Calcular la probabilidad de inversión - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Encontré algo en las escrituras:
Encontré algo en las escrituras:
Sí.... O no lo entiendo o no dice nada sobre la esencia de la pregunta. No soy tan bueno en matemáticas para entender el significado de algunas afirmaciones en profundidad, necesito detalles, con una fórmula o al menos en palabras. Hazlo así y así y serás feliz.
Seguiré leyendo y pensando en ello... Pero obviamente el problema no es tan sencillo como parece.
Voy a leer, voy a pensar en ello... Pero obviamente la tarea no es tan fácil como parece.
Una obra maestra. Tomemos un proceso no markoviano, calculemos la derivada, obtendremos un proceso markoviano pero bidimensional.
La coordenada y la velocidad son dos variables aleatorias. Según tengo entendido, son independientes.
También podemos practicar con las derivadas -aceleración y demás...
Chicos, ¿dónde habéis conseguido el diploma tan barato? ¿O es que aún no has conseguido tu diploma?
Quién es bueno en matemáticas, por favor ayúdeme a resolver este problema, no puedo averiguar cómo hacerlo.
1. tenemos un gráfico de densidad de probabilidad para una distribución normal, en una distribución normal no hay memoria y la probabilidad de que cada paso siguiente sea dirigido =50%.
2. Supongamos que tenemos una persona que da 10 pasos, puede dar un paso a la derecha o a la izquierda, cada paso siguiente es independiente del anterior y la probabilidad de ir a la izquierda o a la derecha es del 50%. Entonces podemos construir una tabla de densidades de probabilidad y estimar con qué probabilidad se alejará del punto de partida en 10 pasos. La 6ª columna muestra la probabilidad en %. De la tabla obtenemos que con probabilidad 0,0977% se moverá a la derecha desde el punto de partida durante 10 pasos o con probabilidad 4,39% se moverá 6 pasos durante 10 pasos.
...
Puse los números para que fuera menos citable.
Sobre 1: en las distribuciones de probabilidad, y en las normales en particular, no existe en absoluto la dirección del siguiente paso. Tampoco hay un siguiente paso en sí mismo. No está claro a qué se refiere con la cifra del 50%.
Sobre 2: Este es un problema combinatorio. En concreto, después del paso 1, la probabilidad de estar en el punto 0 es cero. Sólo los puntos +1 y -1 tienen probabilidades no nulas. Después de 2 pasos ya será imposible llegar a ellos, sólo son posibles los puntos -2 0 +2. Después de tres, siguen siendo posibles los puntos -3 -1 1 1 3. Y así sucesivamente: -4 -2 0 2 4; -5 -3 -1 1 3 5; ... Las probabilidades, como puedes ver, dependen en gran medida del número de pasos. Lo cual no es en absoluto característico de la propia noción de probabilidad como límite de la frecuencia relativa de un suceso con un aumento infinito del número de ensayos. No hay convergencia al límite, aunque el tamaño de la oscilación de la frecuencia relativa alrededor de cero disminuye gradualmente.
Además, fuera del punto. Creo que está claro que la posición de un punto como resultado de su desplazamiento consecutivo de 1 paso aquí y allá está determinada no sólo por la composición de estos pasos (número de combinaciones) sino también por su ordenación. Los cálculos combinatorios en estos casos no utilizan el número de combinaciones, sino el número de colocaciones (https://www.matburo.ru/tv_komb.php).
Una obra maestra. Tomamos un proceso no markoviano, calculamos la derivada y obtenemos un proceso markoviano, pero bidimensional.
La coordenada y la velocidad son dos variables aleatorias. Según tengo entendido, son independientes.
También podemos practicar con las derivadas -aceleración y demás...
Chicos, ¿dónde habéis conseguido el diploma tan barato? ¿O es que aún no has conseguido el diploma?
Por favor, muestre con un ejemplo cómo resolver este problema. Las cifras se pueden extraer del primer puesto del histograma blanco.
Tal vez puedas resolverlo. Explica primero tus "datos brutos del histograma".
Dígame cuáles son los números que lleva, cómo se obtienen, cuál es su significado.
¿Por qué los llama"densidad de probabilidad"? Es decir, la cuestión de la existencia de esta misma distribución y su diferenciabilidad (la densidad es la primera derivada de la probabilidad) ya ha sido resuelta en alguna parte. ¿Dónde?
Explica por qué hay omisiones en lugar de datos para los puntos impares. ¿Piensa proporcionar estos datos más adelante, o está pidiendo una solución general, para cualquier dato?
Tal vez puedas resolverlo. Explica primero tus "datos brutos del histograma".
Dígame qué números tiene, cómo se obtuvieron, cuál es su significado.
¿Por qué las llama"densidad de probabilidad"? Es decir, la cuestión de la existencia de esta misma distribución y su diferenciabilidad (la densidad es la primera derivada de la probabilidad) ya ha sido resuelta en alguna parte. ¿Dónde?
Explica por qué hay omisiones en lugar de datos para los puntos impares. ¿Piensa proporcionar estos datos más adelante, o está pidiendo una solución general, para cualquier dato?
El significado del histograma es el siguiente: tomamos una muestra de 10 pasos (1 paso puede ser hacia arriba o hacia abajo) y medimos la distancia en la que el proceso se movió desde el punto de partida para estos 10 pasos. A continuación, tomamos 10.000 muestras de dichas muestras y calculamos el porcentaje que ha pasado por -10 pasos desde el punto de partida (hacia abajo), luego -8, -6 y así sucesivamente. Estos porcentajes se escriben en el histograma, y los valores de -10 a 10 se escriben en la parte inferior.