Canal de regresión lineal - página 2
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HH escribí que el bucle sólo es necesario una vez durante la inicialización.
Al principio se trata del canal. Los búferes anulares permiten calcular el centro de un canal en una sola pasada. Pero no la anchura.
Inicialmente, se trata del canal. Los búferes anulares permiten calcular el centro de un canal en una sola pasada. Pero no la anchura.
Implementado también con la anchura
No lo creas en absoluto.
Rashid se ha deshecho de los artículos. Léalos con atención. Allí hay un enlace a otro artículo:
https://www.mql5.com/ru/articles/270
Si utilizas tus conocimientos de matemáticas de 7º-8º grado, puedes obtener la desviación estándar para obtener un canal, no sólo una media deslizante, de forma similar sin un ciclo. Lo tengo implementado para un polinomio de cualquier grado, no sólo del primer grado (regresión lineal). Puedes sentirlo en la versión demo en el mercado.
SZY escribí que el bucle es necesario una vez en la inicialización.
Miles de veces más rápido: esto incluye el cálculo de la desviación estándar (es decir, la anchura del canal)Vuelve a leer la pregunta con atención.
implementado con la anchura también.
Tomemos una LR clásica. Sean a[i] y b[i] los coeficientes de la línea LR. Estos valores se obtienen a través de anillos "anteriores".
Pero RMS[i] no se obtiene a través de los anillos de ninguna manera.
Vuelve a leer la pregunta con atención.
Defínelo:
¿Y aún sin el bucle de suma x*y? ¿Y si x e y no son líneas rectas?
Tomemos la clásica LR. Sean a[i] y b[i] los coeficientes de la línea LR. Estos valores se obtienen a través de los anteriores a través de los anillos.
Pero RMS[i] no se obtiene a través de los anillos de ninguna manera.
Sí. Eso también.
Es posible hacer trampa en los cálculos. Calculando los cuadrados de la diferencia entre ma y los datos podemos usar la diferencia entre los datos y nuestra ma... como puedo explicar esto rápidamente)) El resultado final es como un verdadero RMS... Lo mismo puede hacerse con la correlación. Pero no serían las mismas fórmulas.
Descifra esto:
Esto es lo que debería haberse probado
Tomemos la clásica LR. Sean a[i] y b[i] los coeficientes de la línea LR. Estos valores se obtienen a través de anillos "previos".
Pero RMS[i] no se obtiene a través de los anillos de ninguna manera.
lo hacen.
No puedo poner un enlace a los productos de Market según las normas del foro, pero descarga la versión DEMO gratuita. Pulsa shift y mueve el ratón para cambiar el periodo y verás lo que consigues. Incluso siel número de barras en la ventana es ilimitado.
Esto es lo que debería haberse probado
¿cómo puede una variable ser una línea recta?
Por favor, exprésese correctamente.
Sí. Eso también.
A la hora de calcular, se puede hacer trampa. Calculando los cuadrados de la diferencia entre ma y los datos usa la diferencia entre los datos y tu ma... como puedo explicar esto rápidamente)) El resultado final es como un verdadero RMS... Lo mismo puede hacerse con la correlación. Pero no serían las mismas fórmulas.
Pearson, en efecto, se acelera fácilmente. Pero no la anchura del canal LR, por desgracia.