Buscando patrones - página 264

 
Serqey Nikitin:

Si miramos el problema en concreto, vemos que la "entrada en el tiempo" no tiene nada que ver con el mercado en sí... Tampoco lo tiene el "nivel crítico en el precio"... que se traduce en LLAMAR A LOS FUTUROS acontecimientos del mercado...

Una solución mejor es actuar directamente sobre el mercado ... Por ejemplo, una inversión de un indicador, ligado al precio de un instrumento, o un grupo de indicadores ...

¿Cómo es que una entrada por tiempo no está relacionada con el mercado? No está cronometrado al azar.

Sí, no siempre es adivinar, pero si no intentas adivinar, llegarás constantemente tarde. Su entrada por los indicadores de inversión de tendencia siempre será tardía y su salida también lo será, lo que significa falta de beneficios en ambas direcciones y detracciones regulares. Y por supuesto una inversión del indicador no garantiza que el precio no vuelva a la misma tendencia justo después de entrar. Por lo tanto, si se trata de un enfoque correcto y fiable, hay que pensarlo una docena de veces.
 
Maxim Kuznetsov:

Una pregunta directa - ¿por qué poner un indicador de tendencia en el gráfico? en la captura de pantalla - hubo una entrada sin ellos, velas de 3 horas ya están en el plus, sin drawdown e incluso sin contraacción a la inversa

y el indicador de tendencia me mostrará cuál era la tendencia desde su punto de vista antes.

Esto es una completa falta de comprensión de cómo funciona el indicador ...

Se supone que el indicador no debe apuntar a la tendencia...

El objetivo principal del indicador - para mostrar la única señal de una inversión ... sin las falsas señales de las fluctuaciones de precios o la especulación, o una casa de bolsa con las cotizaciones de la izquierda ...


Mientras no haya una posición abierta, no ha perdido nada! La tarea del operador es configurar el indicador para un retraso mínimo de la inversión real, pero la SEÑAL resultante - en el único rendimiento ...

 
Алексей Тарабанов:

El artículo es bueno y las ilustraciones también, pero hay al menos dos matices:

1. El autor escribe: "... A veces utilizo una forma más agresiva de operar: justo después de que se forme el punto 3...". El punto 3 es un mínimo/máximo local en el intervalo Bar2-1 ... Barra 4, donde la barra 4 es una barra de ruptura del nivel del punto 2. En otras palabras, el punto 3 no puede ser identificado hasta la ruptura de este nivel, sólo podemos suponer que la reversión comenzará desde este punto. Sin embargo, el autor no lo oculta.

2. Parche 2B: Si se observa el historial más cercano antes del punto 1, se puede ver fácilmente el nivel, tras cuya ruptura se abre una posición después del punto 2. Es después de la ruptura de un nivel real, no después de la primera barra que aparece después del punto 2. El algoritmo es simple: a) después de fijar el punto 1, encontrar el nivel roto más cercano a su izquierda; b) empezar a buscar el punto 2; c) después de fijar el punto 2, buscar una ruptura de ese nivel y abrir una posición.

Verás, siempre prefiero entender lo que estoy haciendo y por qué. La relación pin-bar, toma/parada no es para mí, aunque la regla de Sperandeo (empírica) de al menos 5:1 es comprensible y aceptable, pero es mi experiencia personal, ni más ni menos.


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Tvh - punto de entrada, jerga.

Es un poco confuso, yo leí el libro de Sperandeo en el original, es un poco diferente, el autor se inventó tratando de hacer todo lógico, Sperandeo no escribió exactamente sobre el riesgo/ganancia 1 a 5.

 
Maxim Kuznetsov:

veremos que la "entrada de tiempo" o de un nivel crítico, no está relacionada con las lecturas actuales del indicador. Veremos que, sí

Pero también veremos que las entradas por tiempo y niveles son más efectivas.


sucede lo siguiente (el momento de la entrada en la captura de pantalla anterior está resaltado en rojo):

que era la "entrada prevista" por tiempo y nivel.

PD/ y en general el post se refería a algunos teóricos que afirmaban que esas entradas "no son del mercado" y que no tienen cabida en las estrategias correctas.

 
Maxim Kuznetsov:

aproximadamente sucede lo siguiente (el punto de entrada en la captura de pantalla anterior está resaltado en rojo):

que era una "entrada planificada" por tiempo y nivel.

PD/ y en general el post era sobre algunos teóricos que decían que esas entradas "no son del mercado" y que eso no tiene cabida en las estrategias correctas.

Siempre he admirado a los niños que quieren jugar a juegos de adultos...

Cuando les preguntas por la CONFIRMACIÓN de sus acciones en el mercado, obtienes la respuesta: "Acabo de tener un ataque de orina en la cabeza y me he dado cuenta de que ahora (no antes ni después) es el momento de abrir una posición... ¡y milagro! - Realmente lo hice! ..."

Eso es, ¡moco rosa!... El sueño de toda una vida.

 
Serqey Nikitin:

Siempre he admirado a los niños que quieren jugar a juegos de adultos...

Cuando les preguntas por la CONFIRMACIÓN de sus acciones en el mercado, obtienes la respuesta: "Acabo de tener una urgencia y me llegó el ANUNCIO de que ahora (no antes ni después) debía abrir una posición... y ¡madre mía! - Realmente lo hice! ..."

Eso es, ¡moco rosa!... El sueño de toda una vida.

¿así que está seguro de que lo que se arriesgó a mostrar en tiempo real fue una casualidad?

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no lo es. Ni siquiera publicaría la primera captura de pantalla si tuviera dudas importantes.

El tema es sobre los patrones. Sobre los acontecimientos que tienen una unidad de tiempo y lugar, y los requisitos previos a ellos. De alguna manera has decidido negar la primera parte (sobre el lugar y el tiempo). No se puede llegar muy lejos sólo con los requisitos previos.


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PS/ Y si quieres competir en ruso, piensa en la experiencia de tu oponente - puedo enviar mucho más lejos

 
Sergey Lazarenko:

Tvh - punto de entrada, jerga.

Es un poco confuso, he leído el libro de Sperandeo en el original, es un poco diferente, en el artículo el autor ya se ha hecho a la idea, tratando de hacer todo lógico, Sperandeo definitivamente no escribió sobre el riesgo / beneficio de 1 a 5.

Probablemente, se trata de la página 174 de la traducción rusa: Victor Sperando. Trader Vic II - Principios de Especulación Profesional.djvu (M.:Analytica IK,2002), aquí está su fondo. Durante 14 años (1988-2002) el autor pudo encontrar nuevos pensamientos y nuevas experiencias, que pudo reflejar en la edición de 2002. Por cierto, tampoco he encontrado ninguna mención a 1:5 en la versión de 1988 (sea un libro o no).


 

Lectura y lectura....

No puedo decir nada en contra, porque es el pasado.

Pero en principio estoy de acuerdo en que operar a partir de niveles no es malo, pero de momento.

 
Renat Akhtyamov:

Lectura y lectura....

No puedo decir nada en contra, porque es el pasado.

Pero en principio estoy de acuerdo en que operar a partir de niveles no es malo, pero de momento.

Todo fluye, todo cambia, sólo los gráficos del mercado permanecen inalterados.

Necesitamos nuevos enfoques para entenderlos. Estructuras conformes.

 
Maxim Kuznetsov:

Entonces, ¿está seguro de que lo que se arriesgó a mostrar en tiempo real fue una casualidad?

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no lo es. Ni siquiera publicaría la primera captura de pantalla si tuviera dudas importantes.

El tema es sobre los patrones. Sobre los acontecimientos que tienen una unidad de tiempo y lugar, y los requisitos previos a ellos. De alguna manera has decidido negar la primera parte (sobre el lugar y el tiempo). No se puede llegar lejos sólo con los requisitos previos.


¡Ridículo!

Tú mismo has dibujado el nivel... Has pensado en el "lugar y el tiempo"... ¡Y has hecho esta pintura sobre roca!

"¡Lo que veo, lo canto!"

De hecho, debería haber una EVIDENCIA INDEPENDIENTE de las acciones del comerciante, ligada al gráfico de precios...

Por ejemplo, las señales de los indicadores de acuerdo con una estricta ley matemática, que puede ser fácilmente construido en un Asesor Experto...

Razón de la queja: