígeno.
Alpha se buscaprincipalmente en los datos "alternativos",lo que fue en lahistoria de los precios hace tiempo que se ha exprimido, miles de otras oficinas, con enormes capitales y especialistasinteligentes, en las filas de los precios quanta se centran principalmente en diferentes tipos de bifurcaciones del mercado, cuando surgen regularidades a corto plazo y el propio " mercado normal"se predice sobre la base de una masa de otros datos (no relacionados con los precios, "alternativos"), que de alguna manera hace que los precios cambien o que en general afecta a la economía y la sociedad de alguna manera. Aunque esta información no es una información privilegiada, en teoría todo el mundo puede recopilarla y analizarla, pero es muy cara y hayque saber qué datos tomar y cómo trabajar con ellos. Dehecho hay una barrera muy seria,como si un científico que necesita el LHC para probar una hipótesis, y sin el LHC no va a funcionar.
Sihipotéticamente copiara todo el software de trading y análisis del trabajo, entonces sin los datos que este sistema tiene para alimentar, no ganaría dinero yo mismo en casa. Y aunque tuviera los datos, pero me conectara a las bolsas como un espíritu incorpóreo con docenas - cientos de kilobucks en mi cuenta en unbrokerno prime , en términos generales, también es poco probable que gane, pero al menos no más del 10% al año.
Comoejemplo qué tipo de datos mira aquí https://www.marketplace.spglobal.com/en/datasets de qué estamos hablando, tienes queconseguir y recoger este tipo de datos tú mismo y es un orden de magnitud más en cantidad que lo que tienen en la tienda y mucho más de alta frecuencia. Muchos flujos de datos, especialmente los datos brutos de los satélites que aún no han sido procesados por nadie, cuestan una barbaridad, pero si los compras como "fecha alternativa" a través de intermediarios, son más baratos en órdenes de magnitud, pero hasta que los procesen y telos den, ya han sido negociados por los fondos de cobertura más rápidos, tienes que conseguirlos tú mismo/procesarlos más rápido.
Para unresumen general de la analítica , consulteel pdf "JP Morgan Big Data and AI Strategies" .
No todo el mundo tiene una puerta mágica a Narnia) Cuéntanos cómo es, ya que tienes suerte)
No se trata de suerte, pero hay que abrirse paso por todas las puertas, obviando a los cazatalentos , no esforzarse demasiado, si ese es el objetivo márcate, y cambiar de empresa que se te queda pequeña, la mayoría de la gente simplemente no lo intenta o lo intenta y se queda estancada en algún DC o sucursal bancaria durante décadas, piensan que todos los genios de los fondos de inversión están trabajando, pero no es así, hay rotación en todas partes y no es tan difícil conseguir un trabajo. Por supuesto, tienes que trabajar duro, y si no trabajas duro, te despedirán rápidamente, pero no importa, te irás a otro hasta que te quemes.
Si una hilera tiene un Hurst de 0,5, ninguna cantidad de raleo lo cambiará. Piensa en ello. La serie se aleja del punto de partida a una velocidad media de sqrt(t). ¿Cómo se puede cambiar esta circunstancia adelgazando algo?
La única manera es no utilizar toda la serie recién formada después del aclareo.
De hecho, debemos abrir una operación y cerrarla, es decir, utilizar alguna parte de una serie grande.
Por lo tanto, incluso en las series con el Hurst 0,5 podemos determinar algunos sectores que los conectarán después y crearán una tendencia residual.
Sin embargo, no me refiero a la puerta de Narnia para ti, sino para el mago y su camarada con las píldoras multicolores) no creo que sea fácil trabajarcomo el tuyo).
Estoy de acuerdo en que "todo ha sido robado antes que nosotros", pero con una pequeña aclaración. No todos los modelos son de interés para los grandes actores, ya que algunos de ellos pueden ser poco escalables en términos de intensidad de capital y, por lo tanto, pueden simplemente no ser rentables para ellos. Por otro lado, estos patrones "flacos" pueden ser de interés para los pequeños actores como nosotros.
A menos que no utilicemos toda la fila recién formada después del aclareo.
De hecho, necesitamos abrir y cerrar una operación, es decir, utilizar una parte determinada de una gran serie.
Por lo tanto, incluso en las series con el Hurst 0,5 podemos determinar algunas partes que las conectan entre sí y crean la tendencia residual.
Por ejemplo, trazamos dos líneas arbitrarias en el gráfico y eliminamos todos los precios que no queden entre ellas).