Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 114
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Mikhael1983:
"... Los tontos pueden seguir creyendo en algo como...":
Es el momento de dar impulso a los debates del fin de semana...
Aunque he intentado hablar un poco, he dado lo mínimo (lo mínimo) de lo necesario para que los que tienen cerebro se pongan a PENSAR.
Sin embargo, tal vez un estrato un poco más grande que los más inteligentes no han podido hacer NINGÚN movimiento independiente, por lo que mostraré que incluso las cosas aparentemente BANALES pueden resultar muy inesperadas.
Permítame recordarle:
Ahora viene lo mejor: la volatilidad y la forma del cruce virtual de EPvirt difiere de la volatilidad y la forma del cruce real de EP.O, aún más fuerte: la volatilidad y la forma de un cruce virtual EPvirt1 (fijado por algún valor alfa1) es diferente de la volatilidad y la forma de otro cruce virtual EPvirt2 (fijado por algún otro valor alfa2).
Piensa )
¿Por qué deberíamos pensar que has hecho un "lanzamiento de cosas en un ventilador" y quieres involucrar a nuestras mentes brillantes y despejadas en la resolución de tu genial esquema? )))
Será mejor que lo pienses tú mismo y nos lo cuentes. Eso sería genial.
¿Y por qué habríamos de pensar que has hecho una "explosión en el ventilador" y quieres involucrar a nuestras mentes brillantes y despejadas en la resolución de tu brillante esquema? )))
Mejor que lo pienses tú mismo y nos lo cuentes. Eso sería genial.
Maha, trata de alejarte de la fórmula: "Yo y todos los demás" y la vida mejorará.
Maha, trata de alejarte de la fórmula: "Yo y todos los demás" y la vida mejorará.
Parece que tengo todo en orden )). El mundo no gira en torno a mí, si eso es lo que quieres decir.
Pero qué dices si introduzco nuevos "pares de divisas virtuales" de la siguiente manera: EDnuevo = ED + alfa, PDnuevo = PD + alfa, donde alfa es alguna constante.
Pueden negociarse directamente. Porque sus incrementos son idénticos a los de ED y PD. Por definición. Porque la derivada de una constante es cero.
Pero esto significa directamente que se puede comerciar con ellos de forma "cruzada":
Una vez más despacio: este "cruce virtual" NO PUEDE ser negociado A MENOS (no está en el terminal), pero PUEDE ser negociado descomponiéndose en operaciones ED y PD.
Y ahora lo mejor: la volatilidad y la forma de la cruz virtual EPvirt difiere de la volatilidad y la forma de la cruz real EP.
O, aún más fuerte: la volatilidad y la forma de un cruce virtual EPvirt1 (dado por algún valor alfa1) difiere de la volatilidad y la forma de otro cruce virtual EPvirt2 (dado por algún valor alfa2).
Piensa )
Sí, y luego tú mismo citas gráficos que no difieren ni en forma ni en volatilidad en una escala. Nada puede cambiar por la adición de una constante sin sentido que debería reducirse por falta de uso. Lo que ocurre es que los valores cambiantes de la relación se desplazan a la derecha de la coma, eso es todo. Bueno, es un buen comienzo, ¿por qué hacerlo tan gordo? Deberías ser más creativo.
Sip, y luego tú mismo aportas gráficos que no tienen forma ni volatilidad en la escala. Nada puede cambiar añadiendo una constante sin sentido, que debería reducirse por falta de uso. Lo que ocurre es que los valores cambiantes de la relación se desplazan a la derecha de la coma, eso es todo. Bueno, es un buen comienzo, ¿por qué hacerlo tan gordo? Podrías haber sido más creativo.
Parece que lo ha copiado de otra persona y no lo ha conseguido él mismo.
;)
Sip, y luego tú mismo aportas gráficos que no tienen forma ni volatilidad en la escala. Nada puede cambiar añadiendo una constante sin sentido, que debería reducirse por falta de uso. Lo que ocurre es que los valores cambiantes de la relación se desplazan a la derecha de la coma, eso es todo. Bueno, es un buen comienzo, ¿por qué hacerlo tan gordo? Deberías ser más creativo.
Es a priori obvio para la gente cuerda (en contraste con los tontos) que ED/PD y (ED+alpha)/(PD+alpha) tienen volatilidades y formas diferentes.
Los dibujaré juntos, a modo de ilustración (para lo que moveré la cruz virtual hacia abajo y le añadiré el valor de beta = -0,068)
También se muestra que el coeficiente de correlación lineal de Pearson de estos dos gráficos en este intervalo de muestras de tiempo es inferior a la unidad (no puede ser de otra manera).
Parece que engañó a alguien y no lo consiguió él mismo.
;)
Es a priori obvio para los pensadores razonables (a diferencia de los tontos) que ED/PD y (ED+alpha)/(PD+alpha) tienen volatilidades y formas diferentes.
Los dibujaré juntos, a modo de ilustración (para lo cual moveré la cruz virtual hacia abajo y le añadiré el valor beta = -0,0685).
También se muestra, que el coeficiente de correlación lineal de K. Pearson de estos dos gráficos en este intervalo de muestras de tiempo es menor que la unidad (no puede ser de otra manera).
los tontos y las tontas piensan igual (proverbio popular - subrayo que no pretendo ofender a nadie personalmente, ni quiero ofender a nadie)recuérdame, ¿cuál ha sido tu última combinación que ha bajado: libra para vender, eva para comprar?
Sólo estoy comprobando, parece que funciona de la misma manera para mí
Yo no juego con lotes así.
Ahí hay un error.
Haz las cuentas, lo que pasaría si los lotes fueran los mismos
También se demuestra que el coeficiente de correlación lineal K. Pearson de los dos gráficos es inferior a la unidad en este intervalo de tiempo (no puede ser de otra manera).
Si se quiere inventar el arbitraje estadístico, la correlación no tiene nada que ver. Dos instrumentos fuertemente correlacionados pueden divergir durante todo el tiempo que se quiera. Lo que importa aquí es la cointegración, no la correlación. Lea por ejemplo aquí. Y comparar los rendimientos con alta correlación y cointegración. La correlación y la cointegración no son conceptos relacionados e independientes.
En lo que sí tiene razón el autor es en que las matemáticas son probablemente difíciles de impulsar en un foro. Es comprensible, ya que no todo el mundo tiene una licenciatura en matemáticas, física, MIT, etc:)
Básicamente:
p.1 - todo en los dos últimos posts del autor es correcto (puede. quien quiera, usted mismo en excel, tomar su palabra o preguntar a alguien con educación apropiada);
El sintético a*EURUSD-b*GBPUSD en diferentes combinaciones de a y b permite negociar los pares por separado (a>>b o a<<b) y su cruce y su diferencia y un número infinito de modificaciones del cruce.
p.2 - hasta ahora (al menos para mí) no está claro cómo ayuda a obtener un beneficio prácticamente garantizado en un triángulo.
en particular, con los lotes a>b casi tres veces la ue hará un paseo hacia abajo para cerrar en menos lo que se llama "por definición":)
la correlación de los pares fue, por cierto, la misma que en la semana pasada;
Por cierto, la correlación de los pares era horrible en el momento de la entrada en M5 576 - menos 0,24, tal vez afecta el resultado.
P.D. La representación del triángulo a través de ND y EN (nueva base) también es interesante, por cierto, pero por ahora p.2:)
P.P.S. El arbitraje de estrellas incluso con 7 pares y además con dos no funciona - esta información es de hace 5 años, o incluso 10 años (cuando hrenfx escribió sus juguetes y todo el mundo jugó con ellos + escribió los suyos).