Según el ratio de Sharpe - página 3
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// sólo por alguna razón el dinero se divide por los puntos, lo más probable es que el denominador no sea el coste del punto
http://smfanton.ru/forex/koefficient-sharpa.html
h ttps://www.mql5.com/ru/forum/192911
Un ratio excelente >1.
El Ratio de Sharpe debe ser como mínimo de 0,1. Muestra que el operador ha superado la reducción de la renta variable en una media de 10 dólares para ganar 1 dólar.
El ratio de Sharpe debe ser como mínimo de 0,1. Muestra que un operador para ganar 1 dólar ha superado la reducción de la renta variable en una media de 10 dólares.
Bueno, ahora mismo estoy en 3,14. ¿También me he sentado demasiado?
No pude encontrar su señal. En cuanto al tema, sí, un elevado Sharpe Ratio en las operaciones (balance) del 99,99% significa estar sentado por encima.
No pude encontrar su señal. En una nota relacionada, sí, un alto Ratio de Sharpe en las operaciones (balance) significa un 99,99% sobre el asiento.
El ratio de Sharpe debe ser como mínimo de 0,1. Muestra que para ganar 1 dólar, el operador ha superado la reducción de capital en una media de 10 dólares.
El Ratio de Sharpe no opera en absoluto con el drawdown acumulado (desviación de la renta variable respecto al máximo anterior), lo que constituye uno de sus inconvenientes, ya que su fórmula sólo incluye la desviación típica de los rendimientos diarios como medida de riesgo. Por lo tanto, es mejor utilizar el ratio beneficio empírico/disminución máxima como medida del rendimiento de la estrategia en lugar del ratio de Sharpe, regular o anual.
Relación entre el beneficio y la reducción máxima de 0,1 o anual 0,1, esto es extremadamente bajo, el beneficio debería ser el doble de la reducción máxima de la prueba para considerar que la estrategia es adecuada para su consideración, el ratio de Sharp anualizado suele estar cerca del ratio de beneficio a reducción máxima.
Error, el ratio de Sharpe no opera en absoluto sobre el drawdown acumulado (desviación de la renta variable respecto al máximo anterior), lo cual es uno de sus inconvenientes, su fórmula sólo incluye la desviación estándar de los retornos diarios como medida de riesgo. Por lo tanto, es mejor utilizar el ratio beneficio empírico/disminución máxima como medida del rendimiento de la estrategia en lugar del ratio de Sharpe, regular o anual.
Relación entre el beneficio y la reducción máxima de 0,1 o anual 0,1 es extremadamente bajo, se cree que el beneficio debe ser el doble de la reducción máxima de la prueba para que la estrategia sea adecuada para su consideración, la relación anualizada de Sharp suele ser cercana a la relación entre el beneficio y la reducción máxima.
El defecto no está en él. Haz un TC con >1 coeficiente al menos y te olvidarás del defecto.
En mi liga, la mayoría de los CT de los 20 primeros tienen un Sharpe Ratio cercano a 2, o incluso superior. Sin embargo, esto no impide que periódicamente se den "golpes de efecto", y que abandonen la Liga "para formarse".
En mi liga, la mayoría de los CT de los 20 primeros tienen sharps cercanos a 2, o incluso superiores. Sin embargo, esto no impide que periódicamente se den "golpes de control", y que abandonen la Liga "para entrenar".