El indicador del sistema Sultonov - página 21
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En primer lugar: tomar las últimas 4 barras es erróneo ya que el efecto de los eventos-movimientos individuales en el mercado es diferente. Sólo hay una manera de determinar el alcance de esta influencia, y no hay otra:
Cuando empecé a hacer esto, empecé a tener mi primer contacto con el mercado, y entonces decidí comprar una antivariante.
a veces me cabrea...
honestamente...
es un problema demasiado obvio como para no intentar al menos resolverlo, es decir, la división automatizada de los procesos temporales por un conjunto de firmas características.
Por favor, si sabes dónde está escrito algo parecido a lo que he descrito, escríbeme, porque le duele a las matemáticas... es la reina de todas las ciencias... está a la altura de la filosofía...
(las transformadas wavelet, los coeficientes de peso, el efecto de autocorrelación, los splines, los polinomios, las regresiones, los espectros de frecuencias en todas sus diferentes variantes tampoco son de ayuda)
Con el más profundo respeto, Che.
1. Estimado Che, si bien apruebo tu visión del mercado, no pierdas tu tiempo en estudiar problemas que no se pueden formalizar en el código del Asesor Experto;
2) La lógica y la matemática del indicador, que se desarrolla aquí, no importa lo ridículo que parece a usted, ya ha sorprendido no sólo a mí mismo https://www.mql5.com/ru/forum/307935, pero un completamente extranjero, neutral, previamente ex oponente de mi trabajo, que me dio para el procesamiento, los datos originales de un mercado completamente desconocido para mí, y, como se vio después, no relacionados con el Forex, pero relacionados con el mercado de comercio de futuros sobre índiceshttps://www.mql5.com/es/forum/307935/page14#comment_11086855, después de procesarlos quedó impresionado con la astucia y las posibilidades del indicadorhttps://www.mql5.com/ru/forum/307935/page17#comment_11090294
Bueno, veamos, aunque hay pocos hechos, hay muchas conversaciones. De esta manera puede mostrar en cualquier indicador que el indicador muestra un beneficio y el precio fue allí, y así sucesivamente.
Por favor, lea mi respuesta a la pregunta similar del Sr. Che.
Por favor, no empieces a "trolear" aquí. En privado, y no en MQLs. El tema no es para discutir entre bastidores.
¿Cómo no pelearse? ¡Una persona busca, ofrece, y los críticos se quejan de nada! Si no quieres ayudar, no interfieras. Y cuando ya tengas un indicador que funcione, entonces prueba y critica. Sólo en el fondo y de forma constructiva.
Si mi dispositivo tiene una idea de cómo pronosticar la siguiente barra en 4 (o incluso 10) barras, es muy interesante (cuál será el resultado). Por ejemplo antes de año nuevo "inventé" el coeficiente de variación por iteraciones sucesivas, pero mi voz interior me decía que ya lo había visto en alguna parte, pero igual tuve que premiarme con una genialidad por un par de segundos ;))) . Tal vez en este hilo se esté inventando algo normalizado/reconocido en su aplicación y cálculo. Lo interesante es que, en general, se evitan constantemente los métodos conocidos de predicción de datos económicos/financieros.
Por favor, lea mi respuesta a la pregunta similar del Sr. Che.
Por favor, no empieces a "trolear" aquí. En privado, y no en MQL. El tema no es para discutir entre bastidores.
No estoy "troleando", simplemente creo firmemente que en la Internet pública se ha perdido por completo el concepto de privacidad.
En consecuencia, la propiedad intelectual también se pierde.
Pido disculpas si he hecho algo fuera de las normas del foroNo planteaste un tema similar allá por 2016? ¿Y no nació nada?
Sí, lo hice, pero nació muertohttps://www.mql5.com/ru/forum/86249
Sí, lo hice, pero, resultó ser un mortinatohttps://www.mql5.com/ru/forum/86249
Utilizo más de 100 barras para H1 en una parte de mis cálculos y más de 200 barras en otra parte - si una persona tiene una idea de cómo predecir la siguiente barra en 4 (o incluso 10) barras es muy interesante (cuál es el resultado). Por ejemplo antes de año nuevo "inventé" el coeficiente de variación por iteraciones sucesivas, pero mi voz interior me decía que ya lo había visto en alguna parte, pero igual tuve que premiarme con una genialidad por un par de segundos ;))) . Tal vez en este hilo se esté inventando algo normalizado/reconocido en su aplicación y cálculo. Lo interesante es que, en general, los métodos conocidos de predicción de los datos económicos/financieros se rechazan constantemente.
Todo el mundo está obsesionado con 4 barras. Déjeme explicarle: Es una ilusión, en primer lugar, no son 4, sino 5 barras. En un ciclo de cálculo intervienen 13 valores de precio, y el primer punto del gráfico aparece después de 5 ciclos con 65 valores de precio, para una salida adecuada necesitamos mínimo 10 puntos donde intervengan 650 valores de precio en diferentes variaciones y covarianzas, y si los tenemos en cuenta, tendremos mínimo 1oooo precios. Y la contribución y la presión sobre el mercado de todos los precios históricos no atraídos se tiene en cuenta mediante el precio histórico virtual integral Ts0, que se calcula y se tiene en cuenta por el indicador en cada ciclo.
Bueno, veamos, aunque hay pocos hechos, hay mucha palabrería. Así que usted puede mostrar en cualquier indicador que el indicador muestra un descenso, y el precio fue allí, y así sucesivamente.
Se habla mucho. Pero fuera de tema. La mayoría son "no puede ser, porque no puede ser". Y así sucesivamente en un círculo.
No soy un programador superdotado, no uso POO, no trabajo con matrices. Pero si el tema de inicio me puede decir lo que va a tomar, donde va a ir y cómo se va a crear, voy a escribir una prueba simple Asesor Experto. Y los "gurús" sólo dicen que está mal. Así que escribe y demuestra que está mal. ¿O se teme que esto siga siendo así?
Si afirmo que para montar en bicicleta hay que pedalear hacia atrás, casi todo el mundo dirá que no puede ser. Y sin embargo, tengo una moto así. Te lo digo y no puedes creerlo. Por eso no quieres comprobarlo.