De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 82
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¿En qué se diferencian las primeras diferencias de la SB de las primeras diferencias de la serie de precios?
Hay muchas cosas ahí, es toda una ciencia de la microestructura del mercado.
Por ejemplo, si se toman diferentes valores para los tiempos de muestreo (diferentes plazos), los resultados serán diferentes. A nivel de ticks, el precio está aún más cerca de los procesos de Poisson generalizados que de la SB. En el caso de la SB de tiempo continuo (proceso de Wiener), el muestreo en cualquier momento dará lugar esencialmente a la misma SB discreta.
Una serie de precios son los dos componentes de un par de divisas. Cada moneda de un par tiene vida propia. Por ejemplo, ahora mismo el EUR/USD está cayendo y ambas monedas están subiendo, sólo que la segunda es más fuerte que la primera.
Hay muchas cosas ahí, es toda una ciencia de la microestructura del mercado.
Por ejemplo, si se toman diferentes valores para los tiempos de muestreo (diferentes plazos), los resultados serán diferentes. A nivel de ticks, el precio está aún más cerca de los procesos de Poisson generalizados que de la SB. En el caso de la SB con tiempo continuo (proceso de Wiener) cuando se discretiza con cualquier marco temporal se obtendrá esencialmente la misma SB discreta.
En las distintas TF las primeras diferencias sólo se diferenciarán en valores absolutos.
Más cerca o más lejos es todo subjetivo
En diferentes TFs, las primeras diferencias diferirán sólo en valores absolutos.
Más cerca o más lejos es todo subjetivo
Para SB sí, pero no para los precios. Compruébelo usted mismo: compare muestras de incrementos con pruebas de concordancia de sus distribuciones, correlaciones de recuento, etc.
Esto es cierto para la SB, pero no para los precios. Compruébelo usted mismo: compare muestras de incrementos con pruebas de concordancia, calcule correlaciones, etc.
¡Gracias, querido camarada!
Pero todo esto está muy lejos.
Para los particularmente apedreados - hay muchos bancos, empresas de inversión y fondos de cobertura que obtienen beneficios exitosos en el mercado de divisas y de valores, pero no hay una sola "máquina" que gane sistemáticamente a la moneda.
Porque no se puede engañar a la vida
¡Gracias, querido camarada!
Pero todo está muy lejos.
Para los particularmente apedreados - hay muchos bancos, empresas de inversión y fondos de cobertura que obtienen beneficios exitosos en el mercado de divisas y de valores, pero no hay una sola "máquina" que gane sistemáticamente al centavo.
Porque no se puede engañar a la vida
No me sorprende la reacción emocional a la oferta de calcular) Recuerdo que los "autómatas" que "ganan dinero" con una moneda juraban fuertemente en respuesta a la oferta de calcular AKF SB)
No me sorprende la reacción emocional a la sugerencia de contar) Recuerdo que los "autómatas" que "ganaban" en una moneda juraban mucho en respuesta a la sugerencia de contar la ACF SB)
Siempre he admirado su capacidad para cortar las tareas de otras personas.
Siempre he admirado su capacidad para cortar las tareas de otras personas.
Es bastante útil preguntar a alguien que habla de las matemáticas superiores de forma extensa y desprejuiciada a qué equivale dos por dos.
Naturalmente, SB es un proceso no estacionario, pero es un proceso con incrementos estacionarios (sinónimo de homogéneo). El término fila DS se utiliza en econometría.
A grandes rasgos, si existe un algoritmo mediante el cual se construye una serie no estacionaria a partir de una serie estacionaria (por ejemplo, es la suma para SB), entonces esta no estacionariedad puede (para nuestros problemas) ser declarada "simple" o "insignificante", porque para tales series el problema de la posibilidad (imposibilidad) de ganar en ellas se resuelve de forma estrictamente matemática.
En mi opinión, las series de precios no estacionarias son muy "esenciales" y extremadamente "poco complicadas").
¿He entendido bien que:
1. Es imposible ganar dinero con los incrementos de la SB.
2. es imposible ganar dinero con un SB integrado.
¿Y para estas dos afirmaciones hay alguna prueba matemática estricta?
3. ¿No existe la misma prueba matemática para la RV de los precios, incluso para el modelo simplificado, en el que los incrementos de precios se forman como un producto de las distribuciones CB Gaussiana y Gamma?
¿He entendido bien que:
1. Es imposible ganar dinero con los incrementos de la SB.
2. es imposible ganar dinero con un SB integrado.
¿y para estas dos afirmaciones hay alguna prueba matemática estricta?
3. no existe la misma prueba matemática para la RV de los precios, ni siquiera para el modelo simplificado en el que los incrementos de precios se forman como producto de las distribuciones CB Gaussiana y Gamma?