El milagro del grial... ¿Mito o realidad? - página 12
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Aquí es exactamente donde se confunden los conceptos... :-)
Cuantos más grados de libertad, menos parámetros...
Más concretamente, cuantos menos parámetros, más grados de libertad tiene la CT
Pues no.
Por ejemplo, tomemos un sistema sin parámetros explícitos - todos los días a la misma hora vemos lo que fue la barra anterior y abrimos exactamente una hora en la misma dirección. Este sistema tiene muy pocos grados de libertad. No hay forma de "retocarlo".
Ahora empezamos a añadirle parámetros: por ejemplo, no abrimos durante una hora, sino durante algún tiempo, fijado por un parámetro. Además, fijaremos el TA y el SL, que también se fijan por parámetros. Además, no nos fijaremos en una barra, sino en cinco barras, y entraremos en función de este patrón de cinco barras. Además - también estableceremos un filtro con algún indicador, y no sólo uno. Como resultado - obtendremos un sistema con un centenar de parámetros, que pueden ser "ajustados" para cualquier símbolo, cualquier marco de tiempo, durante un largo período de tiempo... Pero, ¿funcionará? Estoy más que seguro de que no lo hará - precisamente porque tiene muchos grados de libertad - cada parámetro se ajustará en el optimizador basado en la historia, y funcionará en la historia. En el comercio real no lo hará.
Como he dicho antes, para la mayoría de los ST, el único parámetro que hay que optimizar es el tamaño de la ventana temporal de observación móvil. Lo ideal es que se adapte a la naturaleza cambiante del mercado. Eso es todo.
Hmm... Tomemos un sistema de ruptura de canal con TP-SL fijo. Así que debemos tener un período de canal, tamaño de TP y tamaño de SL. Ya hay tres parámetros.
Sí, podemos hacer que el TP-SL sea auto-ajustable, sin embargo, en estos mismos auto-ajustes - en sí mismos obtenemos un montón de parámetros ocultos, y a menudo más que una indicación directa de los tamaños de parada.
Lo escribes bien, Georges.
He pasado por todo, por todos esos miles de millones de ajustes. Al final, según mis investigaciones, el parámetro clave es la ventana de tiempo de observación o el periodo, como tú dices. El resto es una tontería y debe ser fijado de una vez por todas.
Pasé por todo esto, todos estos miles de millones de ajustes. Al final, según mis investigaciones, el parámetro clave es la ventana de tiempo de observación o el periodo, como tú dices. El resto es una tontería y debe ser fijado de una vez por todas.
¿Cuándo te despedirás de esta tontería? La ventana de tiempo es sólo un parámetro, y ni mucho menos el principal: no más que la temperatura media del hospital. Opere sobre el estado actual del mercado, no sobre las estadísticas del marco temporal.
¿Cuándo vas a decir adiós a esta tontería? La ventana de tiempo es sólo un parámetro, y ni mucho menos el principal: no más que la temperatura media de un hospital. Uno negocia sobre el estado actual del mercado, no sobre las estadísticas en el marco de tiempo.
es decir, una ventana de 2 velas
y todavía tenemos un intervalo, no importa cómo lo gire
lo mismo ocurre con una vela, el intervalo es un marco temporal
tenemos un intervalo, tenemos un retraso, por lo que tenemos una cierta probabilidad de perder
ja ja
Pues no.
Aquí, tomamos un sistema sin parámetros explícitos - cada día a la misma hora miramos lo que fue la barra anterior y abrimos exactamente una hora en la misma dirección. Este sistema tiene muy pocos grados de libertad. No hay forma de "retocarlo".
Ahora empezamos a añadirle parámetros: por ejemplo, no abrimos durante una hora, sino durante un tiempo determinado, fijado por el parámetro. Además, fijaremos el TP y el SL, que también se fijan por parámetros. Además, no nos fijaremos en una barra, sino en cinco barras, y entraremos en función de este patrón de cinco barras. Además, estableceremos un filtro con algún indicador, y no sólo uno. Como resultado - obtendremos un sistema con un centenar de parámetros, que pueden ser "ajustados" para cualquier símbolo, cualquier marco de tiempo, durante un largo período de tiempo... Pero, ¿funcionará? Estoy más que seguro de que no lo hará - precisamente porque tiene muchos grados de libertad - cada parámetro se ajustará en el optimizador basado en la historia, y funcionará en la historia. En el comercio real no lo hará.
Me gusta su enfoque)
Sólo me gustaría añadir que se puede luchar contra el encaje por dos métodos. La primera la has indicado: la reducción de las condiciones.
Pero hay otro método, su antípoda.
Como no puede deshacerse del ajuste, porque cualquier punto de entrada/salida, SL, TP son todos elementos del ajuste, debe aumentar la densidad del ajuste en la muestra para que cubra al máximo la muestra y muestre sus verdaderos colores).
Pero este método no puede aplicarse a todos los algoritmos. Es especialmente imposible implementarlo en los algoritmos de los indicadores, porque muestran puntos de entrada y salida estrechos, limitan el número de eventos y es imposible reproducirlos en una muestra.
Pero algunos algoritmos no indicadores, basados en la probabilidad, se dejan multiplicar fácilmente...
Por ejemplo, aquí hay un ajuste en la muestra de 8 años, basado en algún algoritmo de probabilidad. Pero sólo hay 585 operaciones en él.
Utilicemos el mismo algoritmo y multipliquemos por 10 el número de operaciones para cubrir al máximo la muestra.
El resultado son 5.700 operaciones.
Si el algoritmo es útil y el sistema sobrevive, entonces es más estable que el primer ajuste limitado.
Esto ocurre de la siguiente manera.
Como se trata de un sistema probabilístico y no estamos obligados por las señales a los puntos de entrada y salida, entramos cuando queremos.
Dividimos el algoritmo en capas de escenarios independientes para que cada algoritmo siguiente se abra con un desplazamiento respecto al anterior
y ejecutarlos en capas. Cada uno vive su propia vida.
Pero incluso este sistema no sobrevivirá a una nueva historia, puede ser más estable, pero no más que eso.
La probabilidad de que en la nueva historia, incluso en algún pequeño segmento, haya una coincidencia con una muestra de la historia tiende a cero...
Aquí está mi prueba de desarrollo anterior de 13 meses. EURJPY
Lo puse de verdad hace un mes, hasta ahora el vuelo es normal. Tengo una parada bastante grande (de emergencia), de la orden, por lo general = reducción máxima mostrada durante la prueba + 20%. Si la parada se dispara, entonces detengo el trabajo, averiguo la razón y afino el algoritmo o ajusto los parámetros, para que esta sección se pruebe normalmente en el probador.
Yuri, estás en tu mejor momento con tu rentabilidad fuera de lo común y tus hermosas fotos.
Revela el misterio de las condiciones de entrada/salida... :-)
Yuri - como siempre estás en la cima de tu juego con una rentabilidad fuera de serie y bonitas fotos.
¿Podría revelar el misterio de las condiciones de entrada/salida... :-)
Respondido en persona.
Respondido en persona.
Una de las posibles opciones para un GRAEL MUY PREVIO:
1. abrir una posición - en la inversión de TODOS los indicadores...
2. Cerrar la posición - por la inversión del indicador más rápido...
P.D. El Zig-Zag en el análisis - sólo como ORIENTADOR para otros indicadores...
Pues no.
Aquí, tomamos un sistema sin parámetros explícitos - cada día a la misma hora miramos lo que fue la barra anterior y abrimos exactamente una hora en la misma dirección. Este sistema tiene muy pocos grados de libertad. No hay forma de "retocarlo".
Ahora empezamos a añadirle parámetros - digamos que no abrimos durante una hora, sino durante un tiempo establecido por el parámetro. Además, pondremos el TP y el SL, que también se fijan mediante parámetros. Además, no nos fijaremos en una barra, sino en cinco barras, y entraremos en función de este patrón de cinco barras. Además - también estableceremos un filtro con algún indicador, y no sólo uno. Como resultado - obtendremos un sistema con un centenar de parámetros, que pueden ser "ajustados" para cualquier símbolo, cualquier marco de tiempo, durante un largo período de tiempo... Pero, ¿funcionará? Estoy más que seguro de que no lo hará - precisamente porque tiene muchos grados de libertad - cada parámetro se ajustará en el optimizador basado en la historia, y funcionará en la historia. En el comercio real no lo hará.
Sugiero no entrar en definiciones. Tú tienes un entendimiento, yo tengo otro. No cambia la esencia. Las definiciones son simplemente diferentes.
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Aquí, tomamos un sistema sin parámetros explícitos - todos los días a la misma hora vemos cuál fue la barra anterior y abrimos exactamente una hora en la misma dirección. Un sistema así tiene MUCHOS grados de libertad. No hay forma de "retocarlo".
Ahora empezamos a añadirle parámetros: por ejemplo, no abrimos durante una hora, sino durante un tiempo especificado por un parámetro. Además, fijaremos el TA y el SL, que también se fijan por parámetros. Además, no nos fijaremos en una barra, sino en cinco barras, y entraremos en función de este patrón de cinco barras. Además - también estableceremos un filtro con algún indicador, y no sólo uno. Como resultado - obtendremos un sistema con un centenar de parámetros, que pueden ser "ajustados" para cualquier símbolo, cualquier marco de tiempo, durante un largo período de tiempo... Pero, ¿funcionará? Estoy más que seguro de que no lo hará - precisamente porque tiene pocos grados de libertad - cada parámetro se ajustará en el optimizador, basado en la historia, y funcionará en la historia. En el comercio real - no - precisamente porque tiene BAJOS grados de libertad y puede ser fácilmente CLICADO ajustándolo a la historia.
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