Buscando patrones - página 22
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El tiempo es lineal)) pero el movimiento de los precios en una hora no es lineal. El punto: en una hora el precio puede hacer 100 pasos o 10 pasos, depende de la intensidad del comercio. Supongamos que un paso es una transacción entre participantes del mercado. Es obvio que si hay 1000 operaciones por hora, el precio puede ir muy lejos y puede ir sólo 10 operaciones y lo veremos como un piso. El tiempo real se expresa en operaciones para el mercado, y el muestreo de tiempo introduce ruido de muestreo... Aquí es donde entra el "ruido".
¿Así que para ver la imagen "correcta" del mercado hay que formar velas con el mismo volumen de ticks?
Esta es una de las pocas formas de ver la Verdad.
El proyecto de Maxim Romanov. El indicador calcula la diferencia en el número de velas de direcciones opuestas.
El indicador tiene un parámetro de entrada - el número de barras de la historia, durante el cual se considera esta diferencia.
Mientras escribía este indicador, me acordé de un lado malo de todos los indicadores que tienen una ventana histórica flotante: el valor actual está influenciado no sólo por los datos entrantes, sino también por los datos descendentes de esta ventana histórica. Por lo tanto, la curva de la corriente se comporta a veces de forma extraña, activa en datos de corriente aparentemente poco cambiantes. La cuestión es que hubo un fuerte movimiento al final de la ventana, y ahora eliminamos esos valores del cálculo. La curva rebota por ello.
Maxim, cuéntanos qué hiciste después.
La ventana de análisis debe ser flotante. Yo establezco los rangos. Por ejemplo, el rango de análisis es de 30 a 300 velas. Hay que encontrar rangos en los que la desviación cumpla ciertos requisitos y sea superior al umbral. Aquí en tu figura puedes ver que todo está girando cerca de 0. En esencia lo representamos en forma de onda sinusoidal con una escala flotante. Hay que controlar el frente actual de la onda sinusoidal y asumir sus características futuras. La escala flota tanto vertical como horizontalmente. A continuación, la tarea consiste en ajustarse a la escala deseada. Resulta que analizamos el frente derecho de una onda sinusoidal de amplitud y frecuencia desconocidas. A partir de ahí es una tarea de ingeniería, cómo resolverlo). Y el comercio es un tema aparte. Podemos simplemente operar que habrá más bajadas que subidas, o podemos hacer alguna parrilla y cerrar por el beneficio total. Pero debemos estimar la forma de la compensación de la desviación para desarrollar una estrategia de negociación. Si vemos una desviación brusca en varias escalas, por ejemplo, si captamos una desviación en el rango de 50 a 100 velas, esperamos una compensación correspondiente. En el peor de los casos, la compensación será suave, y en el mejor, aguda.
Debemos determinar el nivel de compensación, no tomé el 100%, pero basado en el hecho de que el mercado tendrá características de un paseo aleatorio.
La idea es analizar no una ventana fija, sino una flotante, y analizar el comportamiento en estas ventanas, para luego comprender el carácter del movimiento en su conjunto.
Entonces, ¿para ver la imagen "correcta" del mercado debemos formar velas con el mismo volumen de ticks?
Para empezar, hay que entender cuál será el tiempo de mercado. Supongo que hay que discretizar por las transacciones comerciales. Por ejemplo, ha habido 50 intercambios. Pero todavía no he desarrollado esta dirección en detalle. He implementado otra discretización que se necesita específicamente para mi algoritmo, así que podemos discutir y pensar en cómo hacerlo mejor. Por supuesto, no funcionará en Forex, debería hacer experimentos con la bolsa, porque los datos de las transacciones son más completos allí. No creo que el volumen de los ticks sea correcto porque dentro de un tick puede pasar cualquier cosa.
Esta es una de las pocas formas de ver la Verdad.
¿Cómo aconseja elegir el volumen de las velas (cuántos ticks)?
Los expertos aconsejan trabajar con un rango de 50-100 ticks.
Diferente.
¿Cómo se aconseja elegir el volumen de una vela (cuántos ticks)?
Puede calcular el número de ticks de una vela y, sobre todo, compararlo con otras velas del historial. Me he dado cuenta de que si una vela tiene un cuerpo pequeño (dentro del ATR), sombras cortas y un volumen máximo de ticks, entonces la sombra de apertura de dicha vela es un nivel muy fuerte en sí mismo. Y este nivel debe ser negociado en el rebote, y después de la ruptura - en la ruptura.
¿Qué es la sombra del descubrimiento?