Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 180
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¿Apuesta por una divisa o por un par de divisas? Ahí está la diferencia.
Esa es una buena pregunta. Ahora mismo apuesto por la existencia de un movimiento mutuo de pares en relación con el otro, en el que al menos uno de los pares está en el lado positivo.
El movimiento de los pares es complejo (si se me permite decirlo), las divisas son primitivas, su movimiento puede posiblemente superar al de los pares. Por lo tanto, por supuesto, la moneda es primaria.
Buena pregunta. Ahora mismo apuesto por la existencia de un movimiento mutuo de pares en relación con el otro, en el que al menos uno de los pares está en el lado positivo.
La clave es no confundir el crecimiento del balance con el crecimiento de los fondos propios
Por cierto, en la caja es lo mismo... casi, porque el 50% está en el lado positivo y no el 33%.
Es aún más interesante formar un triángulo de forma asíncrona.
¿Te refieres a diferentes tiempos de entrada para diferentes pares?
¿A dónde ha ido TC?
"Variar" - Supongo que esa es la cuestión, siempre que se varíe en la dirección correcta, todo funciona.
¿Dónde ha desaparecido TC?
"Esperando tranquilamente el beneficio" (c)
"Esperando tranquilamente el beneficio" (c)
Si no has fijado el beneficio que querías en su momento (algo así como 500 coons), y hubo oportunidad de hacerlo:
entonces sí, está esperando el beneficio... pero es una larga espera... muy...
La cuestión más confusa es el cálculo de los lotes. Normalmente lo explican así: que los instrumentos pueden tener una volatilidad y un valor de puntos diferentes, y por lo tanto este desequilibrio debe eliminarse utilizando el ratio de lotes. Muy bien, lo corregimos, y durante algún tiempo los pares empezaron a tener la misma tasa de cambio del eviti. Pero en este caso, el diferencial de estos pares equilibrados se estancará en torno a cero. ¿Lo necesitamos? Estamos negociando el diferencial.
No está claro en qué intervalo debemos calcular la volatilidad. Supongamos que lo calculamos para un mes, una semana, un día o 4 horas. Los resultados serán muy diferentes.
Todas estas incertidumbres hacen que algunos crean que hay que entrar con lotes iguales, y los entiendo.
¿Quién tiene una opinión sobre esta cuestión?
La cuestión más confusa es el cálculo de los lotes. Normalmente lo explican así: que los instrumentos pueden tener una volatilidad y un valor de puntos diferentes, y por lo tanto este desequilibrio debe eliminarse utilizando el ratio de lotes. Muy bien, lo corregimos, y durante algún tiempo los pares empezaron a tener la misma tasa de cambio del eviti. Pero en este caso, el diferencial de estos pares equilibrados se estancará en torno a cero. ¿Lo necesitamos? Estamos negociando el diferencial.
No está claro en qué intervalo debemos calcular la volatilidad. Supongamos que lo calculamos para un mes, una semana, un día o 4 horas. Los resultados serán muy diferentes.
Todas estas incertidumbres hacen que algunos crean que hay que entrar con lotes iguales, y los entiendo.
¿Quién tiene una opinión sobre esta cuestión?
...
¿Quién tiene una opinión al respecto?
Una cosa está clara hasta ahora: los beneficios pueden llegar o no, está bastante claro.
Y como dice el viejo anuncio de detergente: "Si no hay diferencia, ¿por qué pagar más?". ))
La cuestión más confusa es el cálculo de los lotes. Normalmente lo explican así: que los instrumentos pueden tener una volatilidad y un valor de puntos diferentes, y por lo tanto este desequilibrio debe eliminarse utilizando el ratio de lotes. Muy bien, lo corregimos, y durante algún tiempo los pares empezaron a tener la misma tasa de cambio del eviti. Pero en este caso, el diferencial de estos pares equilibrados se estancará en torno a cero. ¿Lo necesitamos? Estamos negociando el diferencial.
No está claro en qué intervalo debemos calcular la volatilidad. Supongamos que lo calculamos para un mes, una semana, un día o 4 horas. Los resultados serán muy diferentes.
Todas estas incertidumbres hacen que algunos crean que hay que entrar con lotes iguales, y los entiendo.
¿Quién tiene una opinión sobre este asunto?
¿Qué tiene de malo el enfoque clásico de la negociación por pares: calcular los coeficientes de los activos mediante un coeficiente beta?