La teoría de Charles Dow - página 69
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El principal problema en tu caso con estos coeficientes es la gran dispersión en el recálculo.
También ha mencionado que ha basado su modelo en el modelo LOC. Este es el modelo más primitivo.Con estos errores, no es posible construir correctamente un modelo estadístico en tiempo real. Sólo fuera de línea.
Piensa en la solidez de estos coeficientes.
O bien fijarlos según alguna condición, hasta que se aproximen a lo esperado.
Pruebe con TLS o FLS
Estoy usando el PNB como base - la línea sólida de mi indicador es el PNB.
Estoy usando el PNB como base - la línea sólida de mi indicador es el PNB
Eso está claro, he visto esas capturas de pantalla, e incluso las he guardado del hilo borrado. Los tengo ))
Encontré el indicador, lo sentí, lo miré, por eso comparto mi opinión.
Pero en algún lugar mencionaste MNC, ya no lo encuentro.
Por esta razón, asumí que su PNB es un ISC transformado por otros cálculos.
Ya que se refiere a los coeficientes como el componente principal del cálculo.
Tu aproximación al cero es excelente, pero lamentablemente el cero tiene un gran error en el recálculo.
La idea de extrapolar el cero es comprensible. Pero es un método ineficiente.
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Incluso, las tics están subordinadas al PNB:
¡Qué más necesitan, señores comerciantes y programadores! Tenemos que probar esta ST en la práctica. Estoy esperando las propuestas. Consideraré cualquier instrumento de Forex y otros mercados. Tengo que seleccionar la muestra óptima para cada instrumento, ¡y ya está!
¡Qué más necesitan, señores comerciantes y programadores! Tenemos que probar esta ST en la práctica. Estoy esperando las propuestas.He señalado los principales problemas de su aplicación, que muchos aquí ya conocen y han probado.
El PNB ha mostrado ahora su segunda sucursal:
He señalado los principales problemas de su aplicación, que muchos aquí ya conocen y han probado.
Sí, hay problemas, y hay que resolverlos conjuntamente, utilizando un probador de estrategias y un recurso de demostración, encontrando una muestra óptima, cortando los "Futuros" innecesarios, e identificando las características de los retrocesos que el PNB señala con sus tres ramas. Cada vez es necesario averiguar cuál de las tres ramas cumple estrictamente la condición P+H+B =1. Este resultó ser uno de los secretos del PNB. Perdí esta oportunidad en el código por ser demasiado perezoso para declarar otra transición condicional.
El PNB ha mostrado ahora su segunda sucursal:
Tal vez muchos de los presentes no entiendan cómo interpretas las señales, ya que tú mismo estás en busca de ellas.
Pero los métodos estadísticos de análisis se caen si no se consigue la solidez de los coeficientes.
Otra pregunta, ¿he entendido bien que el cálculo no tiene ningún parámetro de sensibilidad?
¿Y sólo depende del tamaño de la muestra?
Puede que muchos aquí no entiendan cómo interpretas las señales, ya que tú mismo las buscas.
Pero los métodos estadísticos de análisis se desvanecen si no se consigue la solidez de los coeficientes.
Otra pregunta, ¿he entendido bien que el cálculo no tiene ningún parámetro de sensibilidad?
¿Y todo depende del tamaño de la muestra?
El tamaño de la muestra comienza en 4 barras y no está limitado en tamaño. El óptimo debe ser determinado por el probador. Por ejemplo, el tamaño óptimo para el eurodólar hace 5 años era de 300 barras diarias. Ahora tenemos que buscar y encontrarlo para cada TF basándonos en los resultados de las operaciones y los errores del modelo. Tengo el algoritmo y lo publicaré aquí si es necesario.
Las constantes de los tiempos de negociación para cada TF no están completamente determinadas y establecen su "reloj" para cada instrumento. Hay muchas preguntas por hacer y resolver. Lo principal no es adivinar, sino estudiar detenidamente el problema. La regularidad está ahí, hay que utilizarla adecuadamente.
Hay que acostumbrarse a que cada herramienta tiene su propio tiempo, diferente al que estamos acostumbrados los terrícolas. El proceso no se preocupa por la salida y la puesta del sol, tiene su propio tiempo. Te mostraré lo que tienen las garrapatas de tiempo, si estás interesado.
El tamaño de la muestra comienza en 4 barras y no está limitado en tamaño. Se debe tomar el óptimo según el probador. Por ejemplo, para el eurodólar el tamaño óptimo de la muestra hace 5 años era de 300 barras diarias. Ahora hay que buscar y encontrarlo para cada TF basándose en los resultados de las operaciones y los errores del modelo, tengo el algoritmo y lo publicaré aquí si es necesario.
Ya que estás versado en matemáticas, puedo enviarte un artículo científico de varios departamentos de la Universidad de California en economía de 1989.
Donde se discute el problema de la robustez de los coeficientes según tengo entendido. Estudiando este artículo puede tener algunas ideas para su propio algoritmo.
Pero lo ideal es reproducir primero lo que se explica en el artículo. Lamentablemente no soy matemático y me cuesta entender las leyes matemáticas que se describen.
Pero este artículo me lo recomendó un hombre al que comúnmente se le llama inteligente.
Si está interesado, se lo enviaré en persona. El artículo está en inglés.